Сравнение RBIL с STPZ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о F/m Ultrashort Treasury Inflation-Protected Security (TIPS) ETF (RBIL) и PIMCO 1-5 Year US TIPS Index ETF (STPZ).
RBIL и STPZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RBIL - это пассивный фонд от F/m, который отслеживает доходность Bloomberg US Ultrashort TIPS 1-13 Months Index. Фонд был запущен 24 февр. 2025 г.. STPZ - это пассивный фонд от PIMCO, который отслеживает доходность ICE BofA US Inflation-Linked Treasury (1-5 Y). Фонд был запущен 20 авг. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности RBIL и STPZ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RBIL и STPZ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
RBIL F/m Ultrashort Treasury Inflation-Protected Security (TIPS) ETF | 1.49% | 2.91% |
STPZ PIMCO 1-5 Year US TIPS Index ETF | 0.71% | 4.46% |
Доходность по периодам
С начала года, RBIL показывает доходность 1.49%, что значительно выше, чем у STPZ с доходностью 0.71%.
RBIL
- 1 день
- -0.16%
- 1 месяц
- 0.83%
- С начала года
- 1.49%
- 6 месяцев
- 2.00%
- 1 год
- 3.59%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
STPZ
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- -0.15%
- С начала года
- 0.71%
- 6 месяцев
- 0.83%
- 1 год
- 3.68%
- 3 года*
- 4.43%
- 5 лет*
- 3.03%
- 10 лет*
- 2.81%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RBIL и STPZ
RBIL берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии STPZ в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
RBIL vs. STPZ — Ранг доходности на риск
RBIL
STPZ
Сравнение RBIL c STPZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для F/m Ultrashort Treasury Inflation-Protected Security (TIPS) ETF (RBIL) и PIMCO 1-5 Year US TIPS Index ETF (STPZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RBIL | STPZ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.46 | 1.55 | +1.91 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 5.46 | 2.21 | +3.25 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.90 | 1.31 | +0.58 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.45 | 2.74 | +4.71 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 32.50 | 8.15 | +24.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RBIL | STPZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.46 | 1.55 | +1.91 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.92 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.94 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 3.89 | 0.89 | +3.01 |
Корреляция
Корреляция между RBIL и STPZ составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RBIL и STPZ
Дивидендная доходность RBIL за последние двенадцать месяцев составляет около 4.43%, что больше доходности STPZ в 3.08%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RBIL F/m Ultrashort Treasury Inflation-Protected Security (TIPS) ETF | 4.43% | 3.65% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
STPZ PIMCO 1-5 Year US TIPS Index ETF | 3.08% | 3.65% | 1.97% | 1.63% | 5.88% | 3.65% | 1.86% | 1.76% | 2.23% | 1.51% | 0.65% | 0.49% |
Просадки
Сравнение просадок RBIL и STPZ
Максимальная просадка RBIL за все время составила -0.50%, что меньше максимальной просадки STPZ в -6.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RBIL и STPZ.
Загрузка...
Показатели просадок
| RBIL | STPZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.50% | -6.77% | +6.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.50% | -1.35% | +0.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -6.70% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -6.77% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.24% | -0.50% | +0.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.06% | -1.32% | +1.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.11% | 0.45% | -0.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности RBIL и STPZ
Текущая волатильность для F/m Ultrashort Treasury Inflation-Protected Security (TIPS) ETF (RBIL) составляет 0.61%, в то время как у PIMCO 1-5 Year US TIPS Index ETF (STPZ) волатильность равна 0.73%. Это указывает на то, что RBIL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с STPZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RBIL | STPZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.61% | 0.73% | -0.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.69% | 1.22% | -0.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.05% | 2.39% | -1.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.04% | 3.30% | -2.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.04% | 2.98% | -1.94% |