Сравнение RBLU с XTJL
RBLU (T-Rex 2X Long RBLX Daily Target ETF) and XTJL (Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July) are both Leveraged Equities funds. RBLU is passively managed, while XTJL is actively managed. Over the past year, RBLU returned -89.20% vs 13.86% for XTJL. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent. RBLU charges 1.05%/yr vs 0.79%/yr for XTJL.
Доходность
Сравнение доходности RBLU и XTJL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RBLU показывает доходность -70.52%, что значительно ниже, чем у XTJL с доходностью 5.97%.
RBLU
- 1 день
- -10.80%
- 1 месяц
- 13.03%
- 6 месяцев
- -72.41%
- С начала года
- -70.52%
- 1 год
- -89.20%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XTJL
- 1 день
- -0.42%
- 1 месяц
- 0.38%
- 6 месяцев
- 5.24%
- С начала года
- 5.97%
- 1 год
- 13.86%
- 3 года*
- 14.08%
- 5 лет*
- 9.83%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RBLU и XTJL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
RBLU T-Rex 2X Long RBLX Daily Target ETF | -70.52% | 23.90% |
XTJL Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July | 5.97% | 14.89% |
Correlation
The correlation between RBLU and XTJL is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мар. 2025 г. | 0.32 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RBLU vs. XTJL — Ранг доходности на риск
RBLU
XTJL
Сравнение RBLU c XTJL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-Rex 2X Long RBLX Daily Target ETF (RBLU) и Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July (XTJL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RBLU | XTJL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.59 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 1.41 | -0.59 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.94 | 2.72 | -3.66 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.29 | 15.38 | -16.67 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RBLU и XTJL
Максимальная просадка RBLU за все время составила -94.76%, что больше максимальной просадки XTJL в -23.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RBLU и XTJL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RBLU | XTJL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.76% | -23.24% | -71.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -94.76% | -5.12% | -89.64% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -16.70% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -23.24% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -91.77% | -0.42% | -91.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -46.95% | -3.95% | -43.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 69.22% | 0.90% | +68.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности RBLU и XTJL
T-Rex 2X Long RBLX Daily Target ETF (RBLU) имеет более высокую волатильность в 45.36% по сравнению с Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July (XTJL) с волатильностью 1.39%. Это указывает на то, что RBLU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XTJL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RBLU | XTJL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 45.36% | 1.39% | +43.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 105.21% | 5.73% | +99.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 127.25% | 7.40% | +119.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 120.08% | 15.10% | +104.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 120.08% | 15.05% | +105.03% |
Сравнение комиссий RBLU и XTJL
RBLU берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии XTJL в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RBLU и XTJL
Дивидендная доходность RBLU за последние двенадцать месяцев составляет около 4.39%, тогда как XTJL не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
RBLU T-Rex 2X Long RBLX Daily Target ETF | 4.39% | 1.29% |
XTJL Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
RBLU and XTJL have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RBLU has higher volatility (45.36%) compared to XTJL (1.39%). In terms of maximum drawdown, RBLU dropped -94.76% vs XTJL's -23.24%.
On 1-year performance, XTJL leads with 13.86% vs -89.20% for RBLU. On fees, XTJL is cheaper at 0.79% per year. On volatility, XTJL has been the lower-risk option at 1.39%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, XTJL has performed better with a 13.86% return vs -89.20%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
XTJL is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 1.05% for RBLU.
RBLU has the higher dividend yield at 4.39%, compared with 0.00% for XTJL.
They also come from different issuers: T-Rex and Innovator. Their fees differ too: 1.05% for RBLU and 0.79% for XTJL.
XTJL currently has the higher Sharpe Ratio (1.88 vs -0.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RBLU и XTJL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор