PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение RBLX с XLE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RBLX с XLE

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

RBLX (Roblox Corporation) is a stock, while XLE (State Street Energy Select Sector SPDR ETF) is Energy Equities fund tracking the Energy Select Sector Index. Over the past 5 years, RBLX returned -6.98%/yr vs 22.95%/yr for XLE. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности RBLX и XLE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Roblox Corporation (RBLX) и State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RBLX показывает доходность -33.35%, что значительно ниже, чем у XLE с доходностью 29.29%.

RBLX

1 день
-5.36%
1 месяц
9.46%
6 месяцев
-36.20%
С начала года
-33.35%
1 год
-54.62%
3 года*
6.70%
5 лет*
-6.98%
10 лет*
—

XLE

1 день
0.92%
1 месяц
3.74%
6 месяцев
21.42%
С начала года
29.29%
1 год
36.53%
3 года*
15.59%
5 лет*
22.95%
10 лет*
9.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RBLX и XLE

2026 (YTD)20252024202320222021
RBLX
Roblox Corporation		-33.35%40.04%26.55%60.65%-72.41%59.94%
XLE
State Street Energy Select Sector SPDR ETF		29.29%7.88%5.56%-0.63%64.32%11.46%

Correlation

The correlation between RBLX and XLE is -0.16, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.16

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.00

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.06

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мар. 2021 г.

0.07

The correlation between RBLX and XLE shifts across timeframes, from -0.16 (1 year) to 0.07 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Roblox Corporation

State Street Energy Select Sector SPDR ETF

Часто сравнивают с RBLX:
RBLX с SPYRBLX с URBLX с NVDARBLX с TTWORBLX с RDDTRBLX с HOODRBLX с QQQ
Часто сравнивают с XLE:
XLE с VDEXLE с USOXLE с XOPXLE с XLUXLE с XLKXLE с IXCXLE с FENY

Доходность на риск

RBLX vs. XLE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RBLX
Ранг доходности на риск RBLX: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RBLX: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RBLX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RBLX: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RBLX: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RBLX: 1616
Ранг коэф-та Мартина
XLE
Ранг доходности на риск XLE: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLE: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLE: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLE: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLE: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLE: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RBLX c XLE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roblox Corporation (RBLX) и State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RBLXXLEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.87
1.75

-2.62

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.25
2.32

-3.57

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.85

1.29

-0.44

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.77

2.45

-3.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.20

6.58

-7.77

RBLX vs. XLE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RBLX на текущий момент составляет -0.87, что ниже коэффициента Шарпа XLE равного 1.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RBLX и XLE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RBLX и XLE

Максимальная просадка RBLX за все время составила -82.79%, что больше максимальной просадки XLE в -71.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RBLX и XLE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RBLXXLEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-82.79%

-71.26%

-11.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-70.82%

-14.98%

-55.84%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-70.82%

-20.14%

-50.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-82.79%

-26.04%

-56.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-66.81%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-61.85%

-8.20%

-53.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-53.17%

-17.95%

-35.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

45.72%

5.57%

+40.15%

Волатильность

Сравнение волатильности RBLX и XLE

Roblox Corporation (RBLX) имеет более высокую волатильность в 23.28% по сравнению с State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE) с волатильностью 6.10%. Это указывает на то, что RBLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RBLXXLEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

23.28%

6.10%

+17.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

51.41%

16.65%

+34.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

63.33%

20.96%

+42.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

69.72%

25.87%

+43.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

70.27%

29.58%

+40.69%

Дивиденды

Сравнение дивидендов RBLX и XLE

RBLX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XLE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.66%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RBLX
Roblox Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XLE
State Street Energy Select Sector SPDR ETF		2.66%3.28%3.36%3.55%3.68%4.21%5.62%6.72%3.54%3.03%2.26%3.39%

Часто задаваемые вопросы

RBLX and XLE have a correlation of -0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RBLX has higher volatility (23.28%) compared to XLE (6.10%). In terms of maximum drawdown, RBLX dropped -82.79% vs XLE's -71.26%.

XLE currently has the higher Sharpe Ratio (1.75 vs -0.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RBLX и XLE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор