PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RA с EVG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RA с EVG

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

RA (Brookfield Real Assets Income Fund Inc.) and EVG (Eaton Vance Short Duration Diversified Income Fund) are both Multisector Bonds funds. Over the past 5 years, RA returned 0.65%/yr vs 5.18%/yr for EVG. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent. RA charges 2.76%/yr vs 0.02%/yr for EVG.

Доходность

Сравнение доходности RA и EVG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Brookfield Real Assets Income Fund Inc. (RA) и Eaton Vance Short Duration Diversified Income Fund (EVG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RA показывает доходность 3.60%, что значительно выше, чем у EVG с доходностью 2.11%.

RA

1 день
0.08%
1 месяц
0.07%
С начала года
3.60%
6 месяцев
3.84%
1 год
8.77%
3 года*
2.86%
5 лет*
0.65%
10 лет*
—

EVG

1 день
-0.47%
1 месяц
0.98%
С начала года
2.11%
6 месяцев
2.20%
1 год
7.37%
3 года*
12.75%
5 лет*
5.18%
10 лет*
6.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RA и EVG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RA
Brookfield Real Assets Income Fund Inc.		3.60%8.32%15.87%-9.02%-13.47%32.35%-4.17%24.89%-9.15%15.99%
EVG
Eaton Vance Short Duration Diversified Income Fund		2.11%8.43%14.80%11.90%-14.12%17.10%-1.68%16.48%-7.59%10.82%

Correlation

The correlation between RA and EVG is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.38

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.30

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.29

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 дек. 2016 г.

0.29

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Brookfield Real Assets Income Fund Inc.

Eaton Vance Short Duration Diversified Income Fund

Часто сравнивают с RA:
RA с KIORA с ANGLXRA с CBRDXRA с TQPAXRA с JMMRA с CBLDXRA с PPT
Часто сравнивают с EVG:
EVG с VGIEVG с MMTEVG с KIOEVG с TQPAXEVG с JMMEVG с TSIEVG с PFL

Доходность на риск

RA vs. EVG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RA
Ранг доходности на риск RA: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RA: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RA: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RA: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RA: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RA: 1515
Ранг коэф-та Мартина
EVG
Ранг доходности на риск EVG: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EVG: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EVG: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EVG: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EVG: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EVG: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RA c EVG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brookfield Real Assets Income Fund Inc. (RA) и Eaton Vance Short Duration Diversified Income Fund (EVG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RAEVGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.04
0.86

+0.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.55
1.41

+0.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.17

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.31

1.47

-0.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.55

4.22

-0.68

RA vs. EVG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RA на текущий момент составляет 1.04, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EVG равному 0.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RA и EVG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RA и EVG

Максимальная просадка RA за все время составила -50.66%, что больше максимальной просадки EVG в -40.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RA и EVG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RAEVGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.66%

-40.60%

-10.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.73%

-5.03%

-1.70%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.42%

-8.24%

-20.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.83%

-23.35%

-7.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-32.75%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.98%

-1.29%

-1.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.06%

-6.22%

-1.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.48%

1.75%

+0.73%

Волатильность

Сравнение волатильности RA и EVG

Текущая волатильность для Brookfield Real Assets Income Fund Inc. (RA) составляет 1.74%, в то время как у Eaton Vance Short Duration Diversified Income Fund (EVG) волатильность равна 2.61%. Это указывает на то, что RA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EVG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RAEVGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.74%

2.61%

-0.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.64%

6.62%

+0.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.51%

8.61%

-0.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.57%

12.28%

+5.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.59%

13.00%

+7.59%

Сравнение комиссий RA и EVG

RA берет комиссию в 2.76%, что несколько больше комиссии EVG в 0.02%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RA и EVG

Дивидендная доходность RA за последние двенадцать месяцев составляет около 11.14%, что больше доходности EVG в 8.36%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EVG
Eaton Vance Short Duration Diversified Income Fund		8.36%8.15%8.69%9.18%12.40%8.75%6.67%6.96%6.63%6.68%7.79%8.05%
RA
Brookfield Real Assets Income Fund Inc.		11.14%10.93%10.63%16.74%14.79%11.31%13.39%11.19%12.52%10.22%0.89%0.00%

Часто задаваемые вопросы

RA and EVG have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EVG has higher volatility (2.61%) compared to RA (1.74%). In terms of maximum drawdown, RA dropped -50.66% vs EVG's -40.60%.

RA currently has the higher Sharpe Ratio (1.04 vs 0.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RA и EVG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор