PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RAIIX с DFVQX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RAIIX с DFVQX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Manning & Napier Rainier International Discovery Series (RAIIX) и DFA International Vector Equity Portfolio (DFVQX).

RAIIX управляется Manning & Napier. Фонд был запущен 27 мар. 2012 г.. DFVQX управляется Dimensional. Фонд был запущен 13 авг. 2008 г..

Доходность

Сравнение доходности RAIIX и DFVQX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Manning & Napier Rainier International Discovery Series (RAIIX) и DFA International Vector Equity Portfolio (DFVQX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RAIIX и DFVQX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RAIIX
Manning & Napier Rainier International Discovery Series		0.78%27.00%0.62%6.55%-30.41%14.09%41.45%24.94%-18.03%42.04%
DFVQX
DFA International Vector Equity Portfolio		3.85%38.02%4.55%17.05%-12.54%15.01%6.10%20.87%-19.03%27.51%

Доходность по периодам

С начала года, RAIIX показывает доходность 0.78%, что значительно ниже, чем у DFVQX с доходностью 3.85%. За последние 10 лет акции RAIIX уступали акциям DFVQX по среднегодовой доходности: 7.92% против 9.69% соответственно.

RAIIX

1 день
2.96%
1 месяц
-8.84%
С начала года
0.78%
6 месяцев
0.44%
1 год
25.58%
3 года*
9.07%
5 лет*
1.26%
10 лет*
7.92%

DFVQX

1 день
2.92%
1 месяц
-6.47%
С начала года
3.85%
6 месяцев
9.44%
1 год
33.17%
3 года*
17.91%
5 лет*
10.13%
10 лет*
9.69%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Manning & Napier Rainier International Discovery Series

DFA International Vector Equity Portfolio

Часто сравнивают с RAIIX:
RAIIX с HSCZRAIIX с EXHAXRAIIX с EXCRXRAIIX с EXOSXRAIIX с ALOIXRAIIX с EXBAXRAIIX с MNDFX
Часто сравнивают с DFVQX:
DFVQX с TSMWXDFVQX с DISVDFVQX с FSPSXDFVQX с DISVXDFVQX с IDEVDFVQX с DFALXDFVQX с DFISX

Сравнение комиссий RAIIX и DFVQX

RAIIX берет комиссию в 1.12%, что несколько больше комиссии DFVQX в 0.36%.

RAIIX
Manning & Napier Rainier International Discovery Series
DFVQX
DFA International Vector Equity Portfolio

Доходность на риск

RAIIX vs. DFVQX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RAIIX
Ранг доходности на риск RAIIX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RAIIX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RAIIX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RAIIX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RAIIX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RAIIX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
DFVQX
Ранг доходности на риск DFVQX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFVQX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFVQX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFVQX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFVQX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFVQX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RAIIX c DFVQX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Manning & Napier Rainier International Discovery Series (RAIIX) и DFA International Vector Equity Portfolio (DFVQX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RAIIXDFVQXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.68

2.16

-0.49

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.27

2.78

-0.50

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.43

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.11

2.62

-0.51

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.42

10.71

-2.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RAIIX vs. DFVQX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RAIIX на текущий момент составляет 1.68, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DFVQX равному 2.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RAIIX и DFVQX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RAIIXDFVQXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.68

2.16

-0.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.08

0.66

-0.58

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

0.59

-0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.58

-0.01

Корреляция

Корреляция между RAIIX и DFVQX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RAIIX и DFVQX

Дивидендная доходность RAIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.80%, что меньше доходности DFVQX в 3.13%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RAIIX
Manning & Napier Rainier International Discovery Series		2.80%2.83%0.14%1.31%0.00%11.60%1.67%0.28%0.38%0.13%0.00%0.05%
DFVQX
DFA International Vector Equity Portfolio		3.13%3.06%3.56%3.47%2.73%4.76%1.79%2.68%5.96%1.81%2.15%2.77%

Просадки

Сравнение просадок RAIIX и DFVQX

Максимальная просадка RAIIX за все время составила -39.87%, что меньше максимальной просадки DFVQX в -44.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RAIIX и DFVQX.

Загрузка...

Показатели просадок

RAIIXDFVQXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.87%

-44.58%

+4.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.00%

-10.98%

-1.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.87%

-28.33%

-11.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.87%

-44.58%

+4.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.39%

-7.76%

-1.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.23%

-7.92%

-3.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.00%

2.90%

+0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности RAIIX и DFVQX

Manning & Napier Rainier International Discovery Series (RAIIX) и DFA International Vector Equity Portfolio (DFVQX) имеют волатильность 6.99% и 6.99% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RAIIXDFVQXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.99%

6.99%

0.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.80%

10.22%

+0.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.74%

15.71%

+0.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.83%

15.57%

+1.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.87%

16.50%

+0.37%