Сравнение RAVI с TILT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FlexShares Ultra-Short Income ETF (RAVI) и FlexShares Morningstar US Market Factor Tilt Index Fund (TILT).
RAVI и TILT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RAVI - это активно управляемый фонд от FlexShares. Фонд был запущен 9 окт. 2012 г.. TILT - это пассивный фонд от FlexShares, который отслеживает доходность Morningstar US Market Factor Tilt Index. Фонд был запущен 16 сент. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности RAVI и TILT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RAVI и TILT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RAVI FlexShares Ultra-Short Income ETF | 0.72% | 4.98% | 5.67% | 5.55% | 0.15% | -0.04% | 2.06% | 3.49% | 1.65% | 1.22% |
TILT FlexShares Morningstar US Market Factor Tilt Index Fund | -2.07% | 16.59% | 19.88% | 24.70% | -17.25% | 27.61% | 16.05% | 29.01% | -8.93% | 18.33% |
Доходность по периодам
С начала года, RAVI показывает доходность 0.72%, что значительно выше, чем у TILT с доходностью -2.07%. За последние 10 лет акции RAVI уступали акциям TILT по среднегодовой доходности: 2.61% против 12.86% соответственно.
RAVI
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.08%
- С начала года
- 0.72%
- 6 месяцев
- 1.90%
- 1 год
- 4.35%
- 3 года*
- 5.24%
- 5 лет*
- 3.38%
- 10 лет*
- 2.61%
TILT
- 1 день
- 0.68%
- 1 месяц
- -4.26%
- С начала года
- -2.07%
- 6 месяцев
- 0.55%
- 1 год
- 19.29%
- 3 года*
- 17.28%
- 5 лет*
- 10.04%
- 10 лет*
- 12.86%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RAVI и TILT
И RAVI, и TILT имеют комиссию равную 0.25%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
RAVI vs. TILT — Ранг доходности на риск
RAVI
TILT
Сравнение RAVI c TILT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FlexShares Ultra-Short Income ETF (RAVI) и FlexShares Morningstar US Market Factor Tilt Index Fund (TILT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RAVI | TILT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 8.51 | 1.04 | +7.48 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 14.39 | 1.57 | +12.83 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 3.85 | 1.24 | +2.61 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 12.00 | 1.50 | +10.50 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 77.37 | 7.12 | +70.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RAVI | TILT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.51 | 1.04 | +7.48 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 2.40 | 0.58 | +1.82 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 2.04 | 0.69 | +1.35 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.99 | 0.78 | +1.20 |
Корреляция
Корреляция между RAVI и TILT составляет 0.04 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RAVI и TILT
Дивидендная доходность RAVI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.47%, что больше доходности TILT в 1.21%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RAVI FlexShares Ultra-Short Income ETF | 4.47% | 4.59% | 5.34% | 4.55% | 1.70% | 0.90% | 1.29% | 2.53% | 2.22% | 1.28% | 0.90% | 0.00% |
TILT FlexShares Morningstar US Market Factor Tilt Index Fund | 1.21% | 1.15% | 1.23% | 1.44% | 1.60% | 1.16% | 1.49% | 1.54% | 1.97% | 1.55% | 1.60% | 1.98% |
Просадки
Сравнение просадок RAVI и TILT
Максимальная просадка RAVI за все время составила -3.72%, что меньше максимальной просадки TILT в -38.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RAVI и TILT.
Загрузка...
Показатели просадок
| RAVI | TILT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.72% | -38.46% | +34.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.36% | -13.06% | +12.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -3.28% | -24.12% | +20.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -3.72% | -38.46% | +34.74% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -5.45% | +5.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.18% | -4.27% | +4.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.06% | 2.75% | -2.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности RAVI и TILT
Текущая волатильность для FlexShares Ultra-Short Income ETF (RAVI) составляет 0.16%, в то время как у FlexShares Morningstar US Market Factor Tilt Index Fund (TILT) волатильность равна 5.15%. Это указывает на то, что RAVI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TILT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RAVI | TILT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.16% | 5.15% | -4.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.28% | 9.79% | -9.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.51% | 18.69% | -18.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.41% | 17.42% | -16.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.29% | 18.74% | -17.45% |