PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение RBIL с FLJH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RBIL с FLJH

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

RBIL (F/m Ultrashort Treasury Inflation-Protected Security (TIPS) ETF) and FLJH (Franklin FTSE Japan Hedged ETF) are both exchange-traded funds - RBIL is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the Bloomberg US Ultrashort TIPS 1-13 Months Index, while FLJH is a Japan Equities fund tracking the FTSE Japan RIC Capped Hedged to USD Net Tax Index. Both are passively managed. Over the past year, RBIL returned 4.04% vs 44.73% for FLJH. At a correlation of -0.22, they often move in opposite directions. RBIL charges 0.17%/yr vs 0.09%/yr for FLJH.

Доходность

Сравнение доходности RBIL и FLJH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в F/m Ultrashort Treasury Inflation-Protected Security (TIPS) ETF (RBIL) и Franklin FTSE Japan Hedged ETF (FLJH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RBIL показывает доходность 2.59%, что значительно ниже, чем у FLJH с доходностью 20.27%.

RBIL

1 день
0.05%
1 месяц
0.14%
6 месяцев
2.44%
С начала года
2.59%
1 год
4.04%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FLJH

1 день
-1.55%
1 месяц
-0.89%
6 месяцев
12.70%
С начала года
20.27%
1 год
44.73%
3 года*
27.57%
5 лет*
21.36%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RBIL и FLJH

2026 (YTD)2025
RBIL
F/m Ultrashort Treasury Inflation-Protected Security (TIPS) ETF		2.59%2.85%
FLJH
Franklin FTSE Japan Hedged ETF		20.27%28.37%

Correlation

The correlation between RBIL and FLJH is -0.27, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.27

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 февр. 2025 г.

-0.22

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

F/m Ultrashort Treasury Inflation-Protected Security (TIPS) ETF

Franklin FTSE Japan Hedged ETF

Часто сравнивают с RBIL:
RBIL с VTIPRBIL с SGOVRBIL с IBICRBIL с ZTRERBIL с STIPRBIL с CPIIRBIL с TIP
Часто сравнивают с FLJH:
FLJH с FLJPFLJH с EWJVFLJH с HEWJFLJH с EWJFLJH с DBJPFLJH с SCHDFLJH с OARK

Доходность на риск

RBIL vs. FLJH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RBIL
Ранг доходности на риск RBIL: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RBIL: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RBIL: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RBIL: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RBIL: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RBIL: 9797
Ранг коэф-та Мартина
FLJH
Ранг доходности на риск FLJH: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLJH: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLJH: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLJH: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLJH: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLJH: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RBIL c FLJH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для F/m Ultrashort Treasury Inflation-Protected Security (TIPS) ETF (RBIL) и Franklin FTSE Japan Hedged ETF (FLJH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RBILFLJHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.27
2.33

+1.94

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
6.56
3.11

+3.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

2.10

1.42

+0.68

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

7.22

4.16

+3.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

30.11

15.64

+14.47

RBIL vs. FLJH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RBIL на текущий момент составляет 4.27, что выше коэффициента Шарпа FLJH равного 2.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RBIL и FLJH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RBIL и FLJH

Максимальная просадка RBIL за все время составила -0.56%, что меньше максимальной просадки FLJH в -31.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RBIL и FLJH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RBILFLJHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.56%

-31.51%

+30.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.56%

-10.80%

+10.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-20.39%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-20.39%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.24%

-4.01%

+3.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.08%

-5.27%

+5.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.13%

2.87%

-2.74%

Волатильность

Сравнение волатильности RBIL и FLJH

Текущая волатильность для F/m Ultrashort Treasury Inflation-Protected Security (TIPS) ETF (RBIL) составляет 0.31%, в то время как у Franklin FTSE Japan Hedged ETF (FLJH) волатильность равна 6.77%. Это указывает на то, что RBIL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FLJH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RBILFLJHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.31%

6.77%

-6.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.88%

15.03%

-14.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95%

19.26%

-18.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.06%

18.72%

-17.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.06%

19.88%

-18.82%

Сравнение комиссий RBIL и FLJH

RBIL берет комиссию в 0.17%, что несколько больше комиссии FLJH в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RBIL и FLJH

Дивидендная доходность RBIL за последние двенадцать месяцев составляет около 4.58%, что больше доходности FLJH в 2.50%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
FLJH
Franklin FTSE Japan Hedged ETF		2.50%3.90%5.06%25.59%26.67%1.29%0.00%0.00%5.92%0.10%
RBIL
F/m Ultrashort Treasury Inflation-Protected Security (TIPS) ETF		4.58%3.65%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

RBIL and FLJH have a correlation of -0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FLJH has higher volatility (6.77%) compared to RBIL (0.31%). In terms of maximum drawdown, RBIL dropped -0.56% vs FLJH's -31.51%.

On 1-year performance, FLJH leads with 44.73% vs 4.04% for RBIL. On fees, FLJH is cheaper at 0.09% per year. On volatility, RBIL has been the lower-risk option at 0.31%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FLJH has performed better with a 44.73% return vs 4.04%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FLJH is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.17% for RBIL.

RBIL has the higher dividend yield at 4.58%, compared with 2.50% for FLJH.

RBIL is categorized as Inflation-Protected Bonds, while FLJH is Japan Equities. RBIL tracks Bloomberg US Ultrashort TIPS 1-13 Months Index, while FLJH tracks FTSE Japan RIC Capped Hedged to USD Net Tax Index. They also come from different issuers: F/m and Franklin Templeton. Their fees differ too: 0.17% for RBIL and 0.09% for FLJH.

RBIL currently has the higher Sharpe Ratio (4.27 vs 2.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RBIL и FLJH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор