PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RBCIX с OBCHX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RBCIX с OBCHX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

RBCIX (RBC China Equity Fund) and OBCHX (Oberweis China Opportunities Fund) are both China Equities funds. Over the past 3 years, RBCIX returned 17.59%/yr vs 26.84%/yr for OBCHX. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. RBCIX charges 1.05%/yr vs 2.03%/yr for OBCHX.

Доходность

Сравнение доходности RBCIX и OBCHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в RBC China Equity Fund (RBCIX) и Oberweis China Opportunities Fund (OBCHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RBCIX показывает доходность 4.37%, что значительно ниже, чем у OBCHX с доходностью 31.74%.

RBCIX

1 день
2.79%
1 месяц
-0.08%
С начала года
4.37%
6 месяцев
6.43%
1 год
38.74%
3 года*
17.59%
5 лет*
—
10 лет*
—

OBCHX

1 день
-0.08%
1 месяц
5.06%
С начала года
31.74%
6 месяцев
33.49%
1 год
58.47%
3 года*
26.84%
5 лет*
1.83%
10 лет*
10.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RBCIX и OBCHX

2026 (YTD)2025202420232022
RBCIX
RBC China Equity Fund		4.37%50.92%6.24%-9.64%-7.64%
OBCHX
Oberweis China Opportunities Fund		31.74%40.89%7.28%-7.70%-9.77%

Correlation

The correlation between RBCIX and OBCHX is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 апр. 2022 г.

0.81

The correlation between RBCIX and OBCHX has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

RBC China Equity Fund

Oberweis China Opportunities Fund

Часто сравнивают с RBCIX:
RBCIX с EVCGXRBCIX с 0P0000706A.TORBCIX с RUSIXRBCIX с RSDIXRBCIX с 0P00007069.TORBCIX с BGCBXRBCIX с FHKAX
Часто сравнивают с OBCHX:
OBCHX с TDFOBCHX с EVCGXOBCHX с TRCLXOBCHX с OBIIXOBCHX с MCSMXOBCHX с OFIGXOBCHX с WCQGX

Доходность на риск

RBCIX vs. OBCHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RBCIX
Ранг доходности на риск RBCIX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RBCIX: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RBCIX: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RBCIX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RBCIX: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RBCIX: 3939
Ранг коэф-та Мартина
OBCHX
Ранг доходности на риск OBCHX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OBCHX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OBCHX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OBCHX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OBCHX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OBCHX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RBCIX c OBCHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RBC China Equity Fund (RBCIX) и Oberweis China Opportunities Fund (OBCHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RBCIXOBCHXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.00
2.80

-0.79

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.70
3.49

-0.78

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.47

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.98

6.44

-3.46

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.37

16.26

-7.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RBCIX vs. OBCHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RBCIX на текущий момент составляет 2.00, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа OBCHX равному 2.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RBCIX и OBCHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RBCIXOBCHXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.00

2.80

-0.79

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.07

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.42

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.43

-0.10

Просадки

Сравнение просадок RBCIX и OBCHX

Максимальная просадка RBCIX за все время составила -32.45%, что меньше максимальной просадки OBCHX в -74.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RBCIX и OBCHX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RBCIXOBCHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.45%

-74.03%

+41.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.45%

-9.59%

-3.86%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.67%

-23.88%

-1.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-52.17%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-59.47%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.22%

-12.19%

+6.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.70%

-25.71%

+12.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.78%

3.79%

+0.99%

Волатильность

Сравнение волатильности RBCIX и OBCHX

RBC China Equity Fund (RBCIX) и Oberweis China Opportunities Fund (OBCHX) имеют волатильность 7.05% и 7.40% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RBCIXOBCHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.05%

7.40%

-0.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.47%

15.75%

-1.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.00%

22.11%

-2.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.02%

26.77%

-0.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.02%

25.11%

+0.91%

Сравнение комиссий RBCIX и OBCHX

RBCIX берет комиссию в 1.05%, что меньше комиссии OBCHX в 2.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RBCIX и OBCHX

Дивидендная доходность RBCIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.51%, что больше доходности OBCHX в 0.77%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
OBCHX
Oberweis China Opportunities Fund		0.77%1.01%2.16%0.46%1.22%41.65%11.50%3.37%26.11%6.26%0.81%11.05%
RBCIX
RBC China Equity Fund		3.51%3.66%2.01%1.20%1.02%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

RBCIX and OBCHX have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

OBCHX has higher volatility (7.40%) compared to RBCIX (7.05%). In terms of maximum drawdown, RBCIX dropped -32.45% vs OBCHX's -74.03%.

OBCHX currently has the higher Sharpe Ratio (2.80 vs 2.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RBCIX и OBCHX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор