Сравнение RAUS с SPCT
RAUS (RACWI US ETF) and SPCT (Liberty One Spectrum ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. RAUS is passively managed, while SPCT is actively managed. A 0.50 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RAUS charges 0.00%/yr vs 0.85%/yr for SPCT.
Доходность
Сравнение доходности RAUS и SPCT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RAUS показывает доходность 10.54%, что значительно выше, чем у SPCT с доходностью 9.50%.
RAUS
- 1 день
- -0.86%
- 1 месяц
- 0.71%
- 6 месяцев
- 8.92%
- С начала года
- 10.54%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPCT
- 1 день
- -0.38%
- 1 месяц
- 2.20%
- 6 месяцев
- 6.42%
- С начала года
- 9.50%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RAUS и SPCT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
RAUS RACWI US ETF | 10.54% | 3.65% |
SPCT Liberty One Spectrum ETF | 9.50% | 1.93% |
Correlation
The correlation between RAUS and SPCT is 0.50, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2025 г. | 0.50 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение RAUS c SPCT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RACWI US ETF (RAUS) и Liberty One Spectrum ETF (SPCT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RAUS и SPCT
Максимальная просадка RAUS за все время составила -8.63%, что больше максимальной просадки SPCT в -7.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RAUS и SPCT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RAUS | SPCT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.63% | -7.17% | -1.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.53% | -0.38% | -1.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.32% | -1.48% | +0.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности RAUS и SPCT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RAUS | SPCT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.84% | 9.26% | +3.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.84% | 9.26% | +3.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.84% | 9.26% | +3.58% |
Сравнение комиссий RAUS и SPCT
RAUS берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии SPCT в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RAUS и SPCT
Дивидендная доходность RAUS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.23%, что меньше доходности SPCT в 0.77%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
RAUS RACWI US ETF | 0.23% | 0.25% |
SPCT Liberty One Spectrum ETF | 0.77% | 0.16% |
Часто задаваемые вопросы
RAUS and SPCT have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, RAUS is cheaper at 0.00% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
RAUS is cheaper with a 0.00% expense ratio, compared with 0.85% for SPCT.
SPCT has the higher dividend yield at 0.77%, compared with 0.23% for RAUS.
They also come from different issuers: RAFI Indices and Liberty One. Their fees differ too: 0.00% for RAUS and 0.85% for SPCT.
Подберите оптимальное распределение для RAUS и SPCT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор