PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RAYG.L с XLES.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RAYG.L с XLES.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

RAYG.L (Global X Solar UCITS ETF USD Accumulating) and XLES.L (Invesco Energy S&P US Select Sector UCITS ETF Acc) are both Energy Equities funds - RAYG.L tracks the S&P Global Clean Energy TR USD while XLES.L tracks the S&P® Select Sector Capped 20% Energy Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, RAYG.L returned -4.78%/yr vs 14.10%/yr for XLES.L. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent. RAYG.L charges 0.50%/yr vs 0.14%/yr for XLES.L.

Доходность

Сравнение доходности RAYG.L и XLES.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Global X Solar UCITS ETF USD Accumulating (RAYG.L) и Invesco Energy S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLES.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

RAYG.L торгуется в GBP, в то время как XLES.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XLES.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, RAYG.L показывает доходность 21.50%, что значительно ниже, чем у XLES.L с доходностью 31.61%.

RAYG.L

1 день
-2.44%
1 месяц
4.77%
С начала года
21.50%
6 месяцев
25.77%
1 год
84.67%
3 года*
-4.78%
5 лет*
—
10 лет*
—

XLES.L

1 день
-0.33%
1 месяц
-0.26%
С начала года
31.61%
6 месяцев
28.16%
1 год
47.25%
3 года*
14.10%
5 лет*
21.30%
10 лет*
10.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RAYG.L и XLES.L

2026 (YTD)2025202420232022
RAYG.L
Global X Solar UCITS ETF USD Accumulating		21.50%30.23%-27.04%-36.40%16.05%
XLES.L
Invesco Energy S&P US Select Sector UCITS ETF Acc		31.61%1.00%5.10%-4.65%46.67%

Correlation

The correlation between RAYG.L and XLES.L is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.09

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.11

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 февр. 2022 г.

0.13

The correlation between RAYG.L and XLES.L shifts across timeframes, from -0.09 (1 year) to 0.13 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Solar UCITS ETF USD Accumulating

Invesco Energy S&P US Select Sector UCITS ETF Acc

Часто сравнивают с RAYG.L:
RAYG.L с RAYS.LRAYG.L с BOTG.LRAYG.L с DRVG.LRAYG.L с ESIE.LRAYG.L с CWEU.LRAYG.L с ANRJ.LRAYG.L с AQWG.L
Часто сравнивают с XLES.L:
XLES.L с XLEP.LXLES.L с XLYS.LXLES.L с VDEXLES.L с SPYXLES.L с ESIE.LXLES.L с FSENXXLES.L с VJPU.L

Доходность на риск

RAYG.L vs. XLES.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RAYG.L
Ранг доходности на риск RAYG.L: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RAYG.L: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RAYG.L: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RAYG.L: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RAYG.L: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RAYG.L: 7777
Ранг коэф-та Мартина
XLES.L
Ранг доходности на риск XLES.L: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLES.L: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLES.L: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLES.L: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLES.L: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLES.L: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RAYG.L c XLES.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Solar UCITS ETF USD Accumulating (RAYG.L) и Invesco Energy S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLES.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RAYG.LXLES.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.69
2.08

+0.62

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.43
2.58

+0.85

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.35

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.82

2.99

+2.82

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.72

9.32

+5.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RAYG.L vs. XLES.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RAYG.L на текущий момент составляет 2.69, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XLES.L равному 2.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RAYG.L и XLES.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RAYG.LXLES.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.69

2.08

+0.62

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.80

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.36

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.11

0.34

-0.45

Просадки

Сравнение просадок RAYG.L и XLES.L

Максимальная просадка RAYG.L за все время составила -71.14%, что больше максимальной просадки XLES.L в -63.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RAYG.L и XLES.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RAYG.LXLES.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.14%

-63.08%

-8.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.48%

-15.71%

+1.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-58.12%

-24.42%

-33.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.42%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-63.08%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-42.21%

-7.98%

-34.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-42.80%

-15.44%

-27.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.73%

5.06%

+0.67%

Волатильность

Сравнение волатильности RAYG.L и XLES.L

Global X Solar UCITS ETF USD Accumulating (RAYG.L) и Invesco Energy S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLES.L) имеют волатильность 8.58% и 8.61% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RAYG.LXLES.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.58%

8.61%

-0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.55%

19.03%

+2.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.33%

22.75%

+8.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.59%

26.71%

+5.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.59%

28.56%

+4.03%

Сравнение комиссий RAYG.L и XLES.L

RAYG.L берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии XLES.L в 0.14%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RAYG.L и XLES.L

Ни RAYG.L, ни XLES.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

RAYG.L and XLES.L have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XLES.L is cheaper at 0.14% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XLES.L is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.50% for RAYG.L.

RAYG.L tracks S&P Global Clean Energy TR USD, while XLES.L tracks S&P® Select Sector Capped 20% Energy Index. They also come from different issuers: Global X and Invesco. Their fees differ too: 0.50% for RAYG.L and 0.14% for XLES.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RAYG.L и XLES.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор