PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RBCIX с RSDIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RBCIX с RSDIX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

RBCIX (RBC China Equity Fund) and RSDIX (RBC Short Duration Fixed Income Fund) are both mutual funds - RBCIX is a China Equities fund managed by RBC Global Asset Management., while RSDIX is a Short-Term Bond fund managed by RBC Global Asset Management.. Over the past 3 years, RBCIX returned 16.01%/yr vs 3.67%/yr for RSDIX. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent. RBCIX charges 1.05%/yr vs 0.78%/yr for RSDIX.

Доходность

Сравнение доходности RBCIX и RSDIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в RBC China Equity Fund (RBCIX) и RBC Short Duration Fixed Income Fund (RSDIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RBCIX показывает доходность -0.97%, что значительно выше, чем у RSDIX с доходностью -2.58%.

RBCIX

1 день
-2.70%
1 месяц
-3.24%
С начала года
-0.97%
6 месяцев
-0.65%
1 год
27.16%
3 года*
16.01%
5 лет*
—
10 лет*
—

RSDIX

1 день
0.00%
1 месяц
0.06%
С начала года
-2.58%
6 месяцев
-2.19%
1 год
-0.35%
3 года*
3.67%
5 лет*
1.66%
10 лет*
2.11%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RBCIX и RSDIX

2026 (YTD)2025202420232022
RBCIX
RBC China Equity Fund		-0.97%50.92%6.24%-9.64%-7.64%
RSDIX
RBC Short Duration Fixed Income Fund		-2.58%4.86%5.13%5.52%-0.85%

Correlation

The correlation between RBCIX and RSDIX is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.12

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.08

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 апр. 2022 г.

0.06

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

RBC China Equity Fund

RBC Short Duration Fixed Income Fund

Часто сравнивают с RBCIX:
RBCIX с EVCGXRBCIX с 0P0000706A.TORBCIX с OBCHXRBCIX с RUSIXRBCIX с FHKAXRBCIX с BGCBXRBCIX с 0P00007069.TO
Часто сравнивают с RSDIX:
RSDIX с USSBXRSDIX с STBFXRSDIX с RBESXRSDIX с ACCSXRSDIX с GPARXRSDIX с DFEQXRSDIX с DLDFX

Доходность на риск

RBCIX vs. RSDIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RBCIX
Ранг доходности на риск RBCIX: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RBCIX: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RBCIX: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RBCIX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RBCIX: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RBCIX: 3030
Ранг коэф-та Мартина
RSDIX
Ранг доходности на риск RSDIX: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSDIX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSDIX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSDIX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSDIX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSDIX: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RBCIX c RSDIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RBC China Equity Fund (RBCIX) и RBC Short Duration Fixed Income Fund (RSDIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RBCIXRSDIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.48
-0.09

+1.58

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.06
-0.10

+2.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

0.98

+0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.29

-0.08

+2.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.90

-0.15

+6.05

RBCIX vs. RSDIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RBCIX на текущий момент составляет 1.48, что выше коэффициента Шарпа RSDIX равного -0.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RBCIX и RSDIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RBCIX и RSDIX

Максимальная просадка RBCIX за все время составила -32.45%, что больше максимальной просадки RSDIX в -6.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RBCIX и RSDIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RBCIXRSDIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.45%

-6.66%

-25.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.45%

-3.11%

-10.34%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.67%

-3.11%

-22.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-6.40%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-6.66%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.07%

-2.68%

-7.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.62%

-0.80%

-12.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.22%

1.59%

+3.63%

Волатильность

Сравнение волатильности RBCIX и RSDIX

RBC China Equity Fund (RBCIX) имеет более высокую волатильность в 7.58% по сравнению с RBC Short Duration Fixed Income Fund (RSDIX) с волатильностью 0.62%. Это указывает на то, что RBCIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RSDIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RBCIXRSDIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.58%

0.62%

+6.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.65%

1.95%

+13.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.80%

2.66%

+18.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.04%

2.26%

+23.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.04%

2.03%

+24.01%

Сравнение комиссий RBCIX и RSDIX

RBCIX берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии RSDIX в 0.78%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RBCIX и RSDIX

Дивидендная доходность RBCIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.70%, что меньше доходности RSDIX в 4.05%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RBCIX
RBC China Equity Fund		3.70%3.66%2.01%1.20%1.02%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
RSDIX
RBC Short Duration Fixed Income Fund		4.05%4.75%4.16%2.71%1.92%2.24%2.01%2.68%2.44%2.01%1.80%1.77%

Часто задаваемые вопросы

RBCIX and RSDIX have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RBCIX has higher volatility (7.58%) compared to RSDIX (0.62%). In terms of maximum drawdown, RBCIX dropped -32.45% vs RSDIX's -6.66%.

RBCIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.48 vs -0.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RBCIX и RSDIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор