Сравнение RAVI с QDEF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FlexShares Ultra-Short Income ETF (RAVI) и FlexShares Quality Dividend Defensive Index Fund (QDEF).
RAVI и QDEF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RAVI - это активно управляемый фонд от FlexShares. Фонд был запущен 9 окт. 2012 г.. QDEF - это пассивный фонд от FlexShares, который отслеживает доходность Northern Trust Quality Dividend Defensive Index. Фонд был запущен 14 дек. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности RAVI и QDEF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RAVI и QDEF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RAVI FlexShares Ultra-Short Income ETF | 0.72% | 4.98% | 5.67% | 5.55% | 0.15% | -0.04% | 2.06% | 3.49% | 1.65% | 1.22% |
QDEF FlexShares Quality Dividend Defensive Index Fund | -0.80% | 17.43% | 21.19% | 17.48% | -10.94% | 26.04% | 3.15% | 24.90% | -4.10% | 17.04% |
Доходность по периодам
С начала года, RAVI показывает доходность 0.72%, что значительно выше, чем у QDEF с доходностью -0.80%. За последние 10 лет акции RAVI уступали акциям QDEF по среднегодовой доходности: 2.61% против 11.44% соответственно.
RAVI
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.08%
- С начала года
- 0.72%
- 6 месяцев
- 1.90%
- 1 год
- 4.35%
- 3 года*
- 5.24%
- 5 лет*
- 3.38%
- 10 лет*
- 2.61%
QDEF
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- -4.45%
- С начала года
- -0.80%
- 6 месяцев
- 0.54%
- 1 год
- 16.60%
- 3 года*
- 17.11%
- 5 лет*
- 11.53%
- 10 лет*
- 11.44%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RAVI и QDEF
RAVI берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии QDEF в 0.37%.
Доходность на риск
RAVI vs. QDEF — Ранг доходности на риск
RAVI
QDEF
Сравнение RAVI c QDEF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FlexShares Ultra-Short Income ETF (RAVI) и FlexShares Quality Dividend Defensive Index Fund (QDEF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RAVI | QDEF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 8.51 | 1.13 | +7.38 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 14.39 | 1.67 | +12.73 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 3.85 | 1.25 | +2.59 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 12.00 | 1.51 | +10.49 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 77.37 | 7.55 | +69.82 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RAVI | QDEF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.51 | 1.13 | +7.38 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 2.40 | 0.84 | +1.56 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 2.04 | 0.71 | +1.33 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.99 | 0.80 | +1.19 |
Корреляция
Корреляция между RAVI и QDEF составляет 0.06 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RAVI и QDEF
Дивидендная доходность RAVI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.47%, что больше доходности QDEF в 1.74%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RAVI FlexShares Ultra-Short Income ETF | 4.47% | 4.59% | 5.34% | 4.55% | 1.70% | 0.90% | 1.29% | 2.53% | 2.22% | 1.28% | 0.90% | 0.00% |
QDEF FlexShares Quality Dividend Defensive Index Fund | 1.74% | 1.74% | 1.85% | 2.21% | 2.42% | 1.84% | 2.50% | 3.17% | 7.10% | 2.70% | 2.90% | 3.00% |
Просадки
Сравнение просадок RAVI и QDEF
Максимальная просадка RAVI за все время составила -3.72%, что меньше максимальной просадки QDEF в -35.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RAVI и QDEF.
Загрузка...
Показатели просадок
| RAVI | QDEF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.72% | -35.74% | +32.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.36% | -11.03% | +10.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -3.28% | -21.37% | +18.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -3.72% | -35.74% | +32.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -4.69% | +4.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.18% | -3.33% | +3.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.06% | 2.21% | -2.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности RAVI и QDEF
Текущая волатильность для FlexShares Ultra-Short Income ETF (RAVI) составляет 0.16%, в то время как у FlexShares Quality Dividend Defensive Index Fund (QDEF) волатильность равна 3.93%. Это указывает на то, что RAVI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QDEF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RAVI | QDEF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.16% | 3.93% | -3.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.28% | 7.56% | -7.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.51% | 14.70% | -14.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.41% | 13.83% | -12.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.29% | 16.18% | -14.89% |