PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RALIX с RAPZX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RALIX с RAPZX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Lazard Real Assets Portfolio (RALIX) и Cohen & Steers Real Assets Fund Inc (RAPZX).

RALIX управляется Lazard. Фонд был запущен 29 дек. 2016 г.. RAPZX управляется Cohen & Steers. Фонд был запущен 30 янв. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности RALIX и RAPZX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Lazard Real Assets Portfolio (RALIX) и Cohen & Steers Real Assets Fund Inc (RAPZX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RALIX и RAPZX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RALIX
Lazard Real Assets Portfolio		7.89%15.60%5.91%4.43%-8.99%22.32%0.61%16.07%-7.59%8.60%
RAPZX
Cohen & Steers Real Assets Fund Inc		10.26%11.96%4.35%3.88%-2.05%23.51%-0.84%17.77%-8.44%7.00%

Доходность по периодам

С начала года, RALIX показывает доходность 7.89%, что значительно ниже, чем у RAPZX с доходностью 10.26%.

RALIX

1 день
0.44%
1 месяц
-4.28%
С начала года
7.89%
6 месяцев
11.43%
1 год
18.18%
3 года*
11.26%
5 лет*
8.13%
10 лет*
—

RAPZX

1 день
0.25%
1 месяц
-2.41%
С начала года
10.26%
6 месяцев
7.91%
1 год
16.67%
3 года*
10.27%
5 лет*
8.74%
10 лет*
7.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lazard Real Assets Portfolio

Cohen & Steers Real Assets Fund Inc

Часто сравнивают с RALIX:
RALIX с VNQRALIX с SPYRALIX с ICMPXRALIX с LEAIXRALIX с LZIEXRALIX с LZUSXRALIX с LISIX
Часто сравнивают с RAPZX:
RAPZX с AAAZXRAPZX с FESGXRAPZX с FFAAXRAPZX с PMFYXRAPZX с CIBFXRAPZX с CSUAXRAPZX с HGLB

Сравнение комиссий RALIX и RAPZX

И RALIX, и RAPZX имеют комиссию равную 0.80%.

RALIX
Lazard Real Assets Portfolio
RAPZX
Cohen & Steers Real Assets Fund Inc

Доходность на риск

RALIX vs. RAPZX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RALIX
Ранг доходности на риск RALIX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RALIX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RALIX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RALIX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RALIX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RALIX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
RAPZX
Ранг доходности на риск RAPZX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RAPZX: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RAPZX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RAPZX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RAPZX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RAPZX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RALIX c RAPZX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lazard Real Assets Portfolio (RALIX) и Cohen & Steers Real Assets Fund Inc (RAPZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RALIXRAPZXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.69

1.41

+0.29

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.18

1.77

+0.41

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.30

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.01

1.94

+0.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.58

8.99

+1.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RALIX vs. RAPZX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RALIX на текущий момент составляет 1.69, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RAPZX равному 1.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RALIX и RAPZX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RALIXRAPZXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.69

1.41

+0.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

0.68

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.56

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.34

+0.25

Корреляция

Корреляция между RALIX и RAPZX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RALIX и RAPZX

Дивидендная доходность RALIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.17%, что больше доходности RAPZX в 1.31%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RALIX
Lazard Real Assets Portfolio		8.17%7.04%3.07%2.93%7.65%11.84%3.93%2.24%5.27%1.69%0.00%0.00%
RAPZX
Cohen & Steers Real Assets Fund Inc		1.31%1.44%3.20%2.71%3.08%9.61%1.71%2.85%2.06%1.76%2.83%2.00%

Просадки

Сравнение просадок RALIX и RAPZX

Максимальная просадка RALIX за все время составила -24.00%, что меньше максимальной просадки RAPZX в -30.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RALIX и RAPZX.

Загрузка...

Показатели просадок

RALIXRAPZXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.00%

-30.69%

+6.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.39%

-8.84%

-0.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.03%

-19.31%

-2.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-30.69%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.28%

-2.88%

-1.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.85%

-8.16%

+2.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.78%

1.90%

-0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности RALIX и RAPZX

Lazard Real Assets Portfolio (RALIX) и Cohen & Steers Real Assets Fund Inc (RAPZX) имеют волатильность 2.88% и 2.90% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RALIXRAPZXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.88%

2.90%

-0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.40%

9.10%

-2.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.13%

12.24%

-1.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.76%

12.86%

-1.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.20%

12.81%

-1.61%