Сравнение R1VL.L с UVAL.L
R1VL.L (iShares Russell 1000 Value UCITS ETF USD (Acc)) and UVAL.L (SPDR MSCI USA Value Weighted UCITS ETF) are both Large Cap Value Equities funds - R1VL.L tracks the Russell 1000 Value UCITS 30/18 Capped Net Tax 15% Index while UVAL.L tracks the Russell 1000 Value TR USD. Both are passively managed. Over the past 3 years, R1VL.L returned 17.93%/yr vs 22.56%/yr for UVAL.L. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. R1VL.L charges 0.18%/yr vs 0.20%/yr for UVAL.L.
Доходность
Сравнение доходности R1VL.L и UVAL.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
R1VL.L торгуется в USD, в то время как UVAL.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения UVAL.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, R1VL.L показывает доходность 18.42%, что значительно ниже, чем у UVAL.L с доходностью 24.18%.
R1VL.L
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- 2.24%
- 6 месяцев
- 14.11%
- С начала года
- 18.42%
- 1 год
- 30.51%
- 3 года*
- 17.93%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
UVAL.L
- 1 день
- -0.29%
- 1 месяц
- -2.77%
- 6 месяцев
- 19.39%
- С начала года
- 24.18%
- 1 год
- 51.48%
- 3 года*
- 22.56%
- 5 лет*
- 12.22%
- 10 лет*
- 12.16%
Сравнение доходности по годам R1VL.L и UVAL.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
R1VL.L iShares Russell 1000 Value UCITS ETF USD (Acc) | 18.42% | 16.01% | 13.45% | 6.43% |
UVAL.L SPDR MSCI USA Value Weighted UCITS ETF | 24.18% | 28.95% | 4.78% | 11.52% |
Correlation
The correlation between R1VL.L and UVAL.L is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.80 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2023 г. | 0.80 |
The correlation between R1VL.L and UVAL.L has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.80 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
R1VL.L vs. UVAL.L — Ранг доходности на риск
R1VL.L
UVAL.L
Сравнение R1VL.L c UVAL.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell 1000 Value UCITS ETF USD (Acc) (R1VL.L) и SPDR MSCI USA Value Weighted UCITS ETF (UVAL.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| R1VL.L | UVAL.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.59 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.70 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.53 | 1.60 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.26 | 6.87 | -1.62 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.65 | 20.74 | -1.09 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок R1VL.L и UVAL.L
Максимальная просадка R1VL.L за все время составила -16.43%, что меньше максимальной просадки UVAL.L в -45.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок R1VL.L и UVAL.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| R1VL.L | UVAL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.43% | -45.37% | +28.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.78% | -7.45% | +1.67% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.43% | -19.48% | +3.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.73% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -40.10% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -5.44% | +5.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.35% | -15.71% | +13.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.55% | 2.47% | -0.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности R1VL.L и UVAL.L
Текущая волатильность для iShares Russell 1000 Value UCITS ETF USD (Acc) (R1VL.L) составляет 2.62%, в то время как у SPDR MSCI USA Value Weighted UCITS ETF (UVAL.L) волатильность равна 3.89%. Это указывает на то, что R1VL.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UVAL.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| R1VL.L | UVAL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.62% | 3.89% | -1.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.94% | 11.56% | -3.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.52% | 14.80% | -4.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.61% | 21.75% | -9.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.61% | 23.10% | -10.49% |
Сравнение комиссий R1VL.L и UVAL.L
R1VL.L берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии UVAL.L в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов R1VL.L и UVAL.L
Ни R1VL.L, ни UVAL.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
R1VL.L and UVAL.L have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, R1VL.L is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
R1VL.L is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.20% for UVAL.L.
R1VL.L tracks Russell 1000 Value UCITS 30/18 Capped Net Tax 15% Index, while UVAL.L tracks Russell 1000 Value TR USD. They also come from different issuers: iShares and State Street. Their fees differ too: 0.18% for R1VL.L and 0.20% for UVAL.L.
Подберите оптимальное распределение для R1VL.L и UVAL.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор