PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RBAIX с SCLAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RBAIX с SCLAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Balanced Fund I Class (RBAIX) и SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund (SCLAX).

RBAIX - это активно управляемый фонд от T. Rowe Price. Фонд был запущен 17 дек. 2015 г.. SCLAX управляется BlackRock. Фонд был запущен 8 апр. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности RBAIX и SCLAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Balanced Fund I Class (RBAIX) и SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund (SCLAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RBAIX и SCLAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RBAIX
T. Rowe Price Balanced Fund I Class		-1.26%16.23%11.87%18.12%-17.14%13.45%14.64%22.71%-4.82%17.68%
SCLAX
SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund		-0.20%6.49%4.92%6.96%-3.74%1.72%3.30%7.91%-0.67%3.88%

Доходность по периодам

С начала года, RBAIX показывает доходность -1.26%, что значительно ниже, чем у SCLAX с доходностью -0.20%. За последние 10 лет акции RBAIX превзошли акции SCLAX по среднегодовой доходности: 9.02% против 3.00% соответственно.

RBAIX

1 день
1.98%
1 месяц
-4.56%
С начала года
-1.26%
6 месяцев
0.92%
1 год
13.16%
3 года*
12.75%
5 лет*
6.47%
10 лет*
9.02%

SCLAX

1 день
0.40%
1 месяц
-1.55%
С начала года
-0.20%
6 месяцев
0.79%
1 год
4.99%
3 года*
5.44%
5 лет*
3.07%
10 лет*
3.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Balanced Fund I Class

SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund

Часто сравнивают с RBAIX:
RBAIX с FBALXRBAIX с AAAAXRBAIX с AVEFXRBAIX с BERIXRBAIX с CONWXRBAIX с CSTAXRBAIX с FRGAX
Часто сравнивают с SCLAX:
SCLAX с VOOSCLAX с FHLKXSCLAX с FRGAXSCLAX с AONIXSCLAX с GWPAXSCLAX с AMBFXSCLAX с MAPOX

Сравнение комиссий RBAIX и SCLAX

RBAIX берет комиссию в 0.47%, что меньше комиссии SCLAX в 0.62%.

SCLAX
SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund
RBAIX
T. Rowe Price Balanced Fund I Class

Доходность на риск

RBAIX vs. SCLAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RBAIX
Ранг доходности на риск RBAIX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RBAIX: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RBAIX: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RBAIX: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RBAIX: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RBAIX: 5858
Ранг коэф-та Мартина
SCLAX
Ранг доходности на риск SCLAX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCLAX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCLAX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCLAX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCLAX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCLAX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RBAIX c SCLAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Balanced Fund I Class (RBAIX) и SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund (SCLAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RBAIXSCLAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.22

1.96

-0.74

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.77

2.75

-0.98

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.39

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.55

2.24

-0.69

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.86

9.02

-2.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RBAIX vs. SCLAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RBAIX на текущий момент составляет 1.22, что ниже коэффициента Шарпа SCLAX равного 1.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RBAIX и SCLAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RBAIXSCLAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.22

1.96

-0.74

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

1.01

-0.41

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.79

1.10

-0.31

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.78

0.96

-0.18

Корреляция

Корреляция между RBAIX и SCLAX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RBAIX и SCLAX

Дивидендная доходность RBAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.64%, что больше доходности SCLAX в 1.88%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RBAIX
T. Rowe Price Balanced Fund I Class		7.64%7.44%7.43%3.92%5.27%9.43%4.70%4.97%8.56%6.16%3.55%0.00%
SCLAX
SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund		1.88%1.88%7.87%4.06%1.90%2.79%1.01%4.67%0.54%3.77%0.69%1.18%

Просадки

Сравнение просадок RBAIX и SCLAX

Максимальная просадка RBAIX за все время составила -25.49%, что больше максимальной просадки SCLAX в -5.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RBAIX и SCLAX.

Загрузка...

Показатели просадок

RBAIXSCLAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.49%

-5.59%

-19.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.20%

-2.32%

-5.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.32%

-5.59%

-17.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.49%

-5.59%

-19.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.21%

-1.84%

-3.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.80%

-1.15%

-2.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.85%

0.58%

+1.27%

Волатильность

Сравнение волатильности RBAIX и SCLAX

T. Rowe Price Balanced Fund I Class (RBAIX) имеет более высокую волатильность в 4.29% по сравнению с SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund (SCLAX) с волатильностью 1.19%. Это указывает на то, что RBAIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCLAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RBAIXSCLAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.29%

1.19%

+3.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.41%

2.01%

+4.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.15%

2.66%

+8.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.91%

3.07%

+7.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.52%

2.75%

+8.77%