Сравнение RAYS.L с GCLE.L
RAYS.L (Invesco Solar Energy UCITS ETF Acc) and GCLE.L (Invesco Global Clean Energy UCITS ETF Acc) are both Energy Equities funds from Invesco - RAYS.L tracks the S&P Global Clean Energy TR USD while GCLE.L tracks the WilderHill New Energy Global Innovation Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, RAYS.L returned -3.85%/yr vs 5.32%/yr for GCLE.L. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RAYS.L charges 0.69%/yr vs 0.60%/yr for GCLE.L.
Доходность
Сравнение доходности RAYS.L и GCLE.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
RAYS.L торгуется в GBp, в то время как GCLE.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GCLE.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, RAYS.L показывает доходность 39.17%, что значительно выше, чем у GCLE.L с доходностью 36.41%.
RAYS.L
- 1 день
- -1.94%
- 1 месяц
- 15.83%
- С начала года
- 39.17%
- 6 месяцев
- 42.81%
- 1 год
- 107.94%
- 3 года*
- -3.85%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GCLE.L
- 1 день
- -1.02%
- 1 месяц
- 3.57%
- С начала года
- 36.41%
- 6 месяцев
- 36.37%
- 1 год
- 88.57%
- 3 года*
- 5.32%
- 5 лет*
- -3.54%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RAYS.L и GCLE.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
RAYS.L Invesco Solar Energy UCITS ETF Acc | 39.17% | 36.36% | -36.34% | -29.61% | 5.10% | -6.84% |
GCLE.L Invesco Global Clean Energy UCITS ETF Acc | 36.41% | 31.87% | -25.22% | -14.99% | -22.38% | -6.68% |
Correlation
The correlation between RAYS.L and GCLE.L is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.73 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.80 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 авг. 2021 г. | 0.79 |
The correlation between RAYS.L and GCLE.L has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.80 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RAYS.L vs. GCLE.L — Ранг доходности на риск
RAYS.L
GCLE.L
Сравнение RAYS.L c GCLE.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Solar Energy UCITS ETF Acc (RAYS.L) и Invesco Global Clean Energy UCITS ETF Acc (GCLE.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RAYS.L | GCLE.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.76 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.83 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | 1.63 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 9.02 | 8.09 | +0.94 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 21.84 | 27.23 | -5.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RAYS.L | GCLE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.27 | 4.02 | -0.76 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.13 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.11 | -0.24 | +0.13 |
Просадки
Сравнение просадок RAYS.L и GCLE.L
Максимальная просадка RAYS.L за все время составила -73.42%, что больше максимальной просадки GCLE.L в -69.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RAYS.L и GCLE.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RAYS.L | GCLE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.42% | -69.65% | -3.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.90% | -10.89% | -1.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -64.74% | -52.80% | -11.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -68.49% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -32.84% | -29.34% | -3.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -41.69% | -40.62% | -1.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.93% | 3.24% | +1.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности RAYS.L и GCLE.L
Invesco Solar Energy UCITS ETF Acc (RAYS.L) имеет более высокую волатильность в 12.48% по сравнению с Invesco Global Clean Energy UCITS ETF Acc (GCLE.L) с волатильностью 8.81%. Это указывает на то, что RAYS.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GCLE.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RAYS.L | GCLE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.48% | 8.81% | +3.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.95% | 15.45% | +6.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.89% | 21.91% | +10.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.87% | 26.53% | +10.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.87% | 27.13% | +9.74% |
Сравнение комиссий RAYS.L и GCLE.L
RAYS.L берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии GCLE.L в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RAYS.L и GCLE.L
Ни RAYS.L, ни GCLE.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
RAYS.L and GCLE.L have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GCLE.L is cheaper at 0.60% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GCLE.L is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.69% for RAYS.L.
RAYS.L tracks S&P Global Clean Energy TR USD, while GCLE.L tracks WilderHill New Energy Global Innovation Index. Their fees differ too: 0.69% for RAYS.L and 0.60% for GCLE.L.
Подберите оптимальное распределение для RAYS.L и GCLE.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор