PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RAVI с QDF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RAVI с QDF

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

RAVI (FlexShares Ultra-Short Income ETF) and QDF (FlexShares Quality Dividend Index Fund) are both exchange-traded funds - RAVI is a Ultrashort Bond fund actively managed by FlexShares, while QDF is a Large Cap Value Equities fund tracking the Northern Trust Quality Dividend Index. RAVI is actively managed, while QDF is passively managed. Over the past 10 years, RAVI returned 2.67%/yr vs 12.18%/yr for QDF. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent. RAVI charges 0.25%/yr vs 0.37%/yr for QDF.

Доходность

Сравнение доходности RAVI и QDF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FlexShares Ultra-Short Income ETF (RAVI) и FlexShares Quality Dividend Index Fund (QDF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RAVI показывает доходность 1.53%, что значительно ниже, чем у QDF с доходностью 10.70%. За последние 10 лет акции RAVI уступали акциям QDF по среднегодовой доходности: 2.67% против 12.18% соответственно.

RAVI

1 день
0.02%
1 месяц
0.39%
С начала года
1.53%
6 месяцев
1.92%
1 год
4.50%
3 года*
5.21%
5 лет*
3.50%
10 лет*
2.67%

QDF

1 день
-0.56%
1 месяц
4.60%
С начала года
10.70%
6 месяцев
10.82%
1 год
27.64%
3 года*
19.21%
5 лет*
11.90%
10 лет*
12.18%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RAVI и QDF

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RAVI
FlexShares Ultra-Short Income ETF		1.53%4.98%5.67%5.55%0.15%-0.04%2.06%3.49%1.65%1.22%
QDF
FlexShares Quality Dividend Index Fund		10.70%16.58%16.95%19.71%-12.13%26.65%4.86%25.71%-7.97%17.42%

Correlation

The correlation between RAVI and QDF is 0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.14

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.14

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2016 г.

0.05

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FlexShares Ultra-Short Income ETF

FlexShares Quality Dividend Index Fund

Часто сравнивают с RAVI:
RAVI с GSSTRAVI с USTBRAVI с SPYRAVI с ICSHRAVI с FIBRRAVI с SGOVRAVI с MINT
Часто сравнивают с QDF:
QDF с QDEFQDF с SCHDQDF с DGRWQDF с QQQQDF с FDVVQDF с VOOQDF с SPHD

Доходность на риск

RAVI vs. QDF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RAVI
Ранг доходности на риск RAVI: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RAVI: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RAVI: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RAVI: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RAVI: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RAVI: 9999
Ранг коэф-та Мартина
QDF
Ранг доходности на риск QDF: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QDF: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QDF: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QDF: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QDF: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QDF: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RAVI c QDF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FlexShares Ultra-Short Income ETF (RAVI) и FlexShares Quality Dividend Index Fund (QDF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RAVIQDFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
11.02
2.40

+8.62

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
23.68
3.36

+20.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

5.39

1.44

+3.95

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

38.66

3.52

+35.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

225.58

15.37

+210.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RAVI vs. QDF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RAVI на текущий момент составляет 11.02, что выше коэффициента Шарпа QDF равного 2.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RAVI и QDF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RAVIQDFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.02

2.40

+8.62

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

2.49

0.77

+1.72

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

2.09

0.70

+1.38

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.03

0.78

+1.24

Просадки

Сравнение просадок RAVI и QDF

Максимальная просадка RAVI за все время составила -3.72%, что меньше максимальной просадки QDF в -36.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RAVI и QDF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RAVIQDFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.72%

-36.67%

+32.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.12%

-7.90%

+7.78%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.36%

-18.01%

+17.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-3.28%

-22.06%

+18.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-3.72%

-36.67%

+32.95%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.56%

+0.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.17%

-3.65%

+3.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.02%

1.80%

-1.78%

Волатильность

Сравнение волатильности RAVI и QDF

Текущая волатильность для FlexShares Ultra-Short Income ETF (RAVI) составляет 0.15%, в то время как у FlexShares Quality Dividend Index Fund (QDF) волатильность равна 2.95%. Это указывает на то, что RAVI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QDF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RAVIQDFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.15%

2.95%

-2.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.30%

8.76%

-8.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.41%

11.60%

-11.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.41%

15.60%

-14.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.28%

17.39%

-16.11%

Сравнение комиссий RAVI и QDF

RAVI берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии QDF в 0.37%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RAVI и QDF

Дивидендная доходность RAVI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.38%, что больше доходности QDF в 1.50%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QDF
FlexShares Quality Dividend Index Fund		1.50%1.65%1.93%2.19%2.45%1.90%2.38%3.05%4.29%2.70%3.07%3.04%
RAVI
FlexShares Ultra-Short Income ETF		4.38%4.59%5.34%4.55%1.70%0.90%1.29%2.53%2.22%1.28%0.90%0.00%

Часто задаваемые вопросы

RAVI and QDF have a correlation of 0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QDF has higher volatility (2.95%) compared to RAVI (0.15%). In terms of maximum drawdown, RAVI dropped -3.72% vs QDF's -36.67%.

On 10-year performance, QDF leads with 12.18% vs 2.67% for RAVI. On fees, RAVI is cheaper at 0.25% per year. On volatility, RAVI has been the lower-risk option at 0.15%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, QDF has performed better with a 12.18% return vs 2.67%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RAVI is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.37% for QDF.

RAVI has the higher dividend yield at 4.38%, compared with 1.50% for QDF.

RAVI is categorized as Ultrashort Bond, while QDF is Large Cap Value Equities. Their fees differ too: 0.25% for RAVI and 0.37% for QDF.

RAVI currently has the higher Sharpe Ratio (11.02 vs 2.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RAVI и QDF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор