Сравнение RB с MSSM
RB (ProShares Russell 2000 Dynamic Daily Buffer ETF) and MSSM (Morgan Stanley Pathway Small-Mid Cap Equity ETF) are both exchange-traded funds - RB is a Defined Outcome fund tracking the Russell 2000, while MSSM is a Small Cap Blend Equities fund actively managed by Morgan Stanley. RB is passively managed, while MSSM is actively managed. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RB charges 0.58%/yr vs 0.62%/yr for MSSM.
Доходность
Сравнение доходности RB и MSSM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RB показывает доходность 6.76%, что значительно ниже, чем у MSSM с доходностью 17.34%.
RB
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 1.63%
- С начала года
- 6.76%
- 6 месяцев
- 8.48%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MSSM
- 1 день
- -0.79%
- 1 месяц
- 3.77%
- С начала года
- 17.34%
- 6 месяцев
- 17.18%
- 1 год
- 35.45%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RB и MSSM
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
RB ProShares Russell 2000 Dynamic Daily Buffer ETF | 6.76% | 10.58% |
MSSM Morgan Stanley Pathway Small-Mid Cap Equity ETF | 17.34% | 12.21% |
Correlation
The correlation between RB and MSSM is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2025 г. | 0.79 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RB vs. MSSM — Ранг доходности на риск
RB
MSSM
Сравнение RB c MSSM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Russell 2000 Dynamic Daily Buffer ETF (RB) и Morgan Stanley Pathway Small-Mid Cap Equity ETF (MSSM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RB | MSSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.07 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 3.15 | 0.73 | +2.42 |
Просадки
Сравнение просадок RB и MSSM
Максимальная просадка RB за все время составила -1.70%, что меньше максимальной просадки MSSM в -24.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RB и MSSM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RB | MSSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.70% | -24.18% | +22.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -9.50% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.47% | -0.79% | +0.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.41% | -4.67% | +4.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.46% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности RB и MSSM
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RB | MSSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.05% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 12.76% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.21% | 17.27% | -11.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.21% | 20.91% | -14.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.21% | 20.91% | -14.70% |
Сравнение комиссий RB и MSSM
RB берет комиссию в 0.58%, что меньше комиссии MSSM в 0.62%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RB и MSSM
Дивидендная доходность RB за последние двенадцать месяцев составляет около 2.00%, что меньше доходности MSSM в 2.69%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
MSSM Morgan Stanley Pathway Small-Mid Cap Equity ETF | 2.69% | 3.15% |
RB ProShares Russell 2000 Dynamic Daily Buffer ETF | 2.00% | 1.78% |
Часто задаваемые вопросы
RB and MSSM have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, RB is cheaper at 0.58% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
RB is cheaper with a 0.58% expense ratio, compared with 0.62% for MSSM.
MSSM has the higher dividend yield at 2.69%, compared with 2.00% for RB.
RB is categorized as Defined Outcome, while MSSM is Small Cap Blend Equities. They also come from different issuers: ProShares and Morgan Stanley. Their fees differ too: 0.58% for RB and 0.62% for MSSM.
Подберите оптимальное распределение для RB и MSSM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор