Сравнение RAFE с BUFH
RAFE (PIMCO RAFI ESG U.S. ETF) and BUFH (FT Vest Laddered Max Buffer ETF) are both exchange-traded funds - RAFE is a Large Cap Blend Equities fund tracking the RAFI ESG US Index, while BUFH is a Defined Outcome fund managed by First Trust. Over the past year, RAFE returned 28.30% vs 6.20% for BUFH. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RAFE charges 0.30%/yr vs 0.95%/yr for BUFH.
Доходность
Сравнение доходности RAFE и BUFH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RAFE показывает доходность 13.50%, что значительно выше, чем у BUFH с доходностью 2.30%.
RAFE
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 2.27%
- С начала года
- 13.50%
- 6 месяцев
- 12.30%
- 1 год
- 28.30%
- 3 года*
- 19.09%
- 5 лет*
- 11.13%
- 10 лет*
- —
BUFH
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.02%
- С начала года
- 2.30%
- 6 месяцев
- 2.28%
- 1 год
- 6.20%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RAFE и BUFH
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
RAFE PIMCO RAFI ESG U.S. ETF | 13.50% | 13.04% |
BUFH FT Vest Laddered Max Buffer ETF | 2.30% | 3.81% |
Correlation
The correlation between RAFE and BUFH is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 2025 г. | 0.62 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RAFE vs. BUFH — Ранг доходности на риск
RAFE
BUFH
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение RAFE c BUFH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO RAFI ESG U.S. ETF (RAFE) и FT Vest Laddered Max Buffer ETF (BUFH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RAFE | BUFH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.81 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.74 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RAFE и BUFH
Максимальная просадка RAFE за все время составила -35.74%, что больше максимальной просадки BUFH в -1.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RAFE и BUFH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RAFE | BUFH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.74% | -1.53% | -34.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.46% | -1.53% | -5.93% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.36% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.28% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.21% | -0.26% | -0.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.17% | -0.18% | -5.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.93% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности RAFE и BUFH
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RAFE | BUFH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.71% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.70% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.51% | 2.38% | +9.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.10% | 2.38% | +12.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.39% | 2.38% | +17.01% |
Сравнение комиссий RAFE и BUFH
RAFE берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии BUFH в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RAFE и BUFH
Дивидендная доходность RAFE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.50%, тогда как BUFH не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BUFH FT Vest Laddered Max Buffer ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RAFE PIMCO RAFI ESG U.S. ETF | 1.50% | 1.67% | 1.79% | 1.81% | 2.22% | 1.42% | 2.36% |
Часто задаваемые вопросы
RAFE and BUFH have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On 1-year performance, RAFE leads with 28.30% vs 6.20% for BUFH. On fees, RAFE is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, RAFE has performed better with a 28.30% return vs 6.20%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
RAFE is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.95% for BUFH.
RAFE has the higher dividend yield at 1.50%, compared with 0.00% for BUFH.
RAFE is categorized as Large Cap Blend Equities, while BUFH is Defined Outcome. They also come from different issuers: PIMCO and First Trust. Their fees differ too: 0.30% for RAFE and 0.95% for BUFH.
Подберите оптимальное распределение для RAFE и BUFH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор