Сравнение R1VL.L с FLES.L
R1VL.L (iShares Russell 1000 Value UCITS ETF USD (Acc)) and FLES.L (Franklin Euro Short Maturity UCITS ETF EUR (Dist)) are both exchange-traded funds - R1VL.L is a Large Cap Value Equities fund tracking the Russell 1000 Value UCITS 30/18 Capped Net Tax 15% Index, while FLES.L is a Ultra Short-Term Bonds fund tracking the ICE BofA 0-1 Year Euro Broad Market Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, R1VL.L returned 17.93%/yr vs 3.89%/yr for FLES.L. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent. R1VL.L charges 0.18%/yr vs 0.15%/yr for FLES.L.
Доходность
Сравнение доходности R1VL.L и FLES.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
R1VL.L торгуется в USD, в то время как FLES.L торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FLES.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, R1VL.L показывает доходность 18.42%, что значительно выше, чем у FLES.L с доходностью -1.57%.
R1VL.L
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- 2.24%
- 6 месяцев
- 14.11%
- С начала года
- 18.42%
- 1 год
- 30.51%
- 3 года*
- 17.93%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FLES.L
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- -1.21%
- 6 месяцев
- -0.49%
- С начала года
- -1.57%
- 1 год
- 0.24%
- 3 года*
- 3.89%
- 5 лет*
- 1.60%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам R1VL.L и FLES.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
R1VL.L iShares Russell 1000 Value UCITS ETF USD (Acc) | 18.42% | 16.01% | 13.45% | 6.43% |
FLES.L Franklin Euro Short Maturity UCITS ETF EUR (Dist) | -1.57% | 16.13% | -2.23% | 3.93% |
Correlation
The correlation between R1VL.L and FLES.L is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2023 г. | 0.20 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
R1VL.L vs. FLES.L — Ранг доходности на риск
R1VL.L
FLES.L
Сравнение R1VL.L c FLES.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell 1000 Value UCITS ETF USD (Acc) (R1VL.L) и Franklin Euro Short Maturity UCITS ETF EUR (Dist) (FLES.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| R1VL.L | FLES.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.80 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.53 | 1.02 | +0.51 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.26 | 0.11 | +5.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.65 | 0.24 | +19.41 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок R1VL.L и FLES.L
Максимальная просадка R1VL.L за все время составила -16.43%, что меньше максимальной просадки FLES.L в -22.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок R1VL.L и FLES.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| R1VL.L | FLES.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.43% | -22.21% | +5.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.78% | -5.08% | -0.70% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.43% | -7.56% | -8.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -19.33% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -4.05% | +4.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.35% | -6.60% | +4.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.55% | 2.39% | -0.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности R1VL.L и FLES.L
iShares Russell 1000 Value UCITS ETF USD (Acc) (R1VL.L) имеет более высокую волатильность в 2.62% по сравнению с Franklin Euro Short Maturity UCITS ETF EUR (Dist) (FLES.L) с волатильностью 1.58%. Это указывает на то, что R1VL.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLES.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| R1VL.L | FLES.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.62% | 1.58% | +1.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.94% | 4.55% | +3.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.52% | 6.22% | +4.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.61% | 7.64% | +4.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.61% | 7.25% | +5.36% |
Сравнение комиссий R1VL.L и FLES.L
R1VL.L берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии FLES.L в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов R1VL.L и FLES.L
R1VL.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FLES.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.92%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
FLES.L Franklin Euro Short Maturity UCITS ETF EUR (Dist) | 1.92% | 2.62% | 2.55% | 1.20% | 0.26% |
R1VL.L iShares Russell 1000 Value UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
R1VL.L and FLES.L have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FLES.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FLES.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.18% for R1VL.L.
R1VL.L is categorized as Large Cap Value Equities, while FLES.L is Ultra Short-Term Bonds. R1VL.L tracks Russell 1000 Value UCITS 30/18 Capped Net Tax 15% Index, while FLES.L tracks ICE BofA 0-1 Year Euro Broad Market Index. They also come from different issuers: iShares and Franklin. Their fees differ too: 0.18% for R1VL.L and 0.15% for FLES.L.
Подберите оптимальное распределение для R1VL.L и FLES.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор