PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RALVX с REMSX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RALVX с REMSX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

RALVX (Russell Investments LifePoints Growth Strategy Fund) and REMSX (Russell Investments Emerging Markets Fund) are both mutual funds - RALVX is a Diversified Portfolio fund managed by Russell, while REMSX is a Emerging Markets Diversified fund managed by Russell. Over the past 10 years, RALVX returned 8.42%/yr vs 9.79%/yr for REMSX. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RALVX charges 0.75%/yr vs 1.19%/yr for REMSX.

Доходность

Сравнение доходности RALVX и REMSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Russell Investments LifePoints Growth Strategy Fund (RALVX) и Russell Investments Emerging Markets Fund (REMSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RALVX показывает доходность 9.67%, что значительно ниже, чем у REMSX с доходностью 30.54%. За последние 10 лет акции RALVX уступали акциям REMSX по среднегодовой доходности: 8.42% против 9.79% соответственно.

RALVX

1 день
0.21%
1 месяц
3.87%
С начала года
9.67%
6 месяцев
10.28%
1 год
23.07%
3 года*
15.92%
5 лет*
8.05%
10 лет*
8.42%

REMSX

1 день
0.63%
1 месяц
10.12%
С начала года
30.54%
6 месяцев
32.55%
1 год
58.85%
3 года*
25.17%
5 лет*
7.75%
10 лет*
9.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RALVX и REMSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RALVX
Russell Investments LifePoints Growth Strategy Fund		9.67%17.44%11.36%17.18%-16.76%17.82%6.13%15.33%-7.92%13.55%
REMSX
Russell Investments Emerging Markets Fund		30.54%33.98%8.16%8.37%-22.59%0.75%9.85%19.11%-16.74%35.45%

Correlation

The correlation between RALVX and REMSX is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.71

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.71

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 1999 г.

0.73

The correlation between RALVX and REMSX has been stable across timeframes, ranging from 0.70 to 0.73 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Russell Investments LifePoints Growth Strategy Fund

Russell Investments Emerging Markets Fund

Часто сравнивают с RALVX:
RALVX с SPYGRALVX с RCLVXRALVX с RFCYXRALVX с RGIYXRALVX с RFAYXRALVX с RSEAXRALVX с RMYYX
Часто сравнивают с REMSX:
REMSX с COBYXREMSX с RGEAXREMSX с RMYYXREMSX с PDEZXREMSX с RELVXREMSX с DRESXREMSX с REBYX

Доходность на риск

RALVX vs. REMSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RALVX
Ранг доходности на риск RALVX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RALVX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RALVX: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RALVX: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RALVX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RALVX: 6666
Ранг коэф-та Мартина
REMSX
Ранг доходности на риск REMSX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа REMSX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино REMSX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега REMSX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара REMSX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина REMSX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RALVX c REMSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Russell Investments LifePoints Growth Strategy Fund (RALVX) и Russell Investments Emerging Markets Fund (REMSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RALVXREMSXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.40
3.48

-1.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.37
4.38

-1.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.64

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.89

4.30

-1.41

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.87

16.97

-4.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RALVX vs. REMSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RALVX на текущий момент составляет 2.40, что ниже коэффициента Шарпа REMSX равного 3.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RALVX и REMSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RALVXREMSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.40

3.48

-1.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

0.47

+0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

0.57

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

0.29

-0.04

Просадки

Сравнение просадок RALVX и REMSX

Максимальная просадка RALVX за все время составила -59.59%, что меньше максимальной просадки REMSX в -66.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RALVX и REMSX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RALVXREMSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.59%

-66.80%

+7.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.16%

-13.87%

+5.71%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.71%

-16.56%

+2.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.35%

-37.33%

+12.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.08%

-41.09%

+11.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.26%

-19.35%

+6.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.83%

3.51%

-1.68%

Волатильность

Сравнение волатильности RALVX и REMSX

Текущая волатильность для Russell Investments LifePoints Growth Strategy Fund (RALVX) составляет 2.91%, в то время как у Russell Investments Emerging Markets Fund (REMSX) волатильность равна 7.30%. Это указывает на то, что RALVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с REMSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RALVXREMSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.91%

7.30%

-4.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.77%

14.65%

-6.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.80%

17.16%

-7.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.18%

16.51%

-3.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.68%

17.35%

-3.67%

Сравнение комиссий RALVX и REMSX

RALVX берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии REMSX в 1.19%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RALVX и REMSX

Дивидендная доходность RALVX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.64%, что больше доходности REMSX в 1.51%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RALVX
Russell Investments LifePoints Growth Strategy Fund		10.64%11.68%2.31%1.21%4.20%17.98%0.54%6.24%7.01%5.99%4.79%1.23%
REMSX
Russell Investments Emerging Markets Fund		1.51%1.97%2.58%2.42%2.17%14.04%0.59%2.51%4.57%1.10%1.08%0.13%

Часто задаваемые вопросы

RALVX and REMSX have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

REMSX has higher volatility (7.30%) compared to RALVX (2.91%). In terms of maximum drawdown, RALVX dropped -59.59% vs REMSX's -66.80%.

REMSX currently has the higher Sharpe Ratio (3.48 vs 2.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RALVX и REMSX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор