Сравнение RAFGX с BLUEX
RAFGX (American Funds AMCAP Fund Class R-6) and BLUEX (AMG Veritas Global Real Return Fund) are both Large Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, RAFGX returned 13.10%/yr vs 9.75%/yr for BLUEX. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. RAFGX charges 0.33%/yr vs 1.15%/yr for BLUEX.
Доходность
Сравнение доходности RAFGX и BLUEX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RAFGX показывает доходность 3.58%, что значительно выше, чем у BLUEX с доходностью -6.78%. За последние 10 лет акции RAFGX превзошли акции BLUEX по среднегодовой доходности: 13.10% против 9.75% соответственно.
RAFGX
- 1 день
- 0.48%
- 1 месяц
- -1.37%
- С начала года
- 3.58%
- 6 месяцев
- 2.54%
- 1 год
- 15.40%
- 3 года*
- 18.62%
- 5 лет*
- 8.89%
- 10 лет*
- 13.10%
BLUEX
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- 0.03%
- С начала года
- -6.78%
- 6 месяцев
- -6.85%
- 1 год
- -6.42%
- 3 года*
- 3.12%
- 5 лет*
- -0.08%
- 10 лет*
- 9.75%
Сравнение доходности по годам RAFGX и BLUEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RAFGX American Funds AMCAP Fund Class R-6 | 3.58% | 18.05% | 21.50% | 31.47% | -28.42% | 24.11% | 21.80% | 26.76% | -4.08% | 22.45% |
BLUEX AMG Veritas Global Real Return Fund | -6.78% | 4.45% | 7.24% | 14.35% | -14.30% | 3.22% | 34.74% | 35.34% | -4.91% | 27.86% |
Correlation
The correlation between RAFGX and BLUEX is 0.50, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.50 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.57 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.77 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2010 г. | 0.83 |
Over the past year, the correlation between RAFGX and BLUEX has dropped to 0.50 - well below their long-term average of 0.83, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RAFGX vs. BLUEX — Ранг доходности на риск
RAFGX
BLUEX
Сравнение RAFGX c BLUEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds AMCAP Fund Class R-6 (RAFGX) и AMG Veritas Global Real Return Fund (BLUEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RAFGX | BLUEX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.64 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 0.91 | +0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.10 | -0.55 | +1.64 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.35 | -1.26 | +5.61 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RAFGX и BLUEX
Максимальная просадка RAFGX за все время составила -35.07%, что меньше максимальной просадки BLUEX в -54.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RAFGX и BLUEX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RAFGX | BLUEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.07% | -54.27% | +19.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.12% | -12.19% | -1.93% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.67% | -12.19% | -7.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.07% | -21.87% | -13.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.07% | -29.06% | -6.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.49% | -8.72% | +5.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.48% | -13.36% | +7.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.55% | 5.26% | -1.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности RAFGX и BLUEX
American Funds AMCAP Fund Class R-6 (RAFGX) имеет более высокую волатильность в 6.08% по сравнению с AMG Veritas Global Real Return Fund (BLUEX) с волатильностью 4.01%. Это указывает на то, что RAFGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BLUEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RAFGX | BLUEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.08% | 4.01% | +2.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.36% | 8.33% | +4.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.46% | 10.48% | +4.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.40% | 10.72% | +8.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.76% | 16.57% | +2.19% |
Сравнение комиссий RAFGX и BLUEX
RAFGX берет комиссию в 0.33%, что меньше комиссии BLUEX в 1.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RAFGX и BLUEX
Дивидендная доходность RAFGX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.46%, что больше доходности BLUEX в 0.33%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BLUEX AMG Veritas Global Real Return Fund | 0.33% | 0.31% | 0.29% | 0.03% | 11.84% | 27.20% | 25.43% | 13.71% | 13.40% | 0.00% | 0.00% | 0.24% |
RAFGX American Funds AMCAP Fund Class R-6 | 12.46% | 8.47% | 8.26% | 3.75% | 7.36% | 5.83% | 4.07% | 5.10% | 8.04% | 5.58% | 4.09% | 8.78% |
Часто задаваемые вопросы
RAFGX and BLUEX have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RAFGX has higher volatility (6.08%) compared to BLUEX (4.01%). In terms of maximum drawdown, RAFGX dropped -35.07% vs BLUEX's -54.27%.
RAFGX currently has the higher Sharpe Ratio (1.01 vs -0.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RAFGX и BLUEX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор