PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RFAYX с OWFIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RFAYX с OWFIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

RFAYX (Russell Investments Investment Grade Bond Fund) and OWFIX (Old Westbury Fixed Income Fund) are both Intermediate Core Bond funds. Over the past 10 years, RFAYX returned 1.59%/yr vs 1.69%/yr for OWFIX. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. RFAYX charges 0.32%/yr vs 0.57%/yr for OWFIX.

Доходность

Сравнение доходности RFAYX и OWFIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Russell Investments Investment Grade Bond Fund (RFAYX) и Old Westbury Fixed Income Fund (OWFIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

За последние 10 лет акции RFAYX уступали акциям OWFIX по среднегодовой доходности: 1.59% против 1.69% соответственно.

RFAYX

1 день
0.07%
1 месяц
0.52%
С начала года
0.38%
6 месяцев
0.29%
1 год
5.42%
3 года*
3.97%
5 лет*
-0.27%
10 лет*
1.59%

OWFIX

1 день
0.00%
1 месяц
0.10%
С начала года
-0.00%
6 месяцев
-0.03%
1 год
3.81%
3 года*
4.04%
5 лет*
0.93%
10 лет*
1.69%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RFAYX и OWFIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RFAYX
Russell Investments Investment Grade Bond Fund		0.38%7.47%1.57%4.85%-14.80%-1.09%9.10%9.03%-0.56%3.57%
OWFIX
Old Westbury Fixed Income Fund		-0.00%7.48%1.93%4.81%-8.39%-1.87%7.41%6.12%0.64%1.41%

Correlation

The correlation between RFAYX and OWFIX is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2001 г.

0.88

The correlation between RFAYX and OWFIX has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Russell Investments Investment Grade Bond Fund

Old Westbury Fixed Income Fund

Часто сравнивают с RFAYX:
RFAYX с ^GSPCRFAYX с FBNDXRFAYX с FTECRFAYX с RLVSXRFAYX с RGEAXRFAYX с RINYXRFAYX с RALVX
Часто сравнивают с OWFIX:
OWFIX с OWCIXOWFIX с OWACXOWFIX с OWMBXOWFIX с OWCAXOWFIX с OWLSXOWFIX с OWSMXOWFIX с OWNYX

Доходность на риск

RFAYX vs. OWFIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RFAYX
Ранг доходности на риск RFAYX: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RFAYX: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RFAYX: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RFAYX: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RFAYX: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RFAYX: 2424
Ранг коэф-та Мартина
OWFIX
Ранг доходности на риск OWFIX: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OWFIX: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OWFIX: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OWFIX: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OWFIX: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OWFIX: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RFAYX c OWFIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Russell Investments Investment Grade Bond Fund (RFAYX) и Old Westbury Fixed Income Fund (OWFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RFAYXOWFIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.49
1.35

+0.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.25
2.08

+0.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.24

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.99

1.89

+0.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.96

5.52

+0.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RFAYX vs. OWFIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RFAYX на текущий момент составляет 1.49, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа OWFIX равному 1.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RFAYX и OWFIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RFAYXOWFIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.49

1.35

+0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.05

0.22

-0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.33

0.48

-0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.75

0.88

-0.12

Просадки

Сравнение просадок RFAYX и OWFIX

Максимальная просадка RFAYX за все время составила -19.61%, что больше максимальной просадки OWFIX в -12.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RFAYX и OWFIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RFAYXOWFIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.61%

-12.88%

-6.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.73%

-2.23%

-0.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.32%

-3.78%

-2.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.61%

-12.40%

-7.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.61%

-12.88%

-6.73%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.00%

-1.35%

-2.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.98%

-2.25%

-0.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.91%

0.78%

+0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности RFAYX и OWFIX

Russell Investments Investment Grade Bond Fund (RFAYX) имеет более высокую волатильность в 1.29% по сравнению с Old Westbury Fixed Income Fund (OWFIX) с волатильностью 0.83%. Это указывает на то, что RFAYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OWFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RFAYXOWFIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.29%

0.83%

+0.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.55%

2.04%

+0.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.65%

3.11%

+0.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.90%

4.40%

+1.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.90%

3.55%

+1.35%

Сравнение комиссий RFAYX и OWFIX

RFAYX берет комиссию в 0.32%, что меньше комиссии OWFIX в 0.57%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RFAYX и OWFIX

Дивидендная доходность RFAYX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.43%, что больше доходности OWFIX в 3.77%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
OWFIX
Old Westbury Fixed Income Fund		3.77%4.72%3.95%3.08%2.06%1.91%5.05%1.88%1.90%1.49%1.33%1.31%
RFAYX
Russell Investments Investment Grade Bond Fund		5.43%5.19%4.74%3.71%1.25%2.50%5.27%3.46%2.67%1.57%5.45%4.09%

Часто задаваемые вопросы

RFAYX and OWFIX have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RFAYX has higher volatility (1.29%) compared to OWFIX (0.83%). In terms of maximum drawdown, RFAYX dropped -19.61% vs OWFIX's -12.88%.

RFAYX currently has the higher Sharpe Ratio (1.49 vs 1.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RFAYX и OWFIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор