PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RAA.DE с CCI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение RAA.DE с CCI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

RAA.DE (RATIONAL Aktiengesellschaft) and CCI (Crown Castle International Corp.) are both stocks. RAA.DE operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials), while CCI operates in REIT - Specialty (Real Estate). Over the past 10 years, RAA.DE returned 6.49%/yr vs 4.11%/yr for CCI. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности RAA.DE и CCI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в RATIONAL Aktiengesellschaft (RAA.DE) и Crown Castle International Corp. (CCI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

RAA.DE торгуется в EUR, в то время как CCI торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CCI были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, RAA.DE показывает доходность 1.90%, что значительно ниже, чем у CCI с доходностью 8.07%. За последние 10 лет акции RAA.DE превзошли акции CCI по среднегодовой доходности: 6.49% против 4.11% соответственно.

RAA.DE

1 день
-0.23%
1 месяц
4.73%
С начала года
1.90%
6 месяцев
7.42%
1 год
-8.29%
3 года*
3.91%
5 лет*
0.14%
10 лет*
6.49%

CCI

1 день
5.69%
1 месяц
5.97%
С начала года
8.07%
6 месяцев
8.73%
1 год
-3.66%
3 года*
-3.28%
5 лет*
-8.77%
10 лет*
4.11%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RAA.DE и CCI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RAA.DE
RATIONAL Aktiengesellschaft		1.90%-18.12%19.77%28.68%-37.23%18.98%8.88%46.98%-5.64%29.47%
CCI
Crown Castle International Corp.		8.07%-9.26%-10.87%-12.93%-28.39%45.18%5.97%38.51%6.53%16.63%

Correlation

The correlation between RAA.DE and CCI is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.01

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.04

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 авг. 2007 г.

0.11

The correlation between RAA.DE and CCI shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.11 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

RATIONAL Aktiengesellschaft

Crown Castle International Corp.

Часто сравнивают с RAA.DE:
RAA.DE с GEBN.SWRAA.DE с GLEN.LRAA.DE с UNPRAA.DE с EPRRAA.DE с DGE.LRAA.DE с BAYN.DERAA.DE с KNEBV.HE
Часто сравнивают с CCI:
CCI с AMTCCI с SBACCCI с OCCI с EQIXCCI с MAACCI с FRCCI с SPY

Доходность на риск

RAA.DE vs. CCI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RAA.DE
Ранг доходности на риск RAA.DE: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RAA.DE: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RAA.DE: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RAA.DE: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RAA.DE: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RAA.DE: 2929
Ранг коэф-та Мартина
CCI
Ранг доходности на риск CCI: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CCI: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CCI: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CCI: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CCI: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CCI: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RAA.DE c CCI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RATIONAL Aktiengesellschaft (RAA.DE) и Crown Castle International Corp. (CCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RAA.DECCIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.27
-0.14

-0.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.21
-0.01

-0.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.98

1.00

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.40

-0.12

-0.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.71

-0.21

-0.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RAA.DE vs. CCI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RAA.DE на текущий момент составляет -0.27, что ниже коэффициента Шарпа CCI равного -0.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RAA.DE и CCI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RAA.DECCIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.27

-0.14

-0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.00

-0.34

+0.34

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.21

0.16

+0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.30

+0.12

Просадки

Сравнение просадок RAA.DE и CCI

Максимальная просадка RAA.DE за все время составила -63.77%, что меньше максимальной просадки CCI в -72.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RAA.DE и CCI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RAA.DECCIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.77%

-72.23%

+8.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.53%

-29.80%

+9.27%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.94%

-34.19%

+0.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-59.21%

-55.87%

-3.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-59.21%

-55.87%

-3.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-29.40%

-45.77%

+16.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.82%

-15.75%

-3.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.63%

17.25%

-5.62%

Волатильность

Сравнение волатильности RAA.DE и CCI

Текущая волатильность для RATIONAL Aktiengesellschaft (RAA.DE) составляет 5.67%, в то время как у Crown Castle International Corp. (CCI) волатильность равна 8.50%. Это указывает на то, что RAA.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CCI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RAA.DECCIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.67%

8.50%

-2.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.41%

22.34%

+2.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.67%

26.44%

+4.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.63%

26.09%

+5.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.09%

26.07%

+4.02%

Дивиденды

Сравнение дивидендов RAA.DE и CCI

Дивидендная доходность RAA.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.06%, что меньше доходности CCI в 4.53%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CCI
Crown Castle International Corp.		4.53%5.35%6.90%5.43%4.41%2.62%3.10%3.22%3.94%3.51%4.15%3.87%
RAA.DE
RATIONAL Aktiengesellschaft		3.06%2.27%1.64%1.93%1.80%0.53%1.50%1.32%2.22%1.86%1.77%1.62%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей RAA.DE и CCI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели RATIONAL Aktiengesellschaft и Crown Castle International Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Обратите внимание, разные валюты. RAA.DE значения в EUR, CCI значения в USD

Часто задаваемые вопросы

RAA.DE and CCI have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RAA.DE и CCI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор