Сравнение RBLX с XLE
RBLX (Roblox Corporation) is a stock, while XLE (State Street Energy Select Sector SPDR ETF) is Energy Equities fund tracking the Energy Select Sector Index. Over the past 5 years, RBLX returned -15.19%/yr vs 20.44%/yr for XLE. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности RBLX и XLE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RBLX показывает доходность -46.09%, что значительно ниже, чем у XLE с доходностью 32.17%.
RBLX
- 1 день
- -2.93%
- 1 месяц
- -8.18%
- С начала года
- -46.09%
- 6 месяцев
- -52.57%
- 1 год
- -51.44%
- 3 года*
- 2.69%
- 5 лет*
- -15.19%
- 10 лет*
- —
XLE
- 1 день
- 1.29%
- 1 месяц
- -1.14%
- С начала года
- 32.17%
- 6 месяцев
- 29.80%
- 1 год
- 45.00%
- 3 года*
- 17.46%
- 5 лет*
- 20.44%
- 10 лет*
- 10.22%
Сравнение доходности по годам RBLX и XLE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
RBLX Roblox Corporation | -46.09% | 40.04% | 26.55% | 60.65% | -72.41% | 48.43% |
XLE State Street Energy Select Sector SPDR ETF | 32.17% | 7.88% | 5.56% | -0.63% | 64.32% | 8.71% |
Correlation
The correlation between RBLX and XLE is -0.10, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.04 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мар. 2021 г. | 0.09 |
The correlation between RBLX and XLE shifts across timeframes, from -0.10 (1 year) to 0.09 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RBLX vs. XLE — Ранг доходности на риск
RBLX
XLE
Сравнение RBLX c XLE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roblox Corporation (RBLX) и State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RBLX | XLE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 1.35 | -0.51 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.73 | 3.75 | -4.48 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.28 | 10.92 | -12.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RBLX | XLE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.87 | 2.21 | -3.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.22 | 0.79 | -1.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.35 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.12 | 0.31 | -0.43 |
Просадки
Сравнение просадок RBLX и XLE
Максимальная просадка RBLX за все время составила -82.79%, что больше максимальной просадки XLE в -71.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RBLX и XLE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RBLX | XLE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.79% | -71.26% | -11.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -70.82% | -12.05% | -58.77% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -70.82% | -20.14% | -50.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -82.79% | -26.04% | -56.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -66.81% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -69.14% | -6.15% | -62.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -52.96% | -17.98% | -34.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 40.11% | 4.14% | +35.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности RBLX и XLE
Roblox Corporation (RBLX) имеет более высокую волатильность в 18.61% по сравнению с State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE) с волатильностью 8.25%. Это указывает на то, что RBLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RBLX | XLE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.61% | 8.25% | +10.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 47.79% | 16.58% | +31.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 59.28% | 20.53% | +38.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 69.22% | 26.02% | +43.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 70.12% | 29.59% | +40.53% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RBLX и XLE
RBLX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XLE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.54%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RBLX Roblox Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XLE State Street Energy Select Sector SPDR ETF | 2.54% | 3.28% | 3.36% | 3.55% | 3.68% | 4.21% | 5.62% | 6.72% | 3.54% | 3.03% | 2.26% | 3.39% |
Часто задаваемые вопросы
RBLX and XLE have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RBLX has higher volatility (18.61%) compared to XLE (8.25%). In terms of maximum drawdown, RBLX dropped -82.79% vs XLE's -71.26%.
XLE currently has the higher Sharpe Ratio (2.21 vs -0.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RBLX и XLE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор