Сравнение RAA.DE с KNEBV.HE
RAA.DE (RATIONAL Aktiengesellschaft) and KNEBV.HE (KONE Oyj) are both stocks. Both operate in the Specialty Industrial Machinery industry within the Industrials sector. Over the past 10 years, RAA.DE returned 6.49%/yr vs 5.05%/yr for KNEBV.HE. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности RAA.DE и KNEBV.HE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RAA.DE показывает доходность 1.90%, что значительно выше, чем у KNEBV.HE с доходностью -14.04%. За последние 10 лет акции RAA.DE превзошли акции KNEBV.HE по среднегодовой доходности: 6.49% против 5.05% соответственно.
RAA.DE
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- -0.61%
- С начала года
- 1.90%
- 6 месяцев
- 7.34%
- 1 год
- -9.21%
- 3 года*
- 3.91%
- 5 лет*
- 0.14%
- 10 лет*
- 6.49%
KNEBV.HE
- 1 день
- -0.63%
- 1 месяц
- -4.43%
- С начала года
- -14.04%
- 6 месяцев
- -12.68%
- 1 год
- -6.10%
- 3 года*
- 3.38%
- 5 лет*
- -2.72%
- 10 лет*
- 5.05%
Сравнение доходности по годам RAA.DE и KNEBV.HE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RAA.DE RATIONAL Aktiengesellschaft | 1.90% | -18.12% | 19.77% | 28.68% | -37.23% | 18.98% | 8.88% | 46.98% | -5.64% | 29.47% |
KNEBV.HE KONE Oyj | -14.04% | 33.28% | 8.26% | -3.05% | -22.86% | -4.44% | 17.81% | 45.30% | -3.48% | 9.20% |
Correlation
The correlation between RAA.DE and KNEBV.HE is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.29 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мар. 2000 г. | 0.28 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RAA.DE vs. KNEBV.HE — Ранг доходности на риск
RAA.DE
KNEBV.HE
Сравнение RAA.DE c KNEBV.HE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RATIONAL Aktiengesellschaft (RAA.DE) и KONE Oyj (KNEBV.HE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RAA.DE | KNEBV.HE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 0.97 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.40 | -0.26 | -0.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.71 | -0.72 | +0.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RAA.DE | KNEBV.HE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.27 | -0.26 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.00 | -0.12 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.21 | 0.23 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.59 | -0.17 |
Просадки
Сравнение просадок RAA.DE и KNEBV.HE
Максимальная просадка RAA.DE за все время составила -63.77%, что больше максимальной просадки KNEBV.HE в -52.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RAA.DE и KNEBV.HE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RAA.DE | KNEBV.HE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.77% | -52.71% | -11.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.53% | -19.76% | -0.77% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.94% | -24.92% | -9.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -59.21% | -46.62% | -12.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -59.21% | -48.95% | -10.26% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.40% | -22.34% | -7.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.82% | -12.63% | -6.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.63% | 6.99% | +4.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности RAA.DE и KNEBV.HE
RATIONAL Aktiengesellschaft (RAA.DE) и KONE Oyj (KNEBV.HE) имеют волатильность 5.67% и 5.69% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RAA.DE | KNEBV.HE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.67% | 5.69% | -0.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.41% | 16.23% | +8.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.67% | 19.55% | +11.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.63% | 23.70% | +7.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.09% | 22.20% | +7.89% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RAA.DE и KNEBV.HE
Дивидендная доходность RAA.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.06%, что меньше доходности KNEBV.HE в 3.56%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KNEBV.HE KONE Oyj | 3.56% | 2.97% | 3.72% | 3.88% | 0.72% | 0.79% | 2.56% | 2.83% | 3.96% | 3.46% | 3.29% | 3.06% |
RAA.DE RATIONAL Aktiengesellschaft | 3.06% | 2.27% | 1.64% | 1.93% | 1.80% | 0.53% | 1.50% | 1.32% | 2.22% | 1.86% | 1.77% | 1.62% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RAA.DE и KNEBV.HE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели RATIONAL Aktiengesellschaft и KONE Oyj. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
RAA.DE and KNEBV.HE have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для RAA.DE и KNEBV.HE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор