Сравнение RAFGX с PROVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds AMCAP Fund Class R-6 (RAFGX) и Provident Trust Strategy Fund (PROVX).
RAFGX управляется American Funds. Фонд был запущен 1 мая 2009 г.. PROVX управляется Provident. Фонд был запущен 30 дек. 1986 г..
Доходность
Сравнение доходности RAFGX и PROVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RAFGX и PROVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RAFGX American Funds AMCAP Fund Class R-6 | -8.46% | 18.05% | 21.50% | 31.47% | -28.42% | 24.11% | 21.80% | 26.76% | -4.08% | 22.45% |
PROVX Provident Trust Strategy Fund | -5.40% | 13.10% | 19.73% | 17.59% | -22.62% | 31.96% | 19.47% | 25.71% | -1.31% | 29.40% |
Доходность по периодам
С начала года, RAFGX показывает доходность -8.46%, что значительно ниже, чем у PROVX с доходностью -5.40%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции RAFGX имеют среднегодовую доходность 11.65%, а акции PROVX немного впереди с 11.71%.
RAFGX
- 1 день
- 3.70%
- 1 месяц
- -6.46%
- С начала года
- -8.46%
- 6 месяцев
- -6.25%
- 1 год
- 14.92%
- 3 года*
- 16.16%
- 5 лет*
- 7.55%
- 10 лет*
- 11.65%
PROVX
- 1 день
- 2.35%
- 1 месяц
- -3.77%
- С начала года
- -5.40%
- 6 месяцев
- 1.13%
- 1 год
- 10.85%
- 3 года*
- 14.93%
- 5 лет*
- 7.08%
- 10 лет*
- 11.71%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RAFGX и PROVX
RAFGX берет комиссию в 0.33%, что меньше комиссии PROVX в 0.93%.
Доходность на риск
RAFGX vs. PROVX — Ранг доходности на риск
RAFGX
PROVX
Сравнение RAFGX c PROVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds AMCAP Fund Class R-6 (RAFGX) и Provident Trust Strategy Fund (PROVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RAFGX | PROVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.78 | 0.77 | +0.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.26 | 1.26 | 0.00 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.16 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.09 | 1.00 | +0.10 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.38 | 3.81 | +0.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RAFGX | PROVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 | 0.77 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 | 0.46 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.63 | 0.73 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.69 | 0.49 | +0.20 |
Корреляция
Корреляция между RAFGX и PROVX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RAFGX и PROVX
Дивидендная доходность RAFGX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.26%, что меньше доходности PROVX в 17.76%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RAFGX American Funds AMCAP Fund Class R-6 | 9.26% | 8.47% | 8.26% | 3.75% | 7.36% | 5.83% | 4.07% | 5.10% | 8.04% | 5.58% | 4.09% | 8.78% |
PROVX Provident Trust Strategy Fund | 17.76% | 16.80% | 6.94% | 4.61% | 19.17% | 0.35% | 9.04% | 4.40% | 5.80% | 1.54% | 1.92% | 7.73% |
Просадки
Сравнение просадок RAFGX и PROVX
Максимальная просадка RAFGX за все время составила -35.07%, что меньше максимальной просадки PROVX в -57.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RAFGX и PROVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| RAFGX | PROVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.07% | -57.65% | +22.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.12% | -12.54% | -1.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.07% | -27.48% | -7.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.07% | -27.48% | -7.59% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.94% | -10.07% | -0.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.53% | -13.23% | +7.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.53% | 3.29% | +0.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности RAFGX и PROVX
American Funds AMCAP Fund Class R-6 (RAFGX) имеет более высокую волатильность в 6.70% по сравнению с Provident Trust Strategy Fund (PROVX) с волатильностью 4.20%. Это указывает на то, что RAFGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PROVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RAFGX | PROVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.70% | 4.20% | +2.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.65% | 8.81% | +2.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.91% | 14.60% | +5.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.20% | 15.59% | +3.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.68% | 16.12% | +2.56% |