PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение RAYS.L с MLPQ.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности RAYS.L и MLPQ.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Invesco Solar Energy UCITS ETF Acc (RAYS.L) и Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF (MLPQ.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RAYS.L показывает доходность 39.17%, что значительно выше, чем у MLPQ.L с доходностью 18.94%.


RAYS.L

1 день
-1.94%
1 месяц
17.09%
С начала года
39.17%
6 месяцев
42.22%
1 год
109.66%
3 года*
-3.85%
5 лет*
10 лет*

MLPQ.L

1 день
-0.55%
1 месяц
3.83%
С начала года
18.94%
6 месяцев
12.69%
1 год
17.89%
3 года*
15.76%
5 лет*
18.54%
10 лет*
7.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RAYS.L и MLPQ.L


2026 (YTD)20252024202320222021
RAYS.L
Invesco Solar Energy UCITS ETF Acc
39.17%36.36%-36.34%-29.61%5.10%-6.84%
MLPQ.L
Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF
18.94%-4.55%24.63%12.94%47.46%3.37%

Correlation

The correlation between RAYS.L and MLPQ.L is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.11

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.11

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 авг. 2021 г.

0.19

The correlation between RAYS.L and MLPQ.L shifts across timeframes, from -0.11 (1 year) to 0.19 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco Solar Energy UCITS ETF Acc

Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF

Доходность на риск

RAYS.L vs. MLPQ.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

RAYS.L
Ранг доходности на риск RAYS.L: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RAYS.L: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RAYS.L: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RAYS.L: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RAYS.L: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RAYS.L: 9191
Ранг коэф-та Мартина

MLPQ.L
Ранг доходности на риск MLPQ.L: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MLPQ.L: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MLPQ.L: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MLPQ.L: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MLPQ.L: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MLPQ.L: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RAYS.L c MLPQ.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Solar Energy UCITS ETF Acc (RAYS.L) и Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF (MLPQ.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


RAYS.LMLPQ.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+2.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+2.48

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.18

+0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

9.02

1.84

+7.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

21.84

4.31

+17.53

RAYS.L vs. MLPQ.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RAYS.L на текущий момент составляет 3.27, что выше коэффициента Шарпа MLPQ.L равного 1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RAYS.L и MLPQ.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


RAYS.LMLPQ.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.27

1.04

+2.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.28

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.11

0.19

-0.30

Просадки

Сравнение просадок RAYS.L и MLPQ.L

Максимальная просадка RAYS.L за все время составила -73.42%, примерно равная максимальной просадке MLPQ.L в -75.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RAYS.L и MLPQ.L.


Загрузка графика...

Показатели просадок


RAYS.LMLPQ.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.42%

-75.62%

+2.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.90%

-9.07%

-2.83%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-64.51%

-19.04%

-45.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-74.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-32.84%

-3.53%

-29.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-41.69%

-20.03%

-21.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.93%

3.89%

+1.04%

Волатильность

Сравнение волатильности RAYS.L и MLPQ.L

Invesco Solar Energy UCITS ETF Acc (RAYS.L) имеет более высокую волатильность в 12.48% по сравнению с Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF (MLPQ.L) с волатильностью 6.19%. Это указывает на то, что RAYS.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MLPQ.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


RAYS.LMLPQ.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.48%

6.19%

+6.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.95%

12.70%

+9.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.89%

16.11%

+16.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.87%

19.75%

+17.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.87%

27.79%

+9.08%

Сравнение комиссий RAYS.L и MLPQ.L

RAYS.L берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии MLPQ.L в 0.50%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов RAYS.L и MLPQ.L

Ни RAYS.L, ни MLPQ.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы


RAYS.L and MLPQ.L have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, MLPQ.L is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

MLPQ.L is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.69% for RAYS.L.

RAYS.L tracks S&P Global Clean Energy TR USD, while MLPQ.L tracks MSCI World/Energy NR USD. Their fees differ too: 0.69% for RAYS.L and 0.50% for MLPQ.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RAYS.L и MLPQ.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор