Сравнение RAA.DE с UNP
RAA.DE (RATIONAL Aktiengesellschaft) and UNP (Union Pacific Corporation) are both stocks. Both are in the Industrials sector — RAA.DE in Specialty Industrial Machinery, UNP in Railroads. Over the past 10 years, RAA.DE returned 6.49%/yr vs 14.00%/yr for UNP. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности RAA.DE и UNP
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
RAA.DE торгуется в EUR, в то время как UNP торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения UNP были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, RAA.DE показывает доходность 1.90%, что значительно ниже, чем у UNP с доходностью 16.59%. За последние 10 лет акции RAA.DE уступали акциям UNP по среднегодовой доходности: 6.49% против 14.00% соответственно.
RAA.DE
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- 4.73%
- С начала года
- 1.90%
- 6 месяцев
- 7.42%
- 1 год
- -8.29%
- 3 года*
- 3.91%
- 5 лет*
- 0.14%
- 10 лет*
- 6.49%
UNP
- 1 день
- 0.54%
- 1 месяц
- 1.15%
- С начала года
- 16.59%
- 6 месяцев
- 13.34%
- 1 год
- 20.14%
- 3 года*
- 9.42%
- 5 лет*
- 6.47%
- 10 лет*
- 14.00%
Сравнение доходности по годам RAA.DE и UNP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RAA.DE RATIONAL Aktiengesellschaft | 1.90% | -18.12% | 19.77% | 28.68% | -37.23% | 18.98% | 8.88% | 46.98% | -5.64% | 29.47% |
UNP Union Pacific Corporation | 16.59% | -8.47% | 1.16% | 17.96% | -10.72% | 32.54% | 7.94% | 36.72% | 10.20% | 16.04% |
Correlation
The correlation between RAA.DE and UNP is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.14 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 авг. 2007 г. | 0.18 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RAA.DE vs. UNP — Ранг доходности на риск
RAA.DE
UNP
Сравнение RAA.DE c UNP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RATIONAL Aktiengesellschaft (RAA.DE) и Union Pacific Corporation (UNP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RAA.DE | UNP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.67 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.19 | -0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.40 | 1.71 | -2.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.71 | 4.23 | -4.94 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RAA.DE | UNP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.27 | 0.93 | -1.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.00 | 0.28 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.21 | 0.54 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.58 | -0.15 |
Просадки
Сравнение просадок RAA.DE и UNP
Максимальная просадка RAA.DE за все время составила -63.77%, что больше максимальной просадки UNP в -52.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RAA.DE и UNP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RAA.DE | UNP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.77% | -52.65% | -11.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.53% | -11.81% | -8.72% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.94% | -23.57% | -10.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -59.21% | -30.08% | -29.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -59.21% | -37.71% | -21.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.40% | -4.93% | -24.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.82% | -10.50% | -8.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.63% | 4.77% | +6.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности RAA.DE и UNP
Текущая волатильность для RATIONAL Aktiengesellschaft (RAA.DE) составляет 5.67%, в то время как у Union Pacific Corporation (UNP) волатильность равна 7.58%. Это указывает на то, что RAA.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UNP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RAA.DE | UNP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.67% | 7.58% | -1.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.41% | 17.35% | +7.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.67% | 21.76% | +8.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.63% | 22.96% | +8.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.09% | 25.96% | +4.13% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RAA.DE и UNP
Дивидендная доходность RAA.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.06%, что больше доходности UNP в 2.09%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RAA.DE RATIONAL Aktiengesellschaft | 3.06% | 2.27% | 1.64% | 1.93% | 1.80% | 0.53% | 1.50% | 1.32% | 2.22% | 1.86% | 1.77% | 1.62% |
UNP Union Pacific Corporation | 2.09% | 2.35% | 2.32% | 2.12% | 2.45% | 1.70% | 1.86% | 2.05% | 2.21% | 1.85% | 2.17% | 2.81% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RAA.DE и UNP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели RATIONAL Aktiengesellschaft и Union Pacific Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
RAA.DE and UNP have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для RAA.DE и UNP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор