PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RAFE с PSMD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RAFE с PSMD

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO RAFI ESG U.S. ETF (RAFE) и Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF (PSMD).

RAFE и PSMD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RAFE - это пассивный фонд от PIMCO, который отслеживает доходность RAFI ESG US Index. Фонд был запущен 18 дек. 2019 г.. PSMD - это активно управляемый фонд от Pacer. Фонд был запущен 22 дек. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности RAFE и PSMD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO RAFI ESG U.S. ETF (RAFE) и Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF (PSMD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RAFE и PSMD

2026 (YTD)202520242023202220212020
RAFE
PIMCO RAFI ESG U.S. ETF		-0.38%17.60%13.81%18.80%-13.76%30.16%1.34%
PSMD
Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF		-1.59%11.45%12.78%17.46%-4.47%11.23%0.95%

Доходность по периодам

С начала года, RAFE показывает доходность -0.38%, что значительно выше, чем у PSMD с доходностью -1.59%.

RAFE

1 день
0.52%
1 месяц
-3.99%
С начала года
-0.38%
6 месяцев
2.96%
1 год
17.55%
3 года*
15.23%
5 лет*
9.33%
10 лет*
—

PSMD

1 день
0.19%
1 месяц
-2.19%
С начала года
-1.59%
6 месяцев
0.88%
1 год
11.08%
3 года*
11.31%
5 лет*
8.19%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO RAFI ESG U.S. ETF

Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF

Часто сравнивают с RAFE:
RAFE с VOORAFE с SWPPXRAFE с FNDXRAFE с SNPERAFE с SCHGRAFE с SCHBRAFE с PRF
Часто сравнивают с PSMD:
PSMD с WMTPSMD с QQQPSMD с FTAGPSMD с ADPVPSMD с MGCPSMD с MOATPSMD с SPY

Сравнение комиссий RAFE и PSMD

RAFE берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии PSMD в 0.75%.

PSMD
Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF
RAFE
PIMCO RAFI ESG U.S. ETF

Доходность на риск

RAFE vs. PSMD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RAFE
Ранг доходности на риск RAFE: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RAFE: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RAFE: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RAFE: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RAFE: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RAFE: 6161
Ранг коэф-та Мартина
PSMD
Ранг доходности на риск PSMD: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSMD: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSMD: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSMD: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSMD: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSMD: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RAFE c PSMD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO RAFI ESG U.S. ETF (RAFE) и Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF (PSMD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RAFEPSMDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.09

1.10

-0.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.58

1.69

-0.11

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.29

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.49

1.52

-0.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.51

8.55

-2.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RAFE vs. PSMD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RAFE на текущий момент составляет 1.09, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PSMD равному 1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RAFE и PSMD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RAFEPSMDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.09

1.10

-0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

0.96

-0.34

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

1.03

-0.49

Корреляция

Корреляция между RAFE и PSMD составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RAFE и PSMD

Дивидендная доходность RAFE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.71%, тогда как PSMD не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM202520242023202220212020
RAFE
PIMCO RAFI ESG U.S. ETF		1.71%1.67%1.79%1.81%2.22%1.42%2.36%
PSMD
Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.47%0.00%

Просадки

Сравнение просадок RAFE и PSMD

Максимальная просадка RAFE за все время составила -35.74%, что больше максимальной просадки PSMD в -11.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RAFE и PSMD.

Загрузка...

Показатели просадок

RAFEPSMDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.74%

-11.96%

-23.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.57%

-7.51%

-4.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.28%

-11.96%

-12.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.95%

-2.70%

-2.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.37%

-1.71%

-4.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.64%

1.33%

+1.31%

Волатильность

Сравнение волатильности RAFE и PSMD

PIMCO RAFI ESG U.S. ETF (RAFE) имеет более высокую волатильность в 4.49% по сравнению с Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF (PSMD) с волатильностью 3.09%. Это указывает на то, что RAFE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PSMD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RAFEPSMDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.49%

3.09%

+1.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.68%

4.40%

+4.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.24%

10.09%

+6.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.09%

8.60%

+6.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.61%

8.56%

+11.05%