Сравнение RAYS.L с GXLE.L
RAYS.L (Invesco Solar Energy UCITS ETF Acc) and GXLE.L (SPDR S&P US Energy Select Sector UCITS ETF) are both Energy Equities funds - RAYS.L tracks the S&P Global Clean Energy TR USD while GXLE.L tracks the MSCI World/Energy NR USD. Both are passively managed. Over the past 3 years, RAYS.L returned -3.85%/yr vs 14.18%/yr for GXLE.L. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent. RAYS.L charges 0.69%/yr vs 0.15%/yr for GXLE.L.
Доходность
Сравнение доходности RAYS.L и GXLE.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
RAYS.L торгуется в GBp, в то время как GXLE.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GXLE.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, RAYS.L показывает доходность 39.17%, что значительно выше, чем у GXLE.L с доходностью 30.65%.
RAYS.L
- 1 день
- -1.94%
- 1 месяц
- 17.09%
- С начала года
- 39.17%
- 6 месяцев
- 42.22%
- 1 год
- 109.66%
- 3 года*
- -3.85%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GXLE.L
- 1 день
- -0.48%
- 1 месяц
- 4.37%
- С начала года
- 30.65%
- 6 месяцев
- 27.15%
- 1 год
- 49.09%
- 3 года*
- 14.18%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RAYS.L и GXLE.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
RAYS.L Invesco Solar Energy UCITS ETF Acc | 39.17% | 36.36% | -36.34% | -29.61% | 0.10% |
GXLE.L SPDR S&P US Energy Select Sector UCITS ETF | 30.65% | 2.22% | 5.51% | -5.03% | 26.48% |
Correlation
The correlation between RAYS.L and GXLE.L is -0.15, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 апр. 2022 г. | 0.14 |
The correlation between RAYS.L and GXLE.L shifts across timeframes, from -0.15 (1 year) to 0.14 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RAYS.L vs. GXLE.L — Ранг доходности на риск
RAYS.L
GXLE.L
Сравнение RAYS.L c GXLE.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Solar Energy UCITS ETF Acc (RAYS.L) и SPDR S&P US Energy Select Sector UCITS ETF (GXLE.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RAYS.L | GXLE.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | 1.35 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 9.02 | 2.85 | +6.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 21.84 | 9.07 | +12.76 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RAYS.L | GXLE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.27 | 2.00 | +1.27 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.11 | 0.53 | -0.64 |
Просадки
Сравнение просадок RAYS.L и GXLE.L
Максимальная просадка RAYS.L за все время составила -73.42%, что больше максимальной просадки GXLE.L в -23.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RAYS.L и GXLE.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RAYS.L | GXLE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.42% | -23.60% | -49.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.90% | -16.63% | +4.73% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -64.51% | -23.60% | -40.91% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -32.84% | -8.95% | -23.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -41.69% | -10.77% | -30.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.93% | 5.24% | -0.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности RAYS.L и GXLE.L
Invesco Solar Energy UCITS ETF Acc (RAYS.L) имеет более высокую волатильность в 12.48% по сравнению с SPDR S&P US Energy Select Sector UCITS ETF (GXLE.L) с волатильностью 9.27%. Это указывает на то, что RAYS.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GXLE.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RAYS.L | GXLE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.48% | 9.27% | +3.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.95% | 20.29% | +1.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.89% | 23.82% | +9.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.87% | 25.52% | +11.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.87% | 25.52% | +11.35% |
Сравнение комиссий RAYS.L и GXLE.L
RAYS.L берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии GXLE.L в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RAYS.L и GXLE.L
Ни RAYS.L, ни GXLE.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
RAYS.L and GXLE.L have a correlation of -0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GXLE.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GXLE.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.69% for RAYS.L.
RAYS.L tracks S&P Global Clean Energy TR USD, while GXLE.L tracks MSCI World/Energy NR USD. They also come from different issuers: Invesco and State Street. Their fees differ too: 0.69% for RAYS.L and 0.15% for GXLE.L.
Подберите оптимальное распределение для RAYS.L и GXLE.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор