Сравнение RAUS с FMAY
RAUS (RACWI US ETF) and FMAY (FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - May) are both Large Cap Blend Equities funds - RAUS tracks the RACWI US Index while FMAY tracks the Cboe S&P 500 Buffer Protect Index May Series. Both are passively managed. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. RAUS charges 0.00%/yr vs 0.85%/yr for FMAY.
Доходность
Сравнение доходности RAUS и FMAY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RAUS показывает доходность 8.92%, что значительно выше, чем у FMAY с доходностью 3.76%.
RAUS
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -1.85%
- С начала года
- 8.92%
- 6 месяцев
- 7.73%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FMAY
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- -1.21%
- С начала года
- 3.76%
- 6 месяцев
- 3.58%
- 1 год
- 11.61%
- 3 года*
- 12.94%
- 5 лет*
- 8.93%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RAUS и FMAY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
RAUS RACWI US ETF | 8.92% | 4.77% |
FMAY FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - May | 3.76% | 2.90% |
Correlation
The correlation between RAUS and FMAY is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 сент. 2025 г. | 0.92 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RAUS vs. FMAY — Ранг доходности на риск
RAUS
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
FMAY
Сравнение RAUS c FMAY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RACWI US ETF (RAUS) и FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - May (FMAY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RAUS | FMAY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.37 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.77 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 14.39 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RAUS и FMAY
Максимальная просадка RAUS за все время составила -8.63%, что меньше максимальной просадки FMAY в -13.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RAUS и FMAY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RAUS | FMAY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.63% | -13.60% | +4.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -4.22% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -13.12% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -13.60% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.98% | -1.92% | -1.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.34% | -2.00% | +0.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.81% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности RAUS и FMAY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RAUS | FMAY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.09% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 5.41% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.04% | 6.48% | +6.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.04% | 10.65% | +2.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.04% | 10.16% | +2.88% |
Сравнение комиссий RAUS и FMAY
RAUS берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии FMAY в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RAUS и FMAY
Дивидендная доходность RAUS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.23%, тогда как FMAY не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
FMAY FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - May | 0.00% | 0.00% |
RAUS RACWI US ETF | 0.23% | 0.25% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.92, RAUS and FMAY move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, RAUS is cheaper at 0.00% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
RAUS is cheaper with a 0.00% expense ratio, compared with 0.85% for FMAY.
RAUS has the higher dividend yield at 0.23%, compared with 0.00% for FMAY.
RAUS tracks RACWI US Index, while FMAY tracks Cboe S&P 500 Buffer Protect Index May Series. They also come from different issuers: RAFI Indices and First Trust. Their fees differ too: 0.00% for RAUS and 0.85% for FMAY.
Подберите оптимальное распределение для RAUS и FMAY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор