PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RA с ARDC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RA с ARDC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Brookfield Real Assets Income Fund Inc. (RA) и Ares Dynamic Credit Allocation Fund, Inc. (ARDC).

RA управляется Brookfield.

Доходность

Сравнение доходности RA и ARDC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Brookfield Real Assets Income Fund Inc. (RA) и Ares Dynamic Credit Allocation Fund, Inc. (ARDC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RA и ARDC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RA
Brookfield Real Assets Income Fund Inc.		1.98%8.32%15.87%-9.02%-13.47%32.35%-4.17%24.89%-9.15%15.99%
ARDC
Ares Dynamic Credit Allocation Fund, Inc.		-6.29%-3.10%21.05%32.35%-22.21%23.12%2.56%21.26%-8.80%17.63%

Доходность по периодам

С начала года, RA показывает доходность 1.98%, что значительно выше, чем у ARDC с доходностью -6.29%.

RA

1 день
0.00%
1 месяц
-3.65%
С начала года
1.98%
6 месяцев
0.56%
1 год
8.87%
3 года*
3.37%
5 лет*
2.15%
10 лет*
—

ARDC

1 день
-0.16%
1 месяц
-2.97%
С начала года
-6.29%
6 месяцев
-9.02%
1 год
-4.78%
3 года*
11.11%
5 лет*
5.27%
10 лет*
8.36%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Brookfield Real Assets Income Fund Inc.

Ares Dynamic Credit Allocation Fund, Inc.

Часто сравнивают с RA:
RA с CBRDXRA с EVGRA с JMMRA с TQPAXRA с ANGLXRA с CBLDXRA с AXSIX
Часто сравнивают с ARDC:
ARDC с ARCCARDC с FSCOARDC с IQQQARDC с JEPQARDC с PDBCARDC с jepqARDC с FJSYX

Доходность на риск

RA vs. ARDC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RA
Ранг доходности на риск RA: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RA: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RA: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RA: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RA: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RA: 3131
Ранг коэф-та Мартина
ARDC
Ранг доходности на риск ARDC: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARDC: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARDC: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARDC: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARDC: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARDC: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RA c ARDC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brookfield Real Assets Income Fund Inc. (RA) и Ares Dynamic Credit Allocation Fund, Inc. (ARDC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RAARDCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.78

-0.33

+1.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.09

-0.33

+1.42

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

0.94

+0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.17

-0.32

+1.49

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.16

-0.79

+4.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RA vs. ARDC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RA на текущий момент составляет 0.78, что выше коэффициента Шарпа ARDC равного -0.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RA и ARDC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RAARDCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

-0.33

+1.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.12

0.39

-0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.50

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.34

-0.06

Корреляция

Корреляция между RA и ARDC составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RA и ARDC

Дивидендная доходность RA за последние двенадцать месяцев составляет около 11.01%, что сопоставимо с доходностью ARDC в 11.12%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RA
Brookfield Real Assets Income Fund Inc.		11.01%10.93%10.63%16.74%14.79%11.31%13.39%11.19%12.52%10.22%0.89%0.00%
ARDC
Ares Dynamic Credit Allocation Fund, Inc.		11.12%10.19%9.33%9.85%10.31%7.16%8.40%8.40%9.35%7.58%8.45%10.51%

Просадки

Сравнение просадок RA и ARDC

Максимальная просадка RA за все время составила -50.66%, что больше максимальной просадки ARDC в -45.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RA и ARDC.

Загрузка...

Показатели просадок

RAARDCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.66%

-45.40%

-5.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.58%

-15.57%

+7.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.83%

-26.48%

-4.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-45.40%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.50%

-13.43%

+8.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.17%

-6.60%

-1.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.13%

6.40%

-4.27%

Волатильность

Сравнение волатильности RA и ARDC

Brookfield Real Assets Income Fund Inc. (RA) имеет более высокую волатильность в 5.17% по сравнению с Ares Dynamic Credit Allocation Fund, Inc. (ARDC) с волатильностью 4.86%. Это указывает на то, что RA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARDC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RAARDCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.17%

4.86%

+0.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.74%

7.40%

-0.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.38%

14.48%

-3.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.91%

13.73%

+4.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.82%

16.84%

+3.98%