PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RBAIX с IOEZX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RBAIX с IOEZX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Balanced Fund I Class (RBAIX) и ICON Equity Income Fund (IOEZX).

RBAIX - это активно управляемый фонд от T. Rowe Price. Фонд был запущен 17 дек. 2015 г.. IOEZX управляется ICON Funds. Фонд был запущен 9 мая 2004 г..

Доходность

Сравнение доходности RBAIX и IOEZX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Balanced Fund I Class (RBAIX) и ICON Equity Income Fund (IOEZX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RBAIX и IOEZX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RBAIX
T. Rowe Price Balanced Fund I Class		-3.18%16.23%11.87%18.12%-17.14%13.45%14.64%22.71%-4.82%17.68%
IOEZX
ICON Equity Income Fund		8.64%14.29%6.12%3.82%-13.56%24.15%3.16%27.70%-10.11%13.59%

Доходность по периодам

С начала года, RBAIX показывает доходность -3.18%, что значительно ниже, чем у IOEZX с доходностью 8.64%. За последние 10 лет акции RBAIX превзошли акции IOEZX по среднегодовой доходности: 8.80% против 8.27% соответственно.

RBAIX

1 день
0.07%
1 месяц
-6.86%
С начала года
-3.18%
6 месяцев
-0.73%
1 год
11.31%
3 года*
12.02%
5 лет*
6.26%
10 лет*
8.80%

IOEZX

1 день
-0.67%
1 месяц
-4.99%
С начала года
8.64%
6 месяцев
12.25%
1 год
19.34%
3 года*
11.13%
5 лет*
4.83%
10 лет*
8.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Balanced Fund I Class

ICON Equity Income Fund

Часто сравнивают с RBAIX:
RBAIX с FBALXRBAIX с AAAAXRBAIX с BERIXRBAIX с CSTAXRBAIX с NWQIXRBAIX с PALDXRBAIX с PMAIX
Часто сравнивают с IOEZX:
IOEZX с ATLAXIOEZX с FPURXIOEZX с GWPAXIOEZX с MAPOXIOEZX с FKINXIOEZX с CSIFXIOEZX с VTTVX

Сравнение комиссий RBAIX и IOEZX

RBAIX берет комиссию в 0.47%, что меньше комиссии IOEZX в 1.00%.

IOEZX
ICON Equity Income Fund
RBAIX
T. Rowe Price Balanced Fund I Class

Доходность на риск

RBAIX vs. IOEZX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RBAIX
Ранг доходности на риск RBAIX: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RBAIX: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RBAIX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RBAIX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RBAIX: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RBAIX: 5858
Ранг коэф-та Мартина
IOEZX
Ранг доходности на риск IOEZX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IOEZX: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IOEZX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IOEZX: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IOEZX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IOEZX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RBAIX c IOEZX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Balanced Fund I Class (RBAIX) и ICON Equity Income Fund (IOEZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RBAIXIOEZXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.05

1.28

-0.23

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.53

1.84

-0.31

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.25

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.26

1.62

-0.36

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.67

6.69

-1.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RBAIX vs. IOEZX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RBAIX на текущий момент составляет 1.05, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IOEZX равному 1.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RBAIX и IOEZX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RBAIXIOEZXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.05

1.28

-0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

0.35

+0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.77

0.50

+0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.76

0.39

+0.37

Корреляция

Корреляция между RBAIX и IOEZX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RBAIX и IOEZX

Дивидендная доходность RBAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.79%, что больше доходности IOEZX в 2.50%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RBAIX
T. Rowe Price Balanced Fund I Class		7.79%7.44%7.43%3.92%5.27%9.43%4.70%4.97%8.56%6.16%3.55%0.00%
IOEZX
ICON Equity Income Fund		2.50%3.56%4.32%3.75%13.63%12.92%3.68%4.74%3.80%3.13%3.32%4.24%

Просадки

Сравнение просадок RBAIX и IOEZX

Максимальная просадка RBAIX за все время составила -25.49%, что меньше максимальной просадки IOEZX в -56.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RBAIX и IOEZX.

Загрузка...

Показатели просадок

RBAIXIOEZXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.49%

-56.15%

+30.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.20%

-11.71%

+3.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.32%

-21.47%

-1.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.49%

-38.12%

+12.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.05%

-4.99%

-2.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.80%

-8.64%

+4.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.83%

2.84%

-1.01%

Волатильность

Сравнение волатильности RBAIX и IOEZX

Текущая волатильность для T. Rowe Price Balanced Fund I Class (RBAIX) составляет 3.64%, в то время как у ICON Equity Income Fund (IOEZX) волатильность равна 4.25%. Это указывает на то, что RBAIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IOEZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RBAIXIOEZXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.64%

4.25%

-0.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.12%

8.69%

-2.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.00%

15.56%

-4.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.88%

13.90%

-3.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.50%

16.44%

-4.94%