Сравнение RAUS с IUS
RAUS (RACWI US ETF) and IUS (Invesco RAFI Strategic US ETF) are both Large Cap Blend Equities funds - RAUS tracks the RACWI US Index while IUS tracks the Invesco Strategic US Index. Both are passively managed. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. RAUS charges 0.00%/yr vs 0.19%/yr for IUS.
Доходность
Сравнение доходности RAUS и IUS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RAUS показывает доходность 8.92%, что значительно ниже, чем у IUS с доходностью 15.21%.
RAUS
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -1.85%
- С начала года
- 8.92%
- 6 месяцев
- 7.73%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IUS
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- 0.16%
- С начала года
- 15.21%
- 6 месяцев
- 14.35%
- 1 год
- 30.06%
- 3 года*
- 19.74%
- 5 лет*
- 13.78%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RAUS и IUS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
RAUS RACWI US ETF | 8.92% | 4.77% |
IUS Invesco RAFI Strategic US ETF | 15.21% | 4.75% |
Correlation
The correlation between RAUS and IUS is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 сент. 2025 г. | 0.88 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RAUS vs. IUS — Ранг доходности на риск
RAUS
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
IUS
Сравнение RAUS c IUS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RACWI US ETF (RAUS) и Invesco RAFI Strategic US ETF (IUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RAUS | IUS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.52 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 4.91 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 20.31 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RAUS и IUS
Максимальная просадка RAUS за все время составила -8.63%, что меньше максимальной просадки IUS в -34.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RAUS и IUS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RAUS | IUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.63% | -34.67% | +26.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -6.15% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -15.61% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -18.72% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.98% | -1.08% | -1.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.34% | -3.84% | +2.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.48% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности RAUS и IUS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RAUS | IUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.82% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 8.04% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.04% | 10.68% | +2.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.04% | 15.03% | -1.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.04% | 18.01% | -4.97% |
Сравнение комиссий RAUS и IUS
RAUS берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии IUS в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RAUS и IUS
Дивидендная доходность RAUS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.23%, что меньше доходности IUS в 1.29%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IUS Invesco RAFI Strategic US ETF | 1.29% | 1.48% | 1.52% | 1.72% | 1.78% | 1.46% | 1.74% | 1.77% | 0.73% |
RAUS RACWI US ETF | 0.23% | 0.25% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
RAUS and IUS have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, RAUS is cheaper at 0.00% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
RAUS is cheaper with a 0.00% expense ratio, compared with 0.19% for IUS.
IUS has the higher dividend yield at 1.29%, compared with 0.23% for RAUS.
RAUS tracks RACWI US Index, while IUS tracks Invesco Strategic US Index. They also come from different issuers: RAFI Indices and Invesco. Their fees differ too: 0.00% for RAUS and 0.19% for IUS.
Подберите оптимальное распределение для RAUS и IUS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор