Сравнение RA с EVG
RA (Brookfield Real Assets Income Fund Inc.) and EVG (Eaton Vance Short Duration Diversified Income Fund) are both Multisector Bonds funds. Over the past 5 years, RA returned 1.11%/yr vs 5.15%/yr for EVG. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent. RA charges 2.76%/yr vs 0.02%/yr for EVG.
Доходность
Сравнение доходности RA и EVG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RA показывает доходность 6.61%, что значительно выше, чем у EVG с доходностью 3.57%.
RA
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- 3.89%
- 6 месяцев
- 5.32%
- С начала года
- 6.61%
- 1 год
- 8.29%
- 3 года*
- 2.61%
- 5 лет*
- 1.11%
- 10 лет*
- —
EVG
- 1 день
- -0.28%
- 1 месяц
- 0.96%
- 6 месяцев
- 2.30%
- С начала года
- 3.57%
- 1 год
- 6.41%
- 3 года*
- 12.51%
- 5 лет*
- 5.15%
- 10 лет*
- 5.97%
Сравнение доходности по годам RA и EVG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RA Brookfield Real Assets Income Fund Inc. | 6.61% | 8.32% | 15.87% | -9.02% | -13.47% | 32.35% | -4.17% | 24.89% | -9.15% | 15.99% |
EVG Eaton Vance Short Duration Diversified Income Fund | 3.57% | 8.43% | 14.80% | 11.90% | -14.12% | 17.10% | -1.68% | 16.48% | -7.59% | 10.82% |
Correlation
The correlation between RA and EVG is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.30 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 дек. 2016 г. | 0.29 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RA vs. EVG — Ранг доходности на риск
RA
EVG
Сравнение RA c EVG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brookfield Real Assets Income Fund Inc. (RA) и Eaton Vance Short Duration Diversified Income Fund (EVG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RA | EVG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.15 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.24 | 1.28 | -0.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.35 | 3.80 | -0.45 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RA и EVG
Максимальная просадка RA за все время составила -50.66%, что больше максимальной просадки EVG в -40.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RA и EVG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RA | EVG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.66% | -40.60% | -10.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.73% | -5.03% | -1.70% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.42% | -8.24% | -20.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.83% | -23.35% | -7.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -32.75% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.16% | -0.28% | +0.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.01% | -6.20% | -1.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.49% | 1.69% | +0.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности RA и EVG
Текущая волатильность для Brookfield Real Assets Income Fund Inc. (RA) составляет 1.84%, в то время как у Eaton Vance Short Duration Diversified Income Fund (EVG) волатильность равна 2.16%. Это указывает на то, что RA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EVG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RA | EVG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.84% | 2.16% | -0.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.77% | 6.59% | +0.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.37% | 8.35% | +0.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.55% | 12.28% | +5.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.54% | 12.99% | +7.55% |
Сравнение комиссий RA и EVG
RA берет комиссию в 2.76%, что несколько больше комиссии EVG в 0.02%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RA и EVG
Дивидендная доходность RA за последние двенадцать месяцев составляет около 10.93%, что больше доходности EVG в 8.29%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EVG Eaton Vance Short Duration Diversified Income Fund | 8.29% | 8.15% | 8.69% | 9.18% | 12.40% | 8.75% | 6.67% | 6.96% | 6.63% | 6.68% | 7.79% | 8.05% |
RA Brookfield Real Assets Income Fund Inc. | 10.93% | 10.93% | 10.63% | 16.74% | 14.79% | 11.31% | 13.39% | 11.19% | 12.52% | 10.22% | 0.89% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
RA and EVG have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EVG has higher volatility (2.16%) compared to RA (1.84%). In terms of maximum drawdown, RA dropped -50.66% vs EVG's -40.60%.
RA currently has the higher Sharpe Ratio (0.99 vs 0.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RA и EVG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор