Сравнение RB с MSSM
RB (ProShares Russell 2000 Dynamic Daily Buffer ETF) and MSSM (Morgan Stanley Pathway Small-Mid Cap Equity ETF) are both exchange-traded funds - RB is a Defined Outcome fund tracking the Russell 2000, while MSSM is a Small Cap Blend Equities fund actively managed by Morgan Stanley. RB is passively managed, while MSSM is actively managed. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RB charges 0.58%/yr vs 0.62%/yr for MSSM.
Доходность
Сравнение доходности RB и MSSM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RB показывает доходность 8.33%, что значительно ниже, чем у MSSM с доходностью 18.58%.
RB
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- 1.83%
- С начала года
- 8.33%
- 6 месяцев
- 8.01%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MSSM
- 1 день
- -1.37%
- 1 месяц
- 2.61%
- С начала года
- 18.58%
- 6 месяцев
- 16.62%
- 1 год
- 35.27%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RB и MSSM
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
RB ProShares Russell 2000 Dynamic Daily Buffer ETF | 8.33% | 10.85% |
MSSM Morgan Stanley Pathway Small-Mid Cap Equity ETF | 18.58% | 13.75% |
Correlation
The correlation between RB and MSSM is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2025 г. | 0.79 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RB vs. MSSM — Ранг доходности на риск
RB
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
MSSM
Сравнение RB c MSSM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Russell 2000 Dynamic Daily Buffer ETF (RB) и Morgan Stanley Pathway Small-Mid Cap Equity ETF (MSSM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RB | MSSM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.34 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.73 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 14.28 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RB и MSSM
Максимальная просадка RB за все время составила -2.09%, что меньше максимальной просадки MSSM в -25.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RB и MSSM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RB | MSSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.09% | -25.16% | +23.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -9.50% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.14% | -1.37% | +1.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.43% | -5.10% | +4.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.48% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности RB и MSSM
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RB | MSSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.93% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 13.39% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.55% | 17.79% | -11.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.55% | 20.99% | -14.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.55% | 20.99% | -14.44% |
Сравнение комиссий RB и MSSM
RB берет комиссию в 0.58%, что меньше комиссии MSSM в 0.62%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RB и MSSM
Дивидендная доходность RB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.97%, что меньше доходности MSSM в 2.66%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
MSSM Morgan Stanley Pathway Small-Mid Cap Equity ETF | 2.66% | 3.15% |
RB ProShares Russell 2000 Dynamic Daily Buffer ETF | 1.97% | 1.78% |
Часто задаваемые вопросы
RB and MSSM have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, RB is cheaper at 0.58% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
RB is cheaper with a 0.58% expense ratio, compared with 0.62% for MSSM.
MSSM has the higher dividend yield at 2.66%, compared with 1.97% for RB.
RB is categorized as Defined Outcome, while MSSM is Small Cap Blend Equities. They also come from different issuers: ProShares and Morgan Stanley. Their fees differ too: 0.58% for RB and 0.62% for MSSM.
Подберите оптимальное распределение для RB и MSSM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор