Сравнение RBLY с QQA
RBLY (YieldMax RBLX Option Income Strategy ETF) and QQA (Invesco QQQ Income Advantage ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent. RBLY charges 0.99%/yr vs 0.29%/yr for QQA.
Доходность
Сравнение доходности RBLY и QQA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RBLY показывает доходность -37.66%, что значительно ниже, чем у QQA с доходностью 10.06%.
RBLY
- 1 день
- -4.14%
- 1 месяц
- 6.06%
- 6 месяцев
- -40.28%
- С начала года
- -37.66%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QQA
- 1 день
- -1.09%
- 1 месяц
- -2.17%
- 6 месяцев
- 8.82%
- С начала года
- 10.06%
- 1 год
- 20.58%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RBLY и QQA
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
RBLY YieldMax RBLX Option Income Strategy ETF | -37.66% | -26.39% |
QQA Invesco QQQ Income Advantage ETF | 10.06% | 8.50% |
Correlation
The correlation between RBLY and QQA is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июл. 2025 г. | 0.31 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RBLY vs. QQA — Ранг доходности на риск
RBLY
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
QQA
Сравнение RBLY c QQA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax RBLX Option Income Strategy ETF (RBLY) и Invesco QQQ Income Advantage ETF (QQA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RBLY | QQA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.25 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.36 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 9.70 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RBLY и QQA
Максимальная просадка RBLY за все время составила -66.96%, что больше максимальной просадки QQA в -19.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RBLY и QQA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RBLY | QQA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.96% | -19.73% | -47.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -8.76% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -60.40% | -4.13% | -56.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.41% | -2.52% | -33.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.13% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности RBLY и QQA
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RBLY | QQA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.67% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 12.11% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 53.92% | 14.63% | +39.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 53.92% | 18.60% | +35.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 53.92% | 18.60% | +35.32% |
Сравнение комиссий RBLY и QQA
RBLY берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии QQA в 0.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RBLY и QQA
Дивидендная доходность RBLY за последние двенадцать месяцев составляет около 134.49%, что больше доходности QQA в 9.90%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
QQA Invesco QQQ Income Advantage ETF | 9.90% | 9.78% | 4.29% |
RBLY YieldMax RBLX Option Income Strategy ETF | 134.49% | 36.84% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
RBLY and QQA have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, QQA is cheaper at 0.29% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
QQA is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.99% for RBLY.
RBLY has the higher dividend yield at 134.49%, compared with 9.90% for QQA.
They also come from different issuers: YieldMax and Invesco. Their fees differ too: 0.99% for RBLY and 0.29% for QQA.
Подберите оптимальное распределение для RBLY и QQA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор