PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение RBLX с ZM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение RBLX с ZM

Последнее обновление 21 июл. 2026 г.
Документация

RBLX (Roblox Corporation) and ZM (Zoom Video Communications, Inc.) are both stocks. Both are in the Communication Services sector — RBLX in Electronic Gaming & Multimedia, ZM in Telecom Services. Over the past 5 years, RBLX returned -7.80%/yr vs -23.76%/yr for ZM. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности RBLX и ZM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Roblox Corporation (RBLX) и Zoom Video Communications, Inc. (ZM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RBLX показывает доходность -34.28%, что значительно ниже, чем у ZM с доходностью 5.35%.

RBLX

1 день
3.04%
1 месяц
3.34%
6 месяцев
-38.99%
С начала года
-34.28%
1 год
-57.23%
3 года*
9.49%
5 лет*
-7.80%
10 лет*
—
Всё время*
-3.51%

ZM

1 день
-0.24%
1 месяц
5.27%
6 месяцев
12.29%
С начала года
5.35%
1 год
21.46%
3 года*
8.57%
5 лет*
-23.76%
10 лет*
—
Всё время*
4.73%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RBLX и ZM

2026 (YTD)20252024202320222021
RBLX
Roblox Corporation		-34.28%40.04%26.55%60.65%-72.41%59.94%
ZM
Zoom Video Communications, Inc.		5.35%5.73%13.49%6.16%-63.17%-46.24%

Correlation

The correlation between RBLX and ZM is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.22

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.28

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.46

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мар. 2021 г.

0.45

Over the past year, the correlation between RBLX and ZM has dropped to 0.22 - well below their long-term average of 0.45, suggesting their price drivers have been diverging.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

RBLX:

$38.13B

ZM:

$26.66B

EPS

RBLX:

-$1.56

ZM:

$6.79

Коэффициент P/S

RBLX:

7.07

ZM:

5.62

Коэффициент P/B

RBLX:

87.73

ZM:

2.74

Общая выручка (12 мес.)

RBLX:

$5.30B

ZM:

$4.93B

Валовая прибыль (12 мес.)

RBLX:

$4.16B

ZM:

$3.82B

EBITDA (12 мес.)

RBLX:

-$944.43M

ZM:

$1.90B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Roblox Corporation

Zoom Video Communications, Inc.

Часто сравнивают с RBLX:
RBLX с SPYRBLX с URBLX с NVDARBLX с TTWORBLX с RDDTRBLX с HOODRBLX с QQQ
Часто сравнивают с ZM:
ZM с RNGZM с SPYZM с QQQZM с PINSZM с AAPLZM с VOOZM с ARKQ

Доходность на риск

RBLX vs. ZM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RBLX
Ранг доходности на риск RBLX: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RBLX: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RBLX: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RBLX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RBLX: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RBLX: 1515
Ранг коэф-та Мартина
ZM
Ранг доходности на риск ZM: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZM: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZM: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZM: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZM: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZM: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RBLX c ZM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roblox Corporation (RBLX) и Zoom Video Communications, Inc. (ZM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RBLXZMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.91
0.50

-1.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.37
1.07

-2.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.83

1.13

-0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.81

0.83

-1.64

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.24

2.00

-3.24

RBLX vs. ZM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RBLX на текущий момент составляет -0.91, что ниже коэффициента Шарпа ZM равного 0.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RBLX и ZM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RBLX и ZM

Максимальная просадка RBLX за все время составила -82.79%, что меньше максимальной просадки ZM в -90.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RBLX и ZM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RBLXZMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-82.79%

-90.27%

+7.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-70.82%

-25.92%

-44.90%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-70.82%

-25.92%

-44.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-82.79%

-86.19%

+3.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-62.38%

-84.00%

+21.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-53.18%

-63.13%

+9.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

46.07%

10.75%

+35.32%

Волатильность

Сравнение волатильности RBLX и ZM

Roblox Corporation (RBLX) имеет более высокую волатильность в 22.57% по сравнению с Zoom Video Communications, Inc. (ZM) с волатильностью 10.40%. Это указывает на то, что RBLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RBLXZMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

22.57%

10.40%

+12.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

51.58%

35.22%

+16.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

63.28%

42.93%

+20.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

69.75%

44.50%

+25.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

70.25%

54.31%

+15.94%

Дивиденды

Сравнение дивидендов RBLX и ZM

Ни RBLX, ни ZM не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей RBLX и ZM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Roblox Corporation и Zoom Video Communications, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

400.00M600.00M800.00M1.00B1.20B1.40BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026April
1.44B
1.24B
(RBLX) Общая выручка
(ZM) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности RBLX и ZM

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Roblox Corporation и Zoom Video Communications, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
73.0%74.0%75.0%76.0%77.0%78.0%79.0%80.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026April
79.6%
77.9%
Активы портфеля
RBLX - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Roblox Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.15B при выручке в 1.44B, что соответствует валовой рентабельности в 79.6%.

ZM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Zoom Video Communications, Inc. сообщила о валовой прибыли в 964.72M при выручке в 1.24B, что соответствует валовой рентабельности в 77.9%.

RBLX - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Roblox Corporation сообщила об операционной прибыли в -294.00M при выручке в 1.44B, что соответствует операционной рентабельности -20.4%.

ZM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Zoom Video Communications, Inc. сообщила об операционной прибыли в 310.47M при выручке в 1.24B, что соответствует операционной рентабельности 25.1%.

RBLX - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Roblox Corporation сообщила о чистой прибыли в -246.00M при выручке в 1.44B, что соответствует чистой рентабельности -17.1%.

ZM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Zoom Video Communications, Inc. сообщила о чистой прибыли в 425.68M при выручке в 1.24B, что соответствует чистой рентабельности 34.4%.

Часто задаваемые вопросы

RBLX and ZM have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RBLX has higher volatility (22.57%) compared to ZM (10.40%). In terms of maximum drawdown, RBLX dropped -82.79% vs ZM's -90.27%.

ZM currently has the higher Sharpe Ratio (0.50 vs -0.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RBLX и ZM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор