PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RAFGX с CHASX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RAFGX с CHASX

Последнее обновление 4 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds AMCAP Fund Class R-6 (RAFGX) и Chase Growth Fund (CHASX).

RAFGX управляется American Funds. Фонд был запущен 1 мая 2009 г.. CHASX управляется Chase. Фонд был запущен 2 дек. 1997 г..

Доходность

Сравнение доходности RAFGX и CHASX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds AMCAP Fund Class R-6 (RAFGX) и Chase Growth Fund (CHASX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RAFGX и CHASX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RAFGX
American Funds AMCAP Fund Class R-6		-7.70%18.05%21.50%31.47%-28.42%24.11%21.80%26.76%-4.08%22.45%
CHASX
Chase Growth Fund		1.39%20.61%64.71%25.91%-20.41%22.32%18.27%42.63%-3.96%24.49%

Доходность по периодам

С начала года, RAFGX показывает доходность -7.70%, что значительно ниже, чем у CHASX с доходностью 1.39%. За последние 10 лет акции RAFGX уступали акциям CHASX по среднегодовой доходности: 11.77% против 17.75% соответственно.

RAFGX

1 день
-0.21%
1 месяц
-5.53%
С начала года
-7.70%
6 месяцев
-5.88%
1 год
20.99%
3 года*
16.42%
5 лет*
7.73%
10 лет*
11.77%

CHASX

1 день
0.38%
1 месяц
-3.09%
С начала года
1.39%
6 месяцев
7.81%
1 год
40.03%
3 года*
32.80%
5 лет*
18.49%
10 лет*
17.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds AMCAP Fund Class R-6

Chase Growth Fund

Часто сравнивают с RAFGX:
RAFGX с BPTRXRAFGX с RGAGXRAFGX с FXAIXRAFGX с APGZXRAFGX с RLBGXRAFGX с MEIKXRAFGX с VOO
Часто сравнивают с CHASX:
CHASX с FXAIXCHASX с YALLCHASX с FTQGXCHASX с RYCHASX с VUGCHASX с swlgxCHASX с VOO

Сравнение комиссий RAFGX и CHASX

RAFGX берет комиссию в 0.33%, что меньше комиссии CHASX в 1.14%.

CHASX
Chase Growth Fund
RAFGX
American Funds AMCAP Fund Class R-6

Доходность на риск

RAFGX vs. CHASX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RAFGX
Ранг доходности на риск RAFGX: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RAFGX: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RAFGX: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RAFGX: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RAFGX: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RAFGX: 3232
Ранг коэф-та Мартина
CHASX
Ранг доходности на риск CHASX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CHASX: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHASX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHASX: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHASX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHASX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RAFGX c CHASX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds AMCAP Fund Class R-6 (RAFGX) и Chase Growth Fund (CHASX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RAFGXCHASXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.75

1.55

-0.81

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.21

2.13

-0.92

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.31

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.12

2.81

-1.69

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.36

11.56

-7.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RAFGX vs. CHASX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RAFGX на текущий момент составляет 0.75, что ниже коэффициента Шарпа CHASX равного 1.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RAFGX и CHASX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RAFGXCHASXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

1.55

-0.81

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.40

0.92

-0.52

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

0.90

-0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

0.59

+0.10

Корреляция

Корреляция между RAFGX и CHASX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RAFGX и CHASX

Дивидендная доходность RAFGX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.18%, что больше доходности CHASX в 9.00%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RAFGX
American Funds AMCAP Fund Class R-6		9.18%8.47%8.26%3.75%7.36%5.83%4.07%5.10%8.04%5.58%4.09%8.78%
CHASX
Chase Growth Fund		9.00%9.12%36.67%5.80%5.49%20.15%7.83%22.82%12.92%11.92%9.14%10.24%

Просадки

Сравнение просадок RAFGX и CHASX

Максимальная просадка RAFGX за все время составила -35.07%, что меньше максимальной просадки CHASX в -45.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RAFGX и CHASX.

Загрузка...

Показатели просадок

RAFGXCHASXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.07%

-45.94%

+10.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.12%

-9.90%

-4.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.07%

-24.63%

-10.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.07%

-30.40%

-4.67%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.20%

-4.47%

-5.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.53%

-9.20%

+3.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.64%

2.95%

+0.69%

Волатильность

Сравнение волатильности RAFGX и CHASX

Текущая волатильность для American Funds AMCAP Fund Class R-6 (RAFGX) составляет 6.71%, в то время как у Chase Growth Fund (CHASX) волатильность равна 7.68%. Это указывает на то, что RAFGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CHASX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RAFGXCHASXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.71%

7.68%

-0.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.69%

14.10%

-2.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.93%

21.03%

-1.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.19%

20.07%

-0.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.67%

19.76%

-1.09%