PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RALIX с LEVIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RALIX с LEVIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Lazard Real Assets Portfolio (RALIX) и Lazard US Equity Concentrated Portfolio (LEVIX).

RALIX управляется Lazard. Фонд был запущен 29 дек. 2016 г.. LEVIX управляется Lazard. Фонд был запущен 30 сент. 2005 г..

Доходность

Сравнение доходности RALIX и LEVIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Lazard Real Assets Portfolio (RALIX) и Lazard US Equity Concentrated Portfolio (LEVIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RALIX и LEVIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RALIX
Lazard Real Assets Portfolio		7.89%15.60%5.91%4.43%-8.99%22.32%0.61%16.07%-7.59%8.60%
LEVIX
Lazard US Equity Concentrated Portfolio		-8.39%8.78%12.37%17.11%-19.92%26.16%8.98%31.72%-6.19%14.52%

Доходность по периодам

С начала года, RALIX показывает доходность 7.89%, что значительно выше, чем у LEVIX с доходностью -8.39%.

RALIX

1 день
0.44%
1 месяц
-4.28%
С начала года
7.89%
6 месяцев
11.43%
1 год
18.18%
3 года*
11.26%
5 лет*
8.13%
10 лет*
—

LEVIX

1 день
-1.18%
1 месяц
-8.39%
С начала года
-8.39%
6 месяцев
-0.43%
1 год
14.95%
3 года*
6.43%
5 лет*
4.00%
10 лет*
8.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lazard Real Assets Portfolio

Lazard US Equity Concentrated Portfolio

Часто сравнивают с RALIX:
RALIX с VNQRALIX с SPYRALIX с ICMPXRALIX с LZIEXRALIX с LEAIXRALIX с LISIXRALIX с LZUSX
Часто сравнивают с LEVIX:
LEVIX с SCHDLEVIX с GDELEVIX с LZIEXLEVIX с ICMPXLEVIX с LEAIXLEVIX с LISIXLEVIX с DHAMX

Сравнение комиссий RALIX и LEVIX

RALIX берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии LEVIX в 0.76%.

RALIX
Lazard Real Assets Portfolio
LEVIX
Lazard US Equity Concentrated Portfolio

Доходность на риск

RALIX vs. LEVIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RALIX
Ранг доходности на риск RALIX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RALIX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RALIX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RALIX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RALIX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RALIX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
LEVIX
Ранг доходности на риск LEVIX: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LEVIX: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LEVIX: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LEVIX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LEVIX: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LEVIX: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RALIX c LEVIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lazard Real Assets Portfolio (RALIX) и Lazard US Equity Concentrated Portfolio (LEVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RALIXLEVIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.69

0.42

+1.28

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.18

0.79

+1.39

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.11

+0.25

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.01

0.51

+1.49

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.58

1.72

+8.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RALIX vs. LEVIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RALIX на текущий момент составляет 1.69, что выше коэффициента Шарпа LEVIX равного 0.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RALIX и LEVIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RALIXLEVIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.69

0.42

+1.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

0.06

+0.64

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.15

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.20

+0.39

Корреляция

Корреляция между RALIX и LEVIX составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RALIX и LEVIX

Дивидендная доходность RALIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.17%, тогда как LEVIX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RALIX
Lazard Real Assets Portfolio		8.17%7.04%3.07%2.93%7.65%11.84%3.93%2.24%5.27%1.69%0.00%0.00%
LEVIX
Lazard US Equity Concentrated Portfolio		0.00%0.00%144.28%100.53%6.31%15.14%1.65%0.82%11.61%6.84%4.91%3.71%

Просадки

Сравнение просадок RALIX и LEVIX

Максимальная просадка RALIX за все время составила -24.00%, что меньше максимальной просадки LEVIX в -69.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RALIX и LEVIX.

Загрузка...

Показатели просадок

RALIXLEVIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.00%

-69.24%

+45.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.39%

-16.14%

+6.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.03%

-69.24%

+47.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-69.24%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.28%

-58.81%

+54.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.85%

-12.32%

+6.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.78%

4.96%

-3.18%

Волатильность

Сравнение волатильности RALIX и LEVIX

Текущая волатильность для Lazard Real Assets Portfolio (RALIX) составляет 2.88%, в то время как у Lazard US Equity Concentrated Portfolio (LEVIX) волатильность равна 6.76%. Это указывает на то, что RALIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LEVIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RALIXLEVIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.88%

6.76%

-3.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.40%

16.13%

-9.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.13%

28.07%

-16.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.76%

72.38%

-60.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.20%

52.92%

-41.72%