- Эмитент
- RBC Global Asset Management.
- Дата выпуска
- 10 апр. 2022 г.
- Категория
- China Equities, Asia Pacific Equities
- Минимальные инвестиции
- $100,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Рост
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности RBCIX
RBC China Equity Fund (RBCIX) снизился на 0.1% с начала года. Текущая цена акции RBCIX — $12.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
RBC China Equity Fund (RBCIX) показал доход в -0.08% с начала года и 25.54% за последние 12 месяцев.
RBC China Equity Fund
- 1 день
- 1.23%
- 1 месяц
- -0.32%
- 6 месяцев
- -5.58%
- С начала года
- -0.08%
- 1 год
- 25.54%
- 3 года*
- 14.65%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность RBCIX по месяцам
На основе ежедневных данных с 11 апр. 2022 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.85%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.8 лет.
Исторически 52% месяцев были с положительной доходностью, а 48% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2022 г. с доходностью +27.0%, в то время как худший месяц был окт. 2022 г. с доходностью -15.2%. Самая длинная серия побед составила 5 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении RBCIX закрывался с повышением в 47% случаев. Лучший день был 26 сент. 2024 г. с доходностью +7.7%, в то время как худший день был 8 окт. 2024 г. с доходностью -8.3%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 7.44% | -2.26% | -8.17% | 7.89% | -1.94% | -2.46% | 0.41% | -0.08% | |||||
| 2025 | 6.00% | 7.77% | 1.65% | -6.48% | 3.03% | 4.73% | 4.72% | 10.55% | 12.14% | -0.15% | -2.87% | 2.30% | 50.92% |
| 2024 | -11.15% | 8.55% | 1.40% | 4.39% | 3.12% | -1.86% | -4.39% | -0.62% | 20.60% | -3.31% | -5.35% | -1.93% | 6.24% |
| 2023 | 12.04% | -9.18% | 0.65% | -5.88% | -7.95% | 4.19% | 8.52% | -7.85% | -3.43% | -0.37% | 3.94% | -2.26% | -9.64% |
| 2022 | -1.70% | 0.92% | 5.24% | -8.14% | 0.31% | -12.68% | -15.24% | 26.97% | 2.16% | -7.64% |
Метрики бенчмарка
RBC China Equity Fund has an annualized alpha of 1.84%, beta of 0.61, and R2 of 0.16 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since April 11, 2022.
- This fund participated in 59.79% of S&P 500 Index downside but only 49.12% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.61 may look defensive, but with R2 of 0.16 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
- R2 of 0.16 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 1.84%
- Бета
- 0.61
- R²
- 0.16
- Участие в росте
- 49.12%
- Участие в снижении
- 59.79%
Комиссия
Комиссия RBCIX составляет 1.05%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
RBCIX имеет ранг 26 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 26% инвестиционных фондов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для RBC China Equity Fund (RBCIX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RBCIX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.54 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.29 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.88 | 2.24 | -0.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.37 | 9.71 | -5.34 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность RBC China Equity Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.66%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.45 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.45 | $0.45 | $0.17 | $0.10 | $0.09 |
Дивидендный доход | 3.66% | 3.66% | 2.01% | 1.20% | 1.02% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для RBC China Equity Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.45 | $0.45 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.17 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.10 |
| 2022 | $0.09 | $0.09 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
RBC China Equity Fund показал максимальную просадку в 32.45%, зарегистрированную 31 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 55 торговых сессий.
Текущая просадка RBC China Equity Fund составляет 9.26%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-32.45%окт. 2022 г. | 4mo 24d | 2mo 21d | 7mo 15dиюнь 2022 г. - янв. 2023 г. | Медвежий рынок2022 |
-31.51%февр. 2024 г. | 1y 6d | 8mo 5d | 1y 8moянв. 2023 г. - окт. 2024 г. | — |
-25.67%янв. 2025 г. | 3mo 7d | 7mo 2d | 10mo 9dокт. 2024 г. - авг. 2025 г. | — |
-13.45%март 2026 г. | 1mo 26d | — | 5mo 19dянв. 2026 г. - сейчас | — |
-11.28%май 2022 г. | 21d | 28d | 1mo 19dапр. 2022 г. - июнь 2022 г. | Медвежий рынок2022 |
Показатели просадок
| RBCIX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.45% | -56.78% | +24.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.45% | -9.10% | -4.35% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.67% | -18.90% | -6.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.26% | -1.00% | -8.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.58% | -10.70% | -2.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.76% | 2.09% | +3.67% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с RBCIX
Добавьте RBC China Equity Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с RBCIX