Сравнение R1VL.L с EIMI.L
R1VL.L (iShares Russell 1000 Value UCITS ETF USD (Acc)) and EIMI.L (iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF) are both exchange-traded funds - R1VL.L is a Large Cap Value Equities fund tracking the Russell 1000 Value UCITS 30/18 Capped Net Tax 15% Index, while EIMI.L is a Emerging Markets Equities fund tracking the MSCI Emerging Markets Investable Market Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, R1VL.L returned 17.93%/yr vs 19.01%/yr for EIMI.L. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.18% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности R1VL.L и EIMI.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, R1VL.L показывает доходность 18.42%, что значительно выше, чем у EIMI.L с доходностью 17.31%.
R1VL.L
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- 2.24%
- 6 месяцев
- 14.11%
- С начала года
- 18.42%
- 1 год
- 30.51%
- 3 года*
- 17.93%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EIMI.L
- 1 день
- -1.12%
- 1 месяц
- -6.15%
- 6 месяцев
- 10.87%
- С начала года
- 17.31%
- 1 год
- 32.92%
- 3 года*
- 19.01%
- 5 лет*
- 6.97%
- 10 лет*
- 9.07%
Сравнение доходности по годам R1VL.L и EIMI.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
R1VL.L iShares Russell 1000 Value UCITS ETF USD (Acc) | 18.42% | 16.01% | 13.45% | 6.43% |
EIMI.L iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF | 17.31% | 32.16% | 7.36% | 5.75% |
Correlation
The correlation between R1VL.L and EIMI.L is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.52 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2023 г. | 0.53 |
The correlation between R1VL.L and EIMI.L has been stable across timeframes, ranging from 0.52 to 0.55 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
R1VL.L vs. EIMI.L — Ранг доходности на риск
R1VL.L
EIMI.L
Сравнение R1VL.L c EIMI.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell 1000 Value UCITS ETF USD (Acc) (R1VL.L) и iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF (EIMI.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| R1VL.L | EIMI.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.53 | 1.28 | +0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.26 | 2.59 | +2.67 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.65 | 8.17 | +11.48 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок R1VL.L и EIMI.L
Максимальная просадка R1VL.L за все время составила -16.43%, что меньше максимальной просадки EIMI.L в -38.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок R1VL.L и EIMI.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| R1VL.L | EIMI.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.43% | -38.73% | +22.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.78% | -12.66% | +6.88% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.43% | -17.44% | +1.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -33.69% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -38.73% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -8.74% | +8.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.35% | -13.92% | +11.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.55% | 4.02% | -2.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности R1VL.L и EIMI.L
Текущая волатильность для iShares Russell 1000 Value UCITS ETF USD (Acc) (R1VL.L) составляет 2.62%, в то время как у iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF (EIMI.L) волатильность равна 8.50%. Это указывает на то, что R1VL.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EIMI.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| R1VL.L | EIMI.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.62% | 8.50% | -5.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.94% | 19.50% | -11.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.52% | 21.46% | -10.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.61% | 18.84% | -6.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.61% | 19.22% | -6.61% |
Сравнение комиссий R1VL.L и EIMI.L
И R1VL.L, и EIMI.L имеют комиссию равную 0.18%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов R1VL.L и EIMI.L
Ни R1VL.L, ни EIMI.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
R1VL.L and EIMI.L have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.18% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
R1VL.L and EIMI.L have the same expense ratio: 0.18% per year.
R1VL.L is categorized as Large Cap Value Equities, while EIMI.L is Emerging Markets Equities. R1VL.L tracks Russell 1000 Value UCITS 30/18 Capped Net Tax 15% Index, while EIMI.L tracks MSCI Emerging Markets Investable Market Index.
Подберите оптимальное распределение для R1VL.L и EIMI.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор