Сравнение RBLY с ZHDG
RBLY (YieldMax RBLX Option Income Strategy ETF) and ZHDG (ZEGA Buy and Hedge ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent. RBLY charges 0.99%/yr vs 0.98%/yr for ZHDG.
Доходность
Сравнение доходности RBLY и ZHDG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RBLY показывает доходность -45.86%, что значительно ниже, чем у ZHDG с доходностью 5.32%.
RBLY
- 1 день
- -0.55%
- 1 месяц
- -4.44%
- С начала года
- -45.86%
- 6 месяцев
- -52.54%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ZHDG
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- 4.17%
- С начала года
- 5.32%
- 6 месяцев
- 5.70%
- 1 год
- 18.66%
- 3 года*
- 14.63%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RBLY и ZHDG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
RBLY YieldMax RBLX Option Income Strategy ETF | -45.86% | -24.82% |
ZHDG ZEGA Buy and Hedge ETF | 5.32% | 6.42% |
Correlation
The correlation between RBLY and ZHDG is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июл. 2025 г. | 0.29 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RBLY vs. ZHDG — Ранг доходности на риск
RBLY
ZHDG
Сравнение RBLY c ZHDG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax RBLX Option Income Strategy ETF (RBLY) и ZEGA Buy and Hedge ETF (ZHDG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RBLY | ZHDG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.83 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -1.25 | 0.52 | -1.77 |
Просадки
Сравнение просадок RBLY и ZHDG
Максимальная просадка RBLY за все время составила -65.81%, что больше максимальной просадки ZHDG в -23.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RBLY и ZHDG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RBLY | ZHDG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.81% | -23.27% | -42.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -8.56% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -11.63% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -65.61% | -0.42% | -65.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -33.20% | -8.15% | -25.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.05% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности RBLY и ZHDG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RBLY | ZHDG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.77% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 8.06% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 52.29% | 10.26% | +42.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 52.29% | 11.74% | +40.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 52.29% | 11.74% | +40.55% |
Сравнение комиссий RBLY и ZHDG
RBLY берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии ZHDG в 0.98%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RBLY и ZHDG
Дивидендная доходность RBLY за последние двенадцать месяцев составляет около 131.94%, что больше доходности ZHDG в 2.44%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
RBLY YieldMax RBLX Option Income Strategy ETF | 131.94% | 36.84% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ZHDG ZEGA Buy and Hedge ETF | 2.44% | 2.57% | 2.59% | 1.52% | 3.58% | 1.33% |
Часто задаваемые вопросы
RBLY and ZHDG have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ZHDG is cheaper at 0.98% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ZHDG is cheaper with a 0.98% expense ratio, compared with 0.99% for RBLY.
RBLY has the higher dividend yield at 131.94%, compared with 2.44% for ZHDG.
They also come from different issuers: YieldMax and ZEGA. Their fees differ too: 0.99% for RBLY and 0.98% for ZHDG.
Подберите оптимальное распределение для RBLY и ZHDG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор