PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RAVI с TILT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RAVI с TILT

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

RAVI (FlexShares Ultra-Short Income ETF) and TILT (FlexShares Morningstar US Market Factor Tilt Index Fund) are both exchange-traded funds - RAVI is a Ultrashort Bond fund actively managed by FlexShares, while TILT is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Morningstar US Market Factor Tilt Index. RAVI is actively managed, while TILT is passively managed. Over the past 10 years, RAVI returned 2.67%/yr vs 13.96%/yr for TILT. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.25% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности RAVI и TILT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FlexShares Ultra-Short Income ETF (RAVI) и FlexShares Morningstar US Market Factor Tilt Index Fund (TILT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RAVI показывает доходность 1.53%, что значительно ниже, чем у TILT с доходностью 10.68%. За последние 10 лет акции RAVI уступали акциям TILT по среднегодовой доходности: 2.67% против 13.96% соответственно.

RAVI

1 день
0.02%
1 месяц
0.39%
С начала года
1.53%
6 месяцев
1.92%
1 год
4.50%
3 года*
5.21%
5 лет*
3.50%
10 лет*
2.67%

TILT

1 день
-0.67%
1 месяц
4.39%
С начала года
10.68%
6 месяцев
10.81%
1 год
28.46%
3 года*
20.80%
5 лет*
11.59%
10 лет*
13.96%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RAVI и TILT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RAVI
FlexShares Ultra-Short Income ETF		1.53%4.98%5.67%5.55%0.15%-0.04%2.06%3.49%1.65%1.22%
TILT
FlexShares Morningstar US Market Factor Tilt Index Fund		10.68%16.59%19.88%24.70%-17.25%27.61%16.05%29.01%-8.93%18.33%

Correlation

The correlation between RAVI and TILT is 0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.13

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.13

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2016 г.

0.05

The correlation between RAVI and TILT shifts across timeframes, from 0.03 (1 year) to 0.13 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FlexShares Ultra-Short Income ETF

FlexShares Morningstar US Market Factor Tilt Index Fund

Часто сравнивают с RAVI:
RAVI с GSSTRAVI с USTBRAVI с SPYRAVI с ICSHRAVI с FIBRRAVI с SGOVRAVI с MINT
Часто сравнивают с TILT:
TILT с VTITILT с VOOTILT с SPYTILT с FVTILT с AVUVTILT с SPYVTILT с QYLD

Доходность на риск

RAVI vs. TILT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RAVI
Ранг доходности на риск RAVI: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RAVI: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RAVI: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RAVI: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RAVI: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RAVI: 9999
Ранг коэф-та Мартина
TILT
Ранг доходности на риск TILT: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TILT: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TILT: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TILT: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TILT: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TILT: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RAVI c TILT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FlexShares Ultra-Short Income ETF (RAVI) и FlexShares Morningstar US Market Factor Tilt Index Fund (TILT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RAVITILTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
11.02
2.33

+8.69

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
23.68
3.22

+20.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

5.39

1.42

+3.97

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

38.66

3.36

+35.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

225.58

14.71

+210.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RAVI vs. TILT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RAVI на текущий момент составляет 11.02, что выше коэффициента Шарпа TILT равного 2.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RAVI и TILT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RAVITILTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.02

2.33

+8.69

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

2.49

0.67

+1.82

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

2.09

0.75

+1.34

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.03

0.83

+1.20

Просадки

Сравнение просадок RAVI и TILT

Максимальная просадка RAVI за все время составила -3.72%, что меньше максимальной просадки TILT в -38.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RAVI и TILT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RAVITILTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.72%

-38.46%

+34.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.12%

-8.51%

+8.39%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.36%

-19.85%

+19.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-3.28%

-24.12%

+20.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-3.72%

-38.46%

+34.74%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.67%

+0.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.17%

-4.23%

+4.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.02%

1.94%

-1.92%

Волатильность

Сравнение волатильности RAVI и TILT

Текущая волатильность для FlexShares Ultra-Short Income ETF (RAVI) составляет 0.15%, в то время как у FlexShares Morningstar US Market Factor Tilt Index Fund (TILT) волатильность равна 3.04%. Это указывает на то, что RAVI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TILT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RAVITILTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.15%

3.04%

-2.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.30%

8.95%

-8.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.41%

12.29%

-11.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.41%

17.39%

-15.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.28%

18.75%

-17.47%

Сравнение комиссий RAVI и TILT

И RAVI, и TILT имеют комиссию равную 0.25%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RAVI и TILT

Дивидендная доходность RAVI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.38%, что больше доходности TILT в 1.07%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RAVI
FlexShares Ultra-Short Income ETF		4.38%4.59%5.34%4.55%1.70%0.90%1.29%2.53%2.22%1.28%0.90%0.00%
TILT
FlexShares Morningstar US Market Factor Tilt Index Fund		1.07%1.15%1.23%1.44%1.60%1.16%1.49%1.54%1.97%1.55%1.60%1.98%

Часто задаваемые вопросы

RAVI and TILT have a correlation of 0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TILT has higher volatility (3.04%) compared to RAVI (0.15%). In terms of maximum drawdown, RAVI dropped -3.72% vs TILT's -38.46%.

On 10-year performance, TILT leads with 13.96% vs 2.67% for RAVI. Both ETFs have the same 0.25% expense ratio. On volatility, RAVI has been the lower-risk option at 0.15%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, TILT has performed better with a 13.96% return vs 2.67%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RAVI and TILT have the same expense ratio: 0.25% per year.

RAVI has the higher dividend yield at 4.38%, compared with 1.07% for TILT.

RAVI is categorized as Ultrashort Bond, while TILT is Large Cap Blend Equities.

RAVI currently has the higher Sharpe Ratio (11.02 vs 2.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RAVI и TILT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор