Сравнение RBLY с PEPS
RBLY (YieldMax RBLX Option Income Strategy ETF) and PEPS (Parametric Equity Plus ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent. RBLY charges 0.99%/yr vs 0.10%/yr for PEPS.
Доходность
Сравнение доходности RBLY и PEPS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RBLY показывает доходность -45.86%, что значительно ниже, чем у PEPS с доходностью 11.10%.
RBLY
- 1 день
- -0.55%
- 1 месяц
- -4.44%
- С начала года
- -45.86%
- 6 месяцев
- -52.54%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PEPS
- 1 день
- 0.39%
- 1 месяц
- 5.83%
- С начала года
- 11.10%
- 6 месяцев
- 11.19%
- 1 год
- 32.12%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RBLY и PEPS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
RBLY YieldMax RBLX Option Income Strategy ETF | -45.86% | -24.82% |
PEPS Parametric Equity Plus ETF | 11.10% | 10.55% |
Correlation
The correlation between RBLY and PEPS is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июл. 2025 г. | 0.28 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RBLY vs. PEPS — Ранг доходности на риск
RBLY
PEPS
Сравнение RBLY c PEPS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax RBLX Option Income Strategy ETF (RBLY) и Parametric Equity Plus ETF (PEPS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RBLY | PEPS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.47 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -1.25 | 1.06 | -2.32 |
Просадки
Сравнение просадок RBLY и PEPS
Максимальная просадка RBLY за все время составила -65.81%, что больше максимальной просадки PEPS в -21.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RBLY и PEPS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RBLY | PEPS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.81% | -21.26% | -44.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -9.80% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -65.61% | -0.13% | -65.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -33.20% | -2.76% | -30.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.09% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности RBLY и PEPS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RBLY | PEPS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.68% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 9.83% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 52.29% | 13.05% | +39.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 52.29% | 18.28% | +34.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 52.29% | 18.28% | +34.01% |
Сравнение комиссий RBLY и PEPS
RBLY берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии PEPS в 0.10%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RBLY и PEPS
Дивидендная доходность RBLY за последние двенадцать месяцев составляет около 131.94%, что больше доходности PEPS в 0.88%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
PEPS Parametric Equity Plus ETF | 0.88% | 1.00% | 0.17% |
RBLY YieldMax RBLX Option Income Strategy ETF | 131.94% | 36.84% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
RBLY and PEPS have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PEPS is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PEPS is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.99% for RBLY.
RBLY has the higher dividend yield at 131.94%, compared with 0.88% for PEPS.
They also come from different issuers: YieldMax and Parametric. Their fees differ too: 0.99% for RBLY and 0.10% for PEPS.
Подберите оптимальное распределение для RBLY и PEPS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор