Сравнение RBLX с MSTR
RBLX (Roblox Corporation) and MSTR (Strategy Inc) are both stocks. RBLX operates in Electronic Gaming & Multimedia (Communication Services), while MSTR operates in Software - Application (Technology). Over the past 5 years, RBLX returned -14.14%/yr vs 19.14%/yr for MSTR. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности RBLX и MSTR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RBLX показывает доходность -46.55%, что значительно ниже, чем у MSTR с доходностью -18.41%.
RBLX
- 1 день
- -0.41%
- 1 месяц
- -0.94%
- С начала года
- -46.55%
- 6 месяцев
- -51.07%
- 1 год
- -55.43%
- 3 года*
- 2.45%
- 5 лет*
- -14.14%
- 10 лет*
- —
MSTR
- 1 день
- 3.18%
- 1 месяц
- -33.70%
- С начала года
- -18.41%
- 6 месяцев
- -29.74%
- 1 год
- -67.62%
- 3 года*
- 63.46%
- 5 лет*
- 19.14%
- 10 лет*
- 20.92%
Сравнение доходности по годам RBLX и MSTR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
RBLX Roblox Corporation | -46.55% | 40.04% | 26.55% | 60.65% | -72.41% | 59.94% |
MSTR Strategy Inc | -18.41% | -47.53% | 358.54% | 346.15% | -74.00% | -23.95% |
Correlation
The correlation between RBLX and MSTR is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.31 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мар. 2021 г. | 0.40 |
The correlation between RBLX and MSTR shifts across timeframes, from 0.27 (1 year) to 0.40 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
RBLX:
$30.82B
MSTR:
$41.40B
RBLX:
-$1.57
MSTR:
-$40.19
RBLX:
5.71
MSTR:
77.72
RBLX:
71.35
MSTR:
1.13
RBLX:
$5.30B
MSTR:
$490.47M
RBLX:
$4.16B
MSTR:
$334.08M
RBLX:
-$944.43M
MSTR:
$466.93M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RBLX vs. MSTR — Ранг доходности на риск
RBLX
MSTR
Сравнение RBLX c MSTR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roblox Corporation (RBLX) и Strategy Inc (MSTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RBLX | MSTR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 0.82 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.77 | -0.88 | +0.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.30 | -1.27 | -0.03 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RBLX и MSTR
Максимальная просадка RBLX за все время составила -82.79%, что меньше максимальной просадки MSTR в -99.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RBLX и MSTR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RBLX | MSTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.79% | -99.86% | +17.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -70.82% | -76.53% | +5.71% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -70.82% | -77.42% | +6.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -82.79% | -84.11% | +1.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -89.27% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -69.41% | -73.84% | +4.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -53.01% | -86.45% | +33.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 41.76% | 53.01% | -11.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности RBLX и MSTR
Текущая волатильность для Roblox Corporation (RBLX) составляет 16.92%, в то время как у Strategy Inc (MSTR) волатильность равна 21.60%. Это указывает на то, что RBLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RBLX | MSTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.92% | 21.60% | -4.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 47.88% | 57.34% | -9.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 59.45% | 71.15% | -11.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 69.18% | 90.79% | -21.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 70.06% | 73.80% | -3.74% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RBLX и MSTR
Ни RBLX, ни MSTR не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RBLX и MSTR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Roblox Corporation и Strategy Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
RBLX and MSTR have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSTR has higher volatility (21.60%) compared to RBLX (16.92%). In terms of maximum drawdown, RBLX dropped -82.79% vs MSTR's -99.86%.
RBLX currently has the higher Sharpe Ratio (-0.92 vs -0.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RBLX и MSTR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор