PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RAIIX с VFSNX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RAIIX с VFSNX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Manning & Napier Rainier International Discovery Series (RAIIX) и Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Institutional Shares (VFSNX).

RAIIX управляется Manning & Napier. Фонд был запущен 27 мар. 2012 г.. VFSNX управляется Vanguard. Фонд был запущен 2 апр. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности RAIIX и VFSNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Manning & Napier Rainier International Discovery Series (RAIIX) и Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Institutional Shares (VFSNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RAIIX и VFSNX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RAIIX
Manning & Napier Rainier International Discovery Series		0.78%27.00%0.62%6.55%-30.41%14.09%41.45%24.94%-18.03%42.04%
VFSNX
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Institutional Shares		1.30%29.97%2.63%15.18%-21.26%12.74%11.92%21.72%-18.46%30.30%

Доходность по периодам

С начала года, RAIIX показывает доходность 0.78%, что значительно ниже, чем у VFSNX с доходностью 1.30%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции RAIIX имеют среднегодовую доходность 7.92%, а акции VFSNX немного отстают с 7.58%.

RAIIX

1 день
2.96%
1 месяц
-8.84%
С начала года
0.78%
6 месяцев
0.44%
1 год
25.58%
3 года*
9.07%
5 лет*
1.26%
10 лет*
7.92%

VFSNX

1 день
2.40%
1 месяц
-8.23%
С начала года
1.30%
6 месяцев
3.65%
1 год
29.26%
3 года*
13.66%
5 лет*
5.38%
10 лет*
7.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Manning & Napier Rainier International Discovery Series

Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Institutional Shares

Часто сравнивают с RAIIX:
RAIIX с HSCZRAIIX с EXHAXRAIIX с EXCRXRAIIX с EXOSXRAIIX с ALOIXRAIIX с EXBAXRAIIX с MNDFX
Часто сравнивают с VFSNX:
VFSNX с VOOVFSNX с VXUSVFSNX с FZILXVFSNX с VTSAXVFSNX с VTVFSNX с SPYVFSNX с ARTJX

Сравнение комиссий RAIIX и VFSNX

RAIIX берет комиссию в 1.12%, что несколько больше комиссии VFSNX в 0.11%.

RAIIX
Manning & Napier Rainier International Discovery Series
VFSNX
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Institutional Shares

Доходность на риск

RAIIX vs. VFSNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RAIIX
Ранг доходности на риск RAIIX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RAIIX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RAIIX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RAIIX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RAIIX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RAIIX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
VFSNX
Ранг доходности на риск VFSNX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFSNX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFSNX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFSNX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFSNX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFSNX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RAIIX c VFSNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Manning & Napier Rainier International Discovery Series (RAIIX) и Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Institutional Shares (VFSNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RAIIXVFSNXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.68

2.06

-0.39

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.27

2.63

-0.36

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.41

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.11

2.49

-0.38

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.42

9.81

-1.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RAIIX vs. VFSNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RAIIX на текущий момент составляет 1.68, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VFSNX равному 2.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RAIIX и VFSNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RAIIXVFSNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.68

2.06

-0.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.08

0.36

-0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

0.49

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.56

+0.02

Корреляция

Корреляция между RAIIX и VFSNX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RAIIX и VFSNX

Дивидендная доходность RAIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.80%, что меньше доходности VFSNX в 3.32%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RAIIX
Manning & Napier Rainier International Discovery Series		2.80%2.83%0.14%1.31%0.00%11.60%1.67%0.28%0.38%0.13%0.00%0.05%
VFSNX
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Institutional Shares		3.32%3.36%3.41%3.11%2.26%2.70%1.90%3.25%2.81%2.85%2.93%2.69%

Просадки

Сравнение просадок RAIIX и VFSNX

Максимальная просадка RAIIX за все время составила -39.87%, что меньше максимальной просадки VFSNX в -43.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RAIIX и VFSNX.

Загрузка...

Показатели просадок

RAIIXVFSNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.87%

-43.65%

+3.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.00%

-11.47%

-0.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.87%

-33.75%

-6.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.87%

-43.65%

+3.78%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.39%

-9.35%

-0.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.23%

-9.56%

-1.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.00%

2.91%

+0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности RAIIX и VFSNX

Manning & Napier Rainier International Discovery Series (RAIIX) и Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Institutional Shares (VFSNX) имеют волатильность 6.99% и 6.66% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RAIIXVFSNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.99%

6.66%

+0.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.80%

10.11%

+0.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.74%

14.58%

+1.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.83%

14.89%

+1.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.87%

15.67%

+1.20%