PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RACE с EXO.AS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение RACE с EXO.AS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

RACE (Ferrari N.V.) and EXO.AS (Exor N.V.) are both stocks. Both operate in the Auto Manufacturers industry within the Consumer Cyclical sector. Over the past 3 years, RACE returned 6.45%/yr vs -3.49%/yr for EXO.AS. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности RACE и EXO.AS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ferrari N.V. (RACE) и Exor N.V. (EXO.AS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

RACE торгуется в USD, в то время как EXO.AS торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения EXO.AS были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, RACE показывает доходность -4.64%, что значительно выше, чем у EXO.AS с доходностью -10.50%.

RACE

1 день
-2.66%
1 месяц
1.62%
С начала года
-4.64%
6 месяцев
-10.52%
1 год
-25.93%
3 года*
6.45%
5 лет*
10.99%
10 лет*
24.26%

EXO.AS

1 день
-2.94%
1 месяц
-2.34%
С начала года
-10.50%
6 месяцев
-9.87%
1 год
-20.63%
3 года*
-3.49%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RACE и EXO.AS

2026 (YTD)2025202420232022
RACE
Ferrari N.V.		-4.64%-11.65%26.34%59.12%-0.74%
EXO.AS
Exor N.V.		-10.50%-6.65%-7.80%37.46%7.75%

Correlation

The correlation between RACE and EXO.AS is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.56

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.52

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 авг. 2022 г.

0.54

The correlation between RACE and EXO.AS has been stable across timeframes, ranging from 0.52 to 0.56 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ferrari N.V.

Exor N.V.

Часто сравнивают с RACE:
RACE с P911.DERACE с RMS.PARACE с TSLARACE с AAPLRACE с NVDARACE с CAMTRACE с MEDP
Часто сравнивают с EXO.AS:
EXO.AS с BRK-BEXO.AS с IEFM.LEXO.AS с CEMQ.DEEXO.AS с SPYEXO.AS с PST.MIEXO.AS с MF.PAEXO.AS с QUAL

Доходность на риск

RACE vs. EXO.AS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RACE
Ранг доходности на риск RACE: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RACE: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RACE: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RACE: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RACE: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RACE: 1818
Ранг коэф-та Мартина
EXO.AS
Ранг доходности на риск EXO.AS: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EXO.AS: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EXO.AS: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EXO.AS: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EXO.AS: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EXO.AS: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RACE c EXO.AS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ferrari N.V. (RACE) и Exor N.V. (EXO.AS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RACEEXO.ASDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.75
-0.83

+0.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.89
-1.02

+0.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.88

0.87

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.66

-0.65

-0.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.06

-1.08

+0.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RACE vs. EXO.AS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RACE на текущий момент составляет -0.75, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EXO.AS равному -0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RACE и EXO.AS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RACEEXO.ASРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.75

-0.83

+0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.38

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.83

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

0.15

+0.51

Просадки

Сравнение просадок RACE и EXO.AS

Максимальная просадка RACE за все время составила -43.61%, что больше максимальной просадки EXO.AS в -35.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RACE и EXO.AS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RACEEXO.ASРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.61%

-35.28%

-8.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-39.22%

-31.63%

-7.59%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-39.22%

-35.28%

-3.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.22%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.22%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-31.92%

-32.76%

+0.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.97%

-10.45%

-0.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

24.52%

18.94%

+5.58%

Волатильность

Сравнение волатильности RACE и EXO.AS

Ferrari N.V. (RACE) имеет более высокую волатильность в 11.94% по сравнению с Exor N.V. (EXO.AS) с волатильностью 6.87%. Это указывает на то, что RACE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EXO.AS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RACEEXO.ASРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.94%

6.87%

+5.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.86%

17.18%

+6.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

34.63%

24.54%

+10.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.41%

23.43%

+5.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.50%

23.43%

+6.07%

Дивиденды

Сравнение дивидендов RACE и EXO.AS

Дивидендная доходность RACE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.47%, что больше доходности EXO.AS в 0.75%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
EXO.AS
Exor N.V.		0.75%0.68%0.52%0.49%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
RACE
Ferrari N.V.		2.47%1.85%0.61%0.59%0.69%0.40%0.54%0.70%0.88%0.61%0.79%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей RACE и EXO.AS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ferrari N.V. и Exor N.V.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Обратите внимание, разные валюты. RACE значения в USD, EXO.AS значения в EUR

Часто задаваемые вопросы

RACE and EXO.AS have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RACE и EXO.AS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор