PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RAYG.L с AQWG.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RAYG.L с AQWG.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

RAYG.L (Global X Solar UCITS ETF USD Accumulating) and AQWG.L (Global X Clean Water UCITS ETF) are both exchange-traded funds - RAYG.L is a Energy Equities fund tracking the S&P Global Clean Energy TR USD, while AQWG.L is a Water Equities fund tracking the S&P Global Water TR. Both are passively managed. Over the past 3 years, RAYG.L returned -4.78%/yr vs 7.66%/yr for AQWG.L. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.50% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности RAYG.L и AQWG.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Global X Solar UCITS ETF USD Accumulating (RAYG.L) и Global X Clean Water UCITS ETF (AQWG.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RAYG.L показывает доходность 21.50%, что значительно выше, чем у AQWG.L с доходностью -0.99%.

RAYG.L

1 день
-2.44%
1 месяц
4.77%
С начала года
21.50%
6 месяцев
25.77%
1 год
84.67%
3 года*
-4.78%
5 лет*
—
10 лет*
—

AQWG.L

1 день
-0.23%
1 месяц
-1.39%
С начала года
-0.99%
6 месяцев
-3.24%
1 год
2.35%
3 года*
7.66%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RAYG.L и AQWG.L

2026 (YTD)2025202420232022
RAYG.L
Global X Solar UCITS ETF USD Accumulating		21.50%30.23%-27.04%-36.40%16.05%
AQWG.L
Global X Clean Water UCITS ETF		-0.99%5.17%7.79%18.26%5.44%

Correlation

The correlation between RAYG.L and AQWG.L is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.18

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.28

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 февр. 2022 г.

0.28

The correlation between RAYG.L and AQWG.L shifts across timeframes, from 0.18 (1 year) to 0.28 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Solar UCITS ETF USD Accumulating

Global X Clean Water UCITS ETF

Часто сравнивают с RAYG.L:
RAYG.L с RAYS.LRAYG.L с BOTG.LRAYG.L с DRVG.LRAYG.L с ESIE.LRAYG.L с CWEU.LRAYG.L с ANRJ.LRAYG.L с BKCG.L
Часто сравнивают с AQWG.L:
AQWG.L с AQWAAQWG.L с FIWAQWG.L с SCHDAQWG.L с URND.LAQWG.L с IH2O.LAQWG.L с BUGG.LAQWG.L с DRVE.L

Доходность на риск

RAYG.L vs. AQWG.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RAYG.L
Ранг доходности на риск RAYG.L: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RAYG.L: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RAYG.L: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RAYG.L: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RAYG.L: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RAYG.L: 7777
Ранг коэф-та Мартина
AQWG.L
Ранг доходности на риск AQWG.L: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AQWG.L: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AQWG.L: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AQWG.L: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AQWG.L: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AQWG.L: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RAYG.L c AQWG.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Solar UCITS ETF USD Accumulating (RAYG.L) и Global X Clean Water UCITS ETF (AQWG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RAYG.LAQWG.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.69
0.18

+2.51

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.43
0.33

+3.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.04

+0.37

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.82

0.21

+5.61

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.72

0.52

+14.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RAYG.L vs. AQWG.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RAYG.L на текущий момент составляет 2.69, что выше коэффициента Шарпа AQWG.L равного 0.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RAYG.L и AQWG.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RAYG.LAQWG.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.69

0.18

+2.51

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.11

0.23

-0.34

Просадки

Сравнение просадок RAYG.L и AQWG.L

Максимальная просадка RAYG.L за все время составила -71.14%, что больше максимальной просадки AQWG.L в -23.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RAYG.L и AQWG.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RAYG.LAQWG.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.14%

-23.03%

-48.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.48%

-11.23%

-3.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-58.12%

-17.73%

-40.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-42.21%

-9.71%

-32.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-42.80%

-7.35%

-35.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.73%

4.49%

+1.24%

Волатильность

Сравнение волатильности RAYG.L и AQWG.L

Global X Solar UCITS ETF USD Accumulating (RAYG.L) имеет более высокую волатильность в 8.58% по сравнению с Global X Clean Water UCITS ETF (AQWG.L) с волатильностью 3.98%. Это указывает на то, что RAYG.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AQWG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RAYG.LAQWG.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.58%

3.98%

+4.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.55%

9.96%

+11.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.33%

13.03%

+18.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.59%

15.00%

+17.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.59%

15.00%

+17.59%

Сравнение комиссий RAYG.L и AQWG.L

И RAYG.L, и AQWG.L имеют комиссию равную 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RAYG.L и AQWG.L

Ни RAYG.L, ни AQWG.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

RAYG.L and AQWG.L have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.50% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

RAYG.L and AQWG.L have the same expense ratio: 0.50% per year.

RAYG.L is categorized as Energy Equities, while AQWG.L is Water Equities. RAYG.L tracks S&P Global Clean Energy TR USD, while AQWG.L tracks S&P Global Water TR.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RAYG.L и AQWG.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор