Сравнение RBCIX с EVCGX
RBCIX (RBC China Equity Fund) and EVCGX (Eaton Vance Greater China Growth Fund) are both China Equities funds. Over the past 3 years, RBCIX returned 14.65%/yr vs 5.38%/yr for EVCGX. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. RBCIX charges 1.05%/yr vs 1.53%/yr for EVCGX.
Доходность
Сравнение доходности RBCIX и EVCGX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RBCIX показывает доходность -0.08%, что значительно выше, чем у EVCGX с доходностью -5.94%.
RBCIX
- 1 день
- 1.23%
- 1 месяц
- -0.32%
- 6 месяцев
- -5.58%
- С начала года
- -0.08%
- 1 год
- 25.54%
- 3 года*
- 14.65%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EVCGX
- 1 день
- 1.33%
- 1 месяц
- 1.33%
- 6 месяцев
- -10.07%
- С начала года
- -5.94%
- 1 год
- -0.17%
- 3 года*
- 5.38%
- 5 лет*
- -5.75%
- 10 лет*
- 4.42%
Сравнение доходности по годам RBCIX и EVCGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
RBCIX RBC China Equity Fund | -0.08% | 50.92% | 6.24% | -9.64% | -7.64% |
EVCGX Eaton Vance Greater China Growth Fund | -5.94% | 26.06% | 9.30% | -17.33% | -4.61% |
Correlation
The correlation between RBCIX and EVCGX is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.89 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 апр. 2022 г. | 0.91 |
The correlation between RBCIX and EVCGX has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.91 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RBCIX vs. EVCGX — Ранг доходности на риск
RBCIX
EVCGX
Сравнение RBCIX c EVCGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RBC China Equity Fund (RBCIX) и Eaton Vance Greater China Growth Fund (EVCGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RBCIX | EVCGX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.01 | +0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.88 | -0.02 | +1.90 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.37 | -0.04 | +4.40 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RBCIX и EVCGX
Максимальная просадка RBCIX за все время составила -32.45%, что меньше максимальной просадки EVCGX в -68.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RBCIX и EVCGX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RBCIX | EVCGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.45% | -68.37% | +35.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.45% | -19.19% | +5.74% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.67% | -27.32% | +1.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -51.24% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -56.84% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.26% | -34.17% | +24.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.58% | -28.08% | +14.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.76% | 9.47% | -3.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности RBCIX и EVCGX
RBC China Equity Fund (RBCIX) имеет более высокую волатильность в 6.94% по сравнению с Eaton Vance Greater China Growth Fund (EVCGX) с волатильностью 5.81%. Это указывает на то, что RBCIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EVCGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RBCIX | EVCGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.94% | 5.81% | +1.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.00% | 13.87% | +2.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.17% | 19.10% | +2.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.98% | 25.81% | +0.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.98% | 22.15% | +3.83% |
Сравнение комиссий RBCIX и EVCGX
RBCIX берет комиссию в 1.05%, что меньше комиссии EVCGX в 1.53%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RBCIX и EVCGX
Дивидендная доходность RBCIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.66%, что больше доходности EVCGX в 1.68%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EVCGX Eaton Vance Greater China Growth Fund | 1.68% | 1.58% | 2.15% | 8.47% | 6.09% | 5.43% | 9.85% | 3.19% | 9.89% | 11.34% | 0.94% | 6.33% |
RBCIX RBC China Equity Fund | 3.66% | 3.66% | 2.01% | 1.20% | 1.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
RBCIX and EVCGX have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RBCIX has higher volatility (6.94%) compared to EVCGX (5.81%). In terms of maximum drawdown, RBCIX dropped -32.45% vs EVCGX's -68.37%.
RBCIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.20 vs -0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RBCIX и EVCGX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор