PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RAYG.L с ESIE.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RAYG.L с ESIE.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

RAYG.L (Global X Solar UCITS ETF USD Accumulating) and ESIE.L (iShares MSCI Europe Energy Sector UCITS ETF EUR (Acc)) are both Energy Equities funds - RAYG.L tracks the S&P Global Clean Energy TR USD while ESIE.L tracks the MSCI World/Energy NR USD. Both are passively managed. Over the past 3 years, RAYG.L returned -4.78%/yr vs 17.82%/yr for ESIE.L. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent. RAYG.L charges 0.50%/yr vs 0.18%/yr for ESIE.L.

Доходность

Сравнение доходности RAYG.L и ESIE.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Global X Solar UCITS ETF USD Accumulating (RAYG.L) и iShares MSCI Europe Energy Sector UCITS ETF EUR (Acc) (ESIE.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RAYG.L показывает доходность 21.50%, что значительно ниже, чем у ESIE.L с доходностью 34.22%.

RAYG.L

1 день
-2.44%
1 месяц
4.77%
С начала года
21.50%
6 месяцев
25.77%
1 год
84.67%
3 года*
-4.78%
5 лет*
—
10 лет*
—

ESIE.L

1 день
-1.00%
1 месяц
-2.31%
С начала года
34.22%
6 месяцев
30.17%
1 год
59.36%
3 года*
17.82%
5 лет*
19.85%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RAYG.L и ESIE.L

2026 (YTD)2025202420232022
RAYG.L
Global X Solar UCITS ETF USD Accumulating		21.50%30.23%-27.04%-36.40%16.05%
ESIE.L
iShares MSCI Europe Energy Sector UCITS ETF EUR (Acc)		34.22%20.13%-9.70%6.04%25.48%

Correlation

The correlation between RAYG.L and ESIE.L is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.09

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.13

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 февр. 2022 г.

0.16

The correlation between RAYG.L and ESIE.L shifts across timeframes, from -0.09 (1 year) to 0.16 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Solar UCITS ETF USD Accumulating

iShares MSCI Europe Energy Sector UCITS ETF EUR (Acc)

Часто сравнивают с RAYG.L:
RAYG.L с RAYS.LRAYG.L с BOTG.LRAYG.L с DRVG.LRAYG.L с CWEU.LRAYG.L с ANRJ.LRAYG.L с AQWG.LRAYG.L с BKCG.L
Часто сравнивают с ESIE.L:
ESIE.L с ^GSPCESIE.L с XDEQ.LESIE.L с XLES.LESIE.L с IWQU.LESIE.L с GXLE.LESIE.L с EYED.LESIE.L с RNRU.L

Доходность на риск

RAYG.L vs. ESIE.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RAYG.L
Ранг доходности на риск RAYG.L: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RAYG.L: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RAYG.L: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RAYG.L: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RAYG.L: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RAYG.L: 7777
Ранг коэф-та Мартина
ESIE.L
Ранг доходности на риск ESIE.L: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESIE.L: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESIE.L: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESIE.L: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESIE.L: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESIE.L: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RAYG.L c ESIE.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Solar UCITS ETF USD Accumulating (RAYG.L) и iShares MSCI Europe Energy Sector UCITS ETF EUR (Acc) (ESIE.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RAYG.LESIE.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.69
2.58

+0.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.43
3.08

+0.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.45

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.82

4.87

+0.95

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.72

14.82

-0.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RAYG.L vs. ESIE.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RAYG.L на текущий момент составляет 2.69, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ESIE.L равному 2.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RAYG.L и ESIE.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RAYG.LESIE.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.69

2.58

+0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.82

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.11

0.86

-0.97

Просадки

Сравнение просадок RAYG.L и ESIE.L

Максимальная просадка RAYG.L за все время составила -71.14%, что больше максимальной просадки ESIE.L в -27.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RAYG.L и ESIE.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RAYG.LESIE.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.14%

-27.35%

-43.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.48%

-12.13%

-2.35%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-58.12%

-27.35%

-30.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-27.35%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-42.21%

-6.99%

-35.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-42.80%

-8.23%

-34.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.73%

3.99%

+1.74%

Волатильность

Сравнение волатильности RAYG.L и ESIE.L

Global X Solar UCITS ETF USD Accumulating (RAYG.L) имеет более высокую волатильность в 8.58% по сравнению с iShares MSCI Europe Energy Sector UCITS ETF EUR (Acc) (ESIE.L) с волатильностью 8.04%. Это указывает на то, что RAYG.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ESIE.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RAYG.LESIE.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.58%

8.04%

+0.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.55%

19.18%

+2.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.33%

22.92%

+8.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.59%

24.32%

+8.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.59%

24.58%

+8.01%

Сравнение комиссий RAYG.L и ESIE.L

RAYG.L берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии ESIE.L в 0.18%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RAYG.L и ESIE.L

Ни RAYG.L, ни ESIE.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

RAYG.L and ESIE.L have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ESIE.L is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ESIE.L is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.50% for RAYG.L.

RAYG.L tracks S&P Global Clean Energy TR USD, while ESIE.L tracks MSCI World/Energy NR USD. They also come from different issuers: Global X and iShares. Their fees differ too: 0.50% for RAYG.L and 0.18% for ESIE.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RAYG.L и ESIE.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор