PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RAVI с QDEF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RAVI с QDEF

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

RAVI (FlexShares Ultra-Short Income ETF) and QDEF (FlexShares Quality Dividend Defensive Index Fund) are both exchange-traded funds - RAVI is a Ultrashort Bond fund actively managed by FlexShares, while QDEF is a Large Cap Value Equities fund tracking the Northern Trust Quality Dividend Defensive Index. RAVI is actively managed, while QDEF is passively managed. Over the past 10 years, RAVI returned 2.67%/yr vs 12.34%/yr for QDEF. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent. RAVI charges 0.25%/yr vs 0.37%/yr for QDEF.

Доходность

Сравнение доходности RAVI и QDEF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FlexShares Ultra-Short Income ETF (RAVI) и FlexShares Quality Dividend Defensive Index Fund (QDEF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RAVI показывает доходность 1.52%, что значительно ниже, чем у QDEF с доходностью 9.05%. За последние 10 лет акции RAVI уступали акциям QDEF по среднегодовой доходности: 2.67% против 12.34% соответственно.

RAVI

1 день
-0.00%
1 месяц
0.35%
С начала года
1.52%
6 месяцев
1.92%
1 год
4.45%
3 года*
5.20%
5 лет*
3.50%
10 лет*
2.67%

QDEF

1 день
0.22%
1 месяц
3.42%
С начала года
9.05%
6 месяцев
9.18%
1 год
23.58%
3 года*
19.85%
5 лет*
12.69%
10 лет*
12.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RAVI и QDEF

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RAVI
FlexShares Ultra-Short Income ETF		1.52%4.98%5.67%5.55%0.15%-0.04%2.06%3.49%1.65%1.22%
QDEF
FlexShares Quality Dividend Defensive Index Fund		9.05%17.43%21.19%17.48%-10.94%26.04%3.15%24.90%-4.10%17.04%

Correlation

The correlation between RAVI and QDEF is 0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.09

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.16

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.15

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.06

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2016 г.

0.06

The correlation between RAVI and QDEF shifts across timeframes, from 0.06 (all time) to 0.16 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FlexShares Ultra-Short Income ETF

FlexShares Quality Dividend Defensive Index Fund

Часто сравнивают с RAVI:
RAVI с GSSTRAVI с USTBRAVI с ICSHRAVI с SPYRAVI с FIBRRAVI с SGOVRAVI с MINT
Часто сравнивают с QDEF:
QDEF с QDFQDEF с SCHDQDEF с DGRWQDEF с ^SP500TRQDEF с SCHBQDEF с USMVQDEF с COWZ

Доходность на риск

RAVI vs. QDEF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RAVI
Ранг доходности на риск RAVI: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RAVI: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RAVI: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RAVI: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RAVI: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RAVI: 9999
Ранг коэф-та Мартина
QDEF
Ранг доходности на риск QDEF: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QDEF: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QDEF: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QDEF: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QDEF: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QDEF: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RAVI c QDEF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FlexShares Ultra-Short Income ETF (RAVI) и FlexShares Quality Dividend Defensive Index Fund (QDEF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RAVIQDEFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
10.91
2.46

+8.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
23.43
3.49

+19.93

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

5.33

1.46

+3.87

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

38.26

3.41

+34.86

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

229.11

14.78

+214.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RAVI vs. QDEF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RAVI на текущий момент составляет 10.91, что выше коэффициента Шарпа QDEF равного 2.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RAVI и QDEF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RAVIQDEFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.91

2.46

+8.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

2.49

0.93

+1.56

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

2.09

0.77

+1.32

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.03

0.84

+1.18

Просадки

Сравнение просадок RAVI и QDEF

Максимальная просадка RAVI за все время составила -3.72%, что меньше максимальной просадки QDEF в -35.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RAVI и QDEF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RAVIQDEFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.72%

-35.74%

+32.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.12%

-6.95%

+6.83%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.36%

-14.43%

+14.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-3.28%

-21.37%

+18.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-3.72%

-35.74%

+32.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.00%

-0.26%

+0.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.17%

-3.29%

+3.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.02%

1.60%

-1.58%

Волатильность

Сравнение волатильности RAVI и QDEF

Текущая волатильность для FlexShares Ultra-Short Income ETF (RAVI) составляет 0.15%, в то время как у FlexShares Quality Dividend Defensive Index Fund (QDEF) волатильность равна 2.24%. Это указывает на то, что RAVI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QDEF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RAVIQDEFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.15%

2.24%

-2.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.30%

7.16%

-6.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.41%

9.61%

-9.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.41%

13.77%

-12.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.28%

16.16%

-14.88%

Сравнение комиссий RAVI и QDEF

RAVI берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии QDEF в 0.37%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RAVI и QDEF

Дивидендная доходность RAVI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.38%, что больше доходности QDEF в 1.59%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QDEF
FlexShares Quality Dividend Defensive Index Fund		1.59%1.74%1.85%2.21%2.42%1.84%2.50%3.17%7.10%2.70%2.90%3.00%
RAVI
FlexShares Ultra-Short Income ETF		4.38%4.59%5.34%4.55%1.70%0.90%1.29%2.53%2.22%1.28%0.90%0.00%

Часто задаваемые вопросы

RAVI and QDEF have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QDEF has higher volatility (2.24%) compared to RAVI (0.15%). In terms of maximum drawdown, RAVI dropped -3.72% vs QDEF's -35.74%.

On 10-year performance, QDEF leads with 12.34% vs 2.67% for RAVI. On fees, RAVI is cheaper at 0.25% per year. On volatility, RAVI has been the lower-risk option at 0.15%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, QDEF has performed better with a 12.34% return vs 2.67%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RAVI is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.37% for QDEF.

RAVI has the higher dividend yield at 4.38%, compared with 1.59% for QDEF.

RAVI is categorized as Ultrashort Bond, while QDEF is Large Cap Value Equities. Their fees differ too: 0.25% for RAVI and 0.37% for QDEF.

RAVI currently has the higher Sharpe Ratio (10.90 vs 2.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RAVI и QDEF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор