Сравнение RB с MSSM
RB (ProShares Russell 2000 Dynamic Daily Buffer ETF) and MSSM (Morgan Stanley Pathway Small-Mid Cap Equity ETF) are both exchange-traded funds - RB is a Defined Outcome fund tracking the Russell 2000, while MSSM is a Small Cap Blend Equities fund actively managed by Morgan Stanley. RB is passively managed, while MSSM is actively managed. Over the past year, RB returned 18.24% vs 31.23% for MSSM. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RB charges 0.58%/yr vs 0.62%/yr for MSSM.
Доходность
Сравнение доходности RB и MSSM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RB показывает доходность 7.90%, что значительно ниже, чем у MSSM с доходностью 18.94%.
RB
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- 1.02%
- 6 месяцев
- 5.39%
- С начала года
- 7.90%
- 1 год
- 18.24%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MSSM
- 1 день
- -0.00%
- 1 месяц
- 0.09%
- 6 месяцев
- 10.33%
- С начала года
- 18.94%
- 1 год
- 31.23%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RB и MSSM
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
RB ProShares Russell 2000 Dynamic Daily Buffer ETF | 7.90% | 10.85% |
MSSM Morgan Stanley Pathway Small-Mid Cap Equity ETF | 18.94% | 13.75% |
Correlation
The correlation between RB and MSSM is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.76 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2025 г. | 0.77 |
The correlation between RB and MSSM has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.77 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RB vs. MSSM — Ранг доходности на риск
RB
MSSM
Сравнение RB c MSSM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Russell 2000 Dynamic Daily Buffer ETF (RB) и Morgan Stanley Pathway Small-Mid Cap Equity ETF (MSSM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RB | MSSM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.61 | 1.30 | +0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 8.77 | 3.30 | +5.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 28.21 | 12.41 | +15.79 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RB и MSSM
Максимальная просадка RB за все время составила -2.09%, что меньше максимальной просадки MSSM в -25.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RB и MSSM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RB | MSSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.09% | -25.16% | +23.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.09% | -9.50% | +7.41% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.54% | -2.86% | +2.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.44% | -4.96% | +4.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.65% | 2.52% | -1.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности RB и MSSM
Текущая волатильность для ProShares Russell 2000 Dynamic Daily Buffer ETF (RB) составляет 1.54%, в то время как у Morgan Stanley Pathway Small-Mid Cap Equity ETF (MSSM) волатильность равна 4.21%. Это указывает на то, что RB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSSM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RB | MSSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.54% | 4.21% | -2.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.74% | 13.38% | -8.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.57% | 17.71% | -11.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.46% | 20.73% | -14.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.46% | 20.73% | -14.27% |
Сравнение комиссий RB и MSSM
RB берет комиссию в 0.58%, что меньше комиссии MSSM в 0.62%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RB и MSSM
Дивидендная доходность RB за последние двенадцать месяцев составляет около 2.27%, что меньше доходности MSSM в 2.65%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
MSSM Morgan Stanley Pathway Small-Mid Cap Equity ETF | 2.65% | 3.15% |
RB ProShares Russell 2000 Dynamic Daily Buffer ETF | 2.27% | 1.78% |
Часто задаваемые вопросы
RB and MSSM have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSSM has higher volatility (4.21%) compared to RB (1.54%). In terms of maximum drawdown, RB dropped -2.09% vs MSSM's -25.16%.
On 1-year performance, MSSM leads with 31.23% vs 18.24% for RB. On fees, RB is cheaper at 0.58% per year. On volatility, RB has been the lower-risk option at 1.54%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, MSSM has performed better with a 31.23% return vs 18.24%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
RB is cheaper with a 0.58% expense ratio, compared with 0.62% for MSSM.
MSSM has the higher dividend yield at 2.65%, compared with 2.27% for RB.
RB is categorized as Defined Outcome, while MSSM is Small Cap Blend Equities. They also come from different issuers: ProShares and Morgan Stanley. Their fees differ too: 0.58% for RB and 0.62% for MSSM.
RB currently has the higher Sharpe Ratio (2.79 vs 1.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RB и MSSM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор