Сравнение RAPZX с CPXIX
RAPZX (Cohen & Steers Real Assets Fund Inc) and CPXIX (Cohen & Steers Preferred Securities and Income Fund, Inc.) are both mutual funds - RAPZX is a Global Allocation fund managed by Cohen & Steers, while CPXIX is a Preferred Stock/Convertible Bonds fund managed by Cohen & Steers. Over the past 10 years, RAPZX returned 6.83%/yr vs 4.63%/yr for CPXIX. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent. RAPZX charges 0.80%/yr vs 0.84%/yr for CPXIX.
Доходность
Сравнение доходности RAPZX и CPXIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RAPZX показывает доходность 13.81%, что значительно выше, чем у CPXIX с доходностью 1.66%. За последние 10 лет акции RAPZX превзошли акции CPXIX по среднегодовой доходности: 6.83% против 4.63% соответственно.
RAPZX
- 1 день
- 0.56%
- 1 месяц
- -1.26%
- С начала года
- 13.81%
- 6 месяцев
- 8.58%
- 1 год
- 17.74%
- 3 года*
- 12.14%
- 5 лет*
- 7.37%
- 10 лет*
- 6.83%
CPXIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.34%
- С начала года
- 1.66%
- 6 месяцев
- 2.30%
- 1 год
- 8.18%
- 3 года*
- 9.62%
- 5 лет*
- 2.73%
- 10 лет*
- 4.63%
Сравнение доходности по годам RAPZX и CPXIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RAPZX Cohen & Steers Real Assets Fund Inc | 13.81% | 11.96% | 4.35% | 3.88% | -2.05% | 23.51% | -0.84% | 17.77% | -8.44% | 6.51% |
CPXIX Cohen & Steers Preferred Securities and Income Fund, Inc. | 1.66% | 8.44% | 10.39% | 6.38% | -12.37% | 2.75% | 6.47% | 18.11% | -4.65% | 10.88% |
Correlation
The correlation between RAPZX and CPXIX is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.36 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2013 г. | 0.37 |
Over the past year, the correlation between RAPZX and CPXIX has dropped to 0.17 - well below their long-term average of 0.37, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RAPZX vs. CPXIX — Ранг доходности на риск
RAPZX
CPXIX
Сравнение RAPZX c CPXIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cohen & Steers Real Assets Fund Inc (RAPZX) и Cohen & Steers Preferred Securities and Income Fund, Inc. (CPXIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RAPZX | CPXIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.67 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.85 | -0.49 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.99 | 2.81 | +0.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.16 | 12.82 | -1.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RAPZX | CPXIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.77 | 3.44 | -1.67 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 | 0.58 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | 0.76 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 1.17 | -0.81 |
Просадки
Сравнение просадок RAPZX и CPXIX
Максимальная просадка RAPZX за все время составила -30.69%, что больше максимальной просадки CPXIX в -25.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RAPZX и CPXIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RAPZX | CPXIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.69% | -25.56% | -5.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.96% | -3.00% | -2.96% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.84% | -3.91% | -4.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.31% | -20.00% | +0.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.69% | -25.56% | -5.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.03% | -0.01% | -2.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.06% | -2.69% | -5.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.59% | 0.65% | +0.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности RAPZX и CPXIX
Cohen & Steers Real Assets Fund Inc (RAPZX) имеет более высокую волатильность в 2.18% по сравнению с Cohen & Steers Preferred Securities and Income Fund, Inc. (CPXIX) с волатильностью 0.80%. Это указывает на то, что RAPZX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CPXIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RAPZX | CPXIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.18% | 0.80% | +1.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.80% | 2.09% | +6.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.15% | 2.45% | +7.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.83% | 4.70% | +8.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.78% | 6.16% | +6.62% |
Сравнение комиссий RAPZX и CPXIX
RAPZX берет комиссию в 0.80%, что меньше комиссии CPXIX в 0.84%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RAPZX и CPXIX
Дивидендная доходность RAPZX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.27%, что меньше доходности CPXIX в 5.78%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPXIX Cohen & Steers Preferred Securities and Income Fund, Inc. | 5.78% | 5.54% | 5.52% | 5.76% | 5.40% | 4.89% | 5.17% | 5.30% | 5.88% | 5.01% | 5.75% | 5.91% |
RAPZX Cohen & Steers Real Assets Fund Inc | 1.27% | 1.44% | 3.20% | 2.71% | 3.08% | 9.61% | 1.71% | 2.85% | 2.06% | 1.76% | 2.83% | 2.00% |
Часто задаваемые вопросы
RAPZX and CPXIX have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RAPZX has higher volatility (2.18%) compared to CPXIX (0.80%). In terms of maximum drawdown, RAPZX dropped -30.69% vs CPXIX's -25.56%.
CPXIX currently has the higher Sharpe Ratio (3.44 vs 1.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RAPZX и CPXIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор