PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RBCGX с TVRIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RBCGX с TVRIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Reynolds Blue Chip Growth Fund (RBCGX) и Guggenheim Directional Allocation Fund (TVRIX).

RBCGX управляется Reynolds. Фонд был запущен 12 авг. 1988 г.. TVRIX управляется Guggenheim. Фонд был запущен 18 июн. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности RBCGX и TVRIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Reynolds Blue Chip Growth Fund (RBCGX) и Guggenheim Directional Allocation Fund (TVRIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RBCGX и TVRIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RBCGX
Reynolds Blue Chip Growth Fund		-7.00%14.42%33.73%28.83%-30.06%-3.63%43.98%25.52%-3.81%24.73%
TVRIX
Guggenheim Directional Allocation Fund		-4.87%13.83%7.87%11.00%-17.53%27.30%5.08%30.45%-7.53%23.45%

Доходность по периодам

С начала года, RBCGX показывает доходность -7.00%, что значительно ниже, чем у TVRIX с доходностью -4.87%. За последние 10 лет акции RBCGX превзошли акции TVRIX по среднегодовой доходности: 10.40% против 8.72% соответственно.

RBCGX

1 день
2.24%
1 месяц
-3.67%
С начала года
-7.00%
6 месяцев
-9.37%
1 год
12.07%
3 года*
19.26%
5 лет*
3.74%
10 лет*
10.40%

TVRIX

1 день
2.44%
1 месяц
-4.44%
С начала года
-4.87%
6 месяцев
-2.48%
1 год
11.69%
3 года*
8.78%
5 лет*
4.76%
10 лет*
8.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Reynolds Blue Chip Growth Fund

Guggenheim Directional Allocation Fund

Часто сравнивают с RBCGX:
RBCGX с JVASXRBCGX с VOORBCGX с FSPGXRBCGX с FCGSXRBCGX с GQEPXRBCGX с BLUEXRBCGX с TILIX
Часто сравнивают с TVRIX:
TVRIX с FBCGXTVRIX с FNCMXTVRIX с USNQXTVRIX с MAFOXTVRIX с NGUAXTVRIX с SEQUXTVRIX с ALARX

Сравнение комиссий RBCGX и TVRIX

RBCGX берет комиссию в 1.85%, что несколько больше комиссии TVRIX в 1.09%.

RBCGX
Reynolds Blue Chip Growth Fund
TVRIX
Guggenheim Directional Allocation Fund

Доходность на риск

RBCGX vs. TVRIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RBCGX
Ранг доходности на риск RBCGX: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RBCGX: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RBCGX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RBCGX: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RBCGX: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RBCGX: 2020
Ранг коэф-та Мартина
TVRIX
Ранг доходности на риск TVRIX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TVRIX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TVRIX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TVRIX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TVRIX: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TVRIX: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RBCGX c TVRIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Reynolds Blue Chip Growth Fund (RBCGX) и Guggenheim Directional Allocation Fund (TVRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RBCGXTVRIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.78

0.97

-0.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.21

1.43

-0.23

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.20

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.86

1.48

-0.62

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.46

6.06

-3.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RBCGX vs. TVRIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RBCGX на текущий момент составляет 0.78, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TVRIX равному 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RBCGX и TVRIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RBCGXTVRIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

0.97

-0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.19

0.33

-0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

0.49

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.55

-0.14

Корреляция

Корреляция между RBCGX и TVRIX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RBCGX и TVRIX

Дивидендная доходность RBCGX за последние двенадцать месяцев составляет около 17.94%, что больше доходности TVRIX в 10.13%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RBCGX
Reynolds Blue Chip Growth Fund		17.94%16.69%7.84%0.00%6.27%7.33%9.93%4.67%21.03%8.16%9.06%6.53%
TVRIX
Guggenheim Directional Allocation Fund		10.13%9.64%0.00%2.03%0.71%14.34%0.30%16.62%14.33%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок RBCGX и TVRIX

Максимальная просадка RBCGX за все время составила -77.12%, что больше максимальной просадки TVRIX в -39.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RBCGX и TVRIX.

Загрузка...

Показатели просадок

RBCGXTVRIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.12%

-39.36%

-37.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.55%

-8.45%

-6.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.47%

-24.87%

-20.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.47%

-39.36%

-6.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.64%

-9.20%

-3.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.49%

-6.10%

-18.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.07%

2.06%

+3.01%

Волатильность

Сравнение волатильности RBCGX и TVRIX

Текущая волатильность для Reynolds Blue Chip Growth Fund (RBCGX) составляет 4.20%, в то время как у Guggenheim Directional Allocation Fund (TVRIX) волатильность равна 4.44%. Это указывает на то, что RBCGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TVRIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RBCGXTVRIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.20%

4.44%

-0.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.39%

7.84%

+2.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.15%

12.61%

+3.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.92%

14.46%

+5.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.50%

17.80%

+2.70%