- Эмитент
- RBC Global Asset Management.
- Дата выпуска
- 10 апр. 2022 г.
- Категория
- China Equities
- Минимальные инвестиции
- $100,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Рост
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности RBCIX
RBC China Equity Fund (RBCIX) прибавил 4.4% с начала года. Текущая цена акции RBCIX — $13.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
RBC China Equity Fund (RBCIX) показал доход в 4.37% с начала года и 38.74% за последние 12 месяцев.
RBC China Equity Fund
- 1 день
- 2.79%
- 1 месяц
- -0.08%
- С начала года
- 4.37%
- 6 месяцев
- 6.43%
- 1 год
- 38.74%
- 3 года*
- 17.59%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность RBCIX по месяцам
На основе ежедневных данных с 11 апр. 2022 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +0.95%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.1 лет.
Исторически 53% месяцев были с положительной доходностью, а 47% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2022 г. с доходностью +27.0%, в то время как худший месяц был окт. 2022 г. с доходностью -15.2%. Самая длинная серия побед составила 5 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении RBCIX закрывался с повышением в 47% случаев. Лучший день был 26 сент. 2024 г. с доходностью +7.7%, в то время как худший день был 8 окт. 2024 г. с доходностью -8.3%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 7.44% | -2.26% | -8.17% | 7.89% | -1.94% | 2.30% | 4.37% | ||||||
| 2025 | 6.00% | 7.77% | 1.65% | -6.48% | 3.03% | 4.73% | 4.72% | 10.55% | 12.14% | -0.15% | -2.87% | 2.30% | 50.92% |
| 2024 | -11.15% | 8.55% | 1.40% | 4.39% | 3.12% | -1.86% | -4.39% | -0.62% | 20.60% | -3.31% | -5.35% | -1.93% | 6.24% |
| 2023 | 12.04% | -9.18% | 0.65% | -5.88% | -7.95% | 4.19% | 8.52% | -7.85% | -3.43% | -0.37% | 3.94% | -2.26% | -9.64% |
| 2022 | -1.70% | 0.92% | 5.24% | -8.14% | 0.31% | -12.68% | -15.24% | 26.97% | 2.16% | -7.64% |
Метрики бенчмарка
RBC China Equity Fund has an annualized alpha of 2.75%, beta of 0.60, and R2 of 0.16 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since April 12, 2022.
- This fund participated in 58.45% of S&P 500 Index downside but only 50.95% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.60 may look defensive, but with R2 of 0.16 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
- R2 of 0.16 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 2.75%
- Бета
- 0.60
- R²
- 0.16
- Участие в росте
- 50.95%
- Участие в снижении
- 58.45%
Комиссия
Комиссия RBCIX составляет 1.05%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
RBCIX имеет ранг 46 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными инвестиционных фондов. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для RBC China Equity Fund (RBCIX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| RBCIX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.41 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.98 | 2.93 | +0.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.37 | 13.52 | -5.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность RBC China Equity Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.51%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.45 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.45 | $0.45 | $0.17 | $0.10 | $0.09 |
Дивидендный доход | 3.51% | 3.66% | 2.01% | 1.20% | 1.02% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для RBC China Equity Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.45 | $0.45 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.17 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.10 |
| 2022 | $0.09 | $0.09 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
RBC China Equity Fund показал максимальную просадку в 32.45%, зарегистрированную 31 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 55 торговых сессий.
Текущая просадка RBC China Equity Fund составляет 5.22%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок2022 | -32.45%окт. 2022 г. | 4mo 24d | 2mo 21d | 7mo 15dиюнь 2022 г. - янв. 2023 г. |
Медвежий рынок 2024 года2024 | -31.51%февр. 2024 г. | 1y 6d | 8mo 5d | 1y 8moянв. 2023 г. - окт. 2024 г. |
Медвежий рынок 2025 года2025 | -25.67%янв. 2025 г. | 3mo 7d | 7mo 2d | 10mo 9dокт. 2024 г. - авг. 2025 г. |
Коррекция 2026 года2026 | -13.45%март 2026 г. | 1mo 26d | — | 4mo 6dянв. 2026 г. - сейчас |
Медвежий рынок2022 | -11.28%май 2022 г. | 21d | 28d | 1mo 19dапр. 2022 г. - июнь 2022 г. |
Показатели просадок
| RBCIX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.45% | -56.78% | +24.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.45% | -9.10% | -4.35% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.67% | -18.90% | -6.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.22% | -0.74% | -4.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.70% | -10.72% | -2.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.78% | 1.97% | +2.81% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с RBCIX
Добавьте RBC China Equity Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с RBCIX